時間序列分析-預測與控制 (原書第5版) 9787111712404 (美)喬治.E. P. 博克斯 ... (等) 著

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書名：時間序列分析-預測與控制 (原書第5版)
ISBN：9787111712404
出版社：機械工業
著編譯者：(美)喬治.E. P. 博克斯 ... (等) 著 馬薇譯
頁數：ⅩⅫ, 531頁
所在地：中國大陸 *此為代購商品
書號：1519010
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【台灣高等教育出版社簡體書】 時間序列分析-預測與控制 (原書第5版) 787111712404 (美)喬治.E. P. 博克斯 ... (等) 著 馬薇譯

內容簡介

本書是時間序列領域的經典之作，自1970年出版以來不斷修訂、再版，歷經50多年的檢驗，始終都是時間序列領域的權威典藏。四位作者都是學界赫赫有名、蜚聲世界的統計學大師，他們用詞簡潔，敘述通俗並強調實際應用，書中大量的實例更能使讀者很快體會其中直觀而深刻的時間序列分析精髓，掌握實踐的技巧。 本書可作為經濟學、統計學和相關專業高年級碩士生或博士生教材，也可以作為統計專業技術人員的參考書。

作者簡介

格麗塔·M 揚（Greta M Ljung），芬蘭裔美國統計學家，曾在丹佛大學、麻省理工學院和波士頓大學任職，其最知名的研究成果是Ljung-Box檢驗。

目錄

譯者序
第5版前言
第4版前言
第3版前言
第1章 引言
1 1 五個重要的時間序列問題
1 1 1 時間序列預測
1 1 2 轉換函數估計
1 1 3 異常干擾事件對系統的影響分析
1 1 4 多元時間序列分析
1 1 5 離散型控制系統
1 2 隨機性和確定性動態數學模型
1 2 1 用於平穩與非平穩過程預測和控制的隨機模型
1 2 2 轉換函數模型
1 2 3 離散控制系統模型
1 3 構建模型的一些基本思想
1 3 1 簡潔性
1 3 2 模型選擇的試驗階段
附錄A1 1 R軟體的使用
第一部分 隨機模型及其預測
第2章 平穩過程的自相關函數與譜
2 1 平穩模型的自相關特性
2 1 1 時間序列與隨機過程
2 1 2 平穩隨機過程
2 1 3 正定性與自協方差矩陣
2 1 4 自協方差函數和自相關函數
2 1 5 自協方差函數和自相關函數的估計
2 1 6 自相關函數估計的標準誤差
2 2 平穩模型的譜特性
2 2 1 時間序列的周期圖
2 2 2 方差分析
2 2 3 譜和譜密度函數
2 2 4 自相關函數和譜密度函數的簡單例子
2 2 5 自相關函數和譜密度函數的優缺點
附錄A2 1 樣本譜和自協方差函數估計之間的聯繫
練習2
第3章 線性平穩模型
3 1 一般線性過程
3 1 1 線性過程的兩種等價形式
3 1 2 線性過程的自協方差生成函數
3 1 3 線性過程的平穩性和可逆性條件
3 1 4 自回歸和移動平均過程
3 2 自回歸過程
3 2 1 自回歸過程的平穩性條件
3 2 2 自回歸過程的自相關函數和譜
3 2 3 一階自回歸過程
3 2 4 二階自回歸過程
3 2 5 偏自相關函數
3 2 6 偏自相關函數的估計
3 2 7 偏自相關估計的標準差
3 2 8 R實現
3 3 移動平均過程
3 3 1 移動平均過程的可逆性條件

第二部分 隨機模型的建立
第三部分 轉換函數和多元模型的建立
第四部分 離散控制方案設計
第五部分 圖表
圖表集錦
正文和練習中使用的時間序列集錦
參考文獻

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