應用時間序列分析趙春豔 9787302668435 【台灣高等教育出版社】

Name: 應用時間序列分析 趙春豔 9787302668435 【台灣高等教育出版社】
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書名：應用時間序列分析
ISBN：9787302668435
出版社：清華大學
著編譯者：趙春豔
叢書名：統計學系列
頁數：156
所在地：中國大陸 *此為代購商品
書號：1675563
可大量預訂，請先連絡。

內容簡介

本書以主流時間序列分析為主要內容，涵蓋線性、非線性時間序列分析，線性時間序列分析包括單變數平穩時間序列分析以及多變數非平穩時間序列分析，非線性時間序列分析包括常用的平滑轉換自回歸模型、閾值自回歸模型、自回歸條件異方差模型。本書內容闡述清晰、邏輯性強，突出時間序列分析方法思想的講授，並輔以案例及軟體實現過程、閱讀材料、習題、原始數據等，便於讀者掌握知識、學會應用。本書可以作為經濟類、管理類本科生和研究生教材，也可作為教師及經濟管理工作者的參考用書。

作者簡介

趙春艷，教授，博士生導師，現任西安交通大學經濟與金融學院副院長。主講本科生「時間序列分析」和研究生「多變數時間序列分析」「應用統計學」等課程；主持省部級教改項目2項，出版《應用統計學及Python應用》《應用統計學》《營銷調研方法論基礎》教材3部，《平滑轉換自回歸模型的理論與應用研究》《趨勢結構斷點經濟時間序列協整理論與應用研究》專著2部，在《數量經濟技術經濟研究》《統計研究》等期刊發表論文10餘篇，承擔或參与多項國家級、省級科研項目；獲陝西省教學成果獎3項，陝西省哲學社會科學優秀成果獎2項。

第1章導論
1 1 概念
1 2 時間序列構成要素的分析
1 3 時間序列分析發展歷史
練習題
即測即練
第2章基礎知識
2 1 數理定義
2 2 平穩時間序列
2 3 偏自相關函數
2 4 遍歷性
2 5 隨機序列的特徵描述
練習題
即測即練
第3章線性平穩時間序列模型
3 1 自回歸模型
3 2 滑動平均模型
3 3 自回歸滑動平均模型
練習題
即測即練
第4章平穩時間序列模型的建立
4 1 模型定階
4 2 模型參數估計
4 3 最小二乘估計
4 4 模型的適應性檢驗
練習題
即測即練
第5章平穩時間序列預測
5 1 最小均方誤預測法
5 2 條件期望預測法
練習題
即測即練
第6章非平穩時間序列分析
6 1 非平穩序列的識別
6 2 非平穩時間序列的平穩化
6 3 ARIMA模型
練習題
即測即練
第7章季節時間序列分析
7 1 隨機季節模型
7 2 乘積季節模型
7 3 季節時序模型的建立
練習題
即測即練
第8章單位根及檢驗
8 1 時間序列非平穩問題的提出
8 2 單位根過程
8 3 維納過程和泛函中心極限定理
8 4 單位根過程的假設檢驗
8 5 蒙特卡洛模擬方法
8 6 增廣的迪基-福勒（ADF）檢驗法
即測即練
第9章協整理論
9 1 協整理論的建立和意義
9 2 兩變數的E-G協整檢驗
9 3 多變數協整關係的檢驗
9 4 Granger因果關係檢驗
9 5 誤差修正模型（ECM）
9 6 脈衝響應函數和方差分解
即測即練
第10章平滑轉換自回歸模型
10 1 非線性檢驗
10 2 STAR模型
10 3 STAR模型的建立
即測即練
第11章自回歸條件異方差模型
11 1 時間序列異方差特徵
11 2 ARCH模型及檢驗
11 3 GARCH模型
11 4 ARCH模型其他形式
即測即練
第12章門限自回歸模型
12 1 基本門限自回歸模型
12 2 線性檢驗及參數估計
12 3 門限自回歸模型擴展
即測即練
參考文獻
附錄
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