金融衍生品定價 陳文婷 9787543235748 【台灣高等教育出版社】

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適讀人群 ：大眾
衍生品可用於對衝風險、投機和套利。在轉移各式各樣不同類型風險的過程中，它扮演著十分關鍵的角色。同時，衍生產品市場的變化也是日新月異的。因此，每一個金融從業人員(甚至包括很多金融行業外的從業人員)都應該了解衍生品市場的運作機制、衍生品的應用以及產品的定價過程。本書總結了作者在衍生品定價領域的研究工作，探討各類金融衍生品的特性，給出能夠確定衍生品公平價格的理論框架和方法，切實反應其定價方面的進展。

內容簡介
當前，期貨和期權交易在全世界十分活躍。金融機構、基金經理和企業的資金部之間經常在場外市場進行遠期合約、互換、期權和其他形式的衍生品交易。每一個金融從業人員(甚至包括很多金融行業外的從業人員)都應該了解衍生品市場的運作機制、衍生品的應用及其定價過程。本書總結作者近十年來在衍生品定價領域的研究工作，探討各類金融衍生品的特性，給出能夠確定衍生品公平價格的理論框架和方法，切實反應其定價方面的進展。本書以各類模型為依據，重點介紹了求解不同類型衍生品的解析技巧和數值方法，可作為高年級本科生、研究生、金融機構從業人員的參考書。

作者簡介
陳文婷，博士，江南大學商學院教授，美國數學學會評論員，澳大利亞研究理事會（ARC）基金評審專家庫成員，中國運籌學會金融工程與金融風險管理分會理事。曾在伍倫貢大學（University of Wollongong）從事博士后工作和擔任講師，並獲得終身教職。已在金融衍生品領域具有重要影響的國際期刊上發表學術論文30餘篇；先後主持江蘇省自然科學基金、國家自然科學基金、教育部人文社會科學基金等省部級及以上項目。

目錄
第1章 金融衍生品概述
1 1 交易所市場
1 2 主要金融衍生品簡介
1 3 交易員種類
第2章 金融衍生品定價的模型及理論
2 1 常數波動率模型和常數利率模型
2 2 非常數波動率或非常數利率模型
2 3 基本數學理論
2 4 波動率的估計方法
第3章 歐式普通期權的定價
3 1 反常擴散模型下歐式普通期權的定價
3 2 隨機波動率模型下歐式普通期權的定價
3 3 機制轉化模型下歐式普通期權的定價
第4章 歐式奇異期權的定價
4 1 巴黎型期權定價
4 2 FMLS模型下障礙期權的價格
第5章 歐式期權的數值模擬與實證分析
5 1 分數階導數模型下歐式期權價格的數值實現
5 2 隨機波動率模型下歐式期權價格的數值模擬
5 3 機制轉換模型下歐式期權價格的數值模擬
5 4 歐式障礙期權的數值模擬
第6章 美式期權的數值定價
6 1 譜方法
6 2 預估校正方法
6 3 逆有限元方法
第7章 永久美式期權的近似價格
7 1 快速均值回歸波動率模型下永久美式期權價格的近似
7 2 緩慢變動波動率模型下永久美式期權價格的近似
7 3 多尺度波動率模型下永久美式期權價格的近似
第8章 其他金融衍生品的定價及應用
8 1 信用違約互換
8 2 股票抵押貸款
參考文獻