簡明隨機過程 白曉東 9787030750822 【台灣高等教育出版社】

*完成訂單後正常情形下約兩周可抵台。
*本賣場提供之資訊僅供參考，以到貨標的為正確資訊。
印行年月：202303*若逾兩年請先於客服中心或Line洽詢存貨情況，謝謝。
台灣(台北市)在地出版社，每筆交易均開具統一發票，祝您中獎最高1000萬元。
書名：簡明隨機過程
ISBN：9787030750822
出版社：科學
著編譯者：白曉東
頁數：223
所在地：中國大陸 *此為代購商品
書號：1513256
可大量預訂，請先連絡。

內容簡介

本書主要介紹了現代隨機過程理論中一些經典的理論，內容包括預備知識、隨機過程的基本概念、泊松過程、布朗運動、馬爾可夫鏈、更新過程、鞅與停時、隨機積分與隨機微分方程以及它們在破產理論和金融衍生產品定價方面的應用。本書選材精簡實用，內容安排得當，論述簡潔明了，語言自然流暢，具有很好的可讀性。此外，每小節之後基本都配有精選的練習題，便於讀者掌握和鞏固知識，每章還配有電子課件，掃描二維碼可以反覆學習。

目錄

前言
第1章 預備知識
1 1 概率及其基本性質
1 1 1 概率空間
1 1 2 概率連續性
1 1 3 條件概率及相關公式
習題1 1
1 2 隨機變數及其數字特徵
1 2 1 隨機變數及其分佈
1 2 2 黎曼-斯蒂爾切斯積分
1 2 3 數字特徵
1 2 4 矩母函數與特徵函數
習題1 2
1 3 條件數學期望
1 3 1 條件數學期望的概念
1 3 2 條件數學期望的性質
習題1 3
1 4 常用的極限定理
第2章 隨機過程初步
2 1 隨機過程的基本概念
2 1 1 隨機過程的定義
2 1 2 有限維聯合分佈函數族和數字特徵
2 1 3 平穩過程
2 1 4 獨立平穩增量過程
2 1 5 馬爾可夫過程
習題2 1
2 2 泊松過程
2 2 1 泊松過程的概念
2 2 2 指數流與泊松過程
2 2 3 指數流的條件分佈
2 2 4 剩餘壽命與年齡
2 2 5 泊松過程常見的推廣
習題2 2
2 3 布朗運動
2 3 1 布朗運動的概念
2 3 2 首中時
2 3 3 反正弦律
2 3 4 布朗運動的幾種變化
習題2 3
第3章 馬爾可夫鏈
3 1 馬爾可夫鏈及其轉移概率
3 1 1 基本概念
3 1 2 查普曼-科爾莫戈羅夫方程
習題3 1
3 2 狀態的分類及其性質
3 2 1 互通
3 2 2 常返與非常返狀態
3 2 3 周期性
3 2 4 正常返和零常返狀態
習題3 2
3 3 狀態空間的分解
3 3 1 閉集
3 3 2 分解定理
習題3 3
3 4 極限定理與平穩分佈
3 4 1 極限定理
3 4 2 平穩分佈
習題3 4
3 5 連續時間馬爾可夫鏈
3 5 1 概念和基本性質
3 5 2 轉移概率的性質
3 5 3 科爾莫戈羅夫向前-向後微分方程
習題3 5
第4章 更新過程
4 1 更新過程的概念
4 1 1 更新過程的定義
4 1 2 更新次數的極限
4 1 3 卷積及其性質
4 1 4 更新函數及其基本性質
習題4 1
4 2 更新方程和更新定理
4 2 1 更新方程及其基本性質
4 2 2 更新定理
習題4 2
4 3 更新過程的推廣
4 3 1 交替更新過程
4 3 2 延遲更新過程
4 3 3 更新回報過程
習題4 3
第5章 鞅與停時
5 1 鞅的基本概念
5 1 1 鞅的概念與舉例
5 1 2 上鞅與下鞅
5 1 3 鞅的分解定理
5 1 4 關於鞅的兩個不等式
習題5 1
5 2 停時與停時定理
5 2 1 停時的概念
5 2 2 停時定理
5 2 3 停時定理的補充
習題5 2
5 3 鞅收斂定理
5 3 1 上穿不等式
5 3 2 鞅收斂定理
習題5 3
5 4 連續鞅初步
習題5 4
第6章 隨機積分與隨機微分方程
6 1 伊藤積分的定義
6 1 1 布朗運動軌道的性質
6 1 2 簡單過程的伊藤積分
6 1 3 適應過程的伊藤積分
習題6 1
6 2 伊藤積分過程
6 2 1 伊藤積分的鞅性
6 2 2 伊藤積分的二次變差和協變差
6 2 3 伊藤積分與高斯過程
習題6 2
6 3 伊藤公式
6 3 1 關於布朗運動的伊藤公式
6 3 2 伊藤過程與隨機微分
6 3 3 關於伊藤過程的伊藤公式
習題6 3
6 4 隨機微分方程
6 4 1 隨機微分方程的定義
6 4 2 隨機指數和對數
6 4 3 線性隨機微分方程的解
6 4 4 隨機微分方程解的存在唯一性
習題6 4
第7章 隨機過程在金融保險中的應用舉例
7 1 破產理論
7 1 1 風險過程與破產概率的相關概念
7 1 2 安全負荷與調節係數
7 1 3 破產概率的估計
習題7 1
7 2 金融衍生產品的定價
7 2 1 金融術語和基本假定
7 2 2 定價方法
習題7 2
習題參考答案
參考文獻
詳細資料或其他書籍請至台灣高等教育出版社查詢，查後請於客服中心或Line或本社留言板留言，我們即儘速上架。

大陸簡體正版圖書，訂購後正常情形下約兩周可抵台。