基於大數據的商業銀行信用風險識別及預警研究曹婷婷 9787109324435 【台灣高等教育出版社】

Name: 基於大數據的商業銀行信用風險識別及預警研究 曹婷婷 9787109324435 【台灣高等教育出版社】
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書名：基於大數據的商業銀行信用風險識別及預警研究
ISBN：9787109324435
出版社：中國農業
著編譯者：曹婷婷
頁數：181
所在地：中國大陸 *此為代購商品
書號：1690555
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內容簡介

隨著數字經濟和大數據技術的迅猛發展，商業銀行正面臨著信用風險管理的新挑戰，如何藉助大數據技術實現對信用風險的識別和預警成為當前迫切需要解決的問題。本書旨在深入探討基於大數據技術的商業銀行信用風險識別及預警，以應對數字化轉型背景下的風險挑戰。全書介紹基於大數據技術的商業銀行信用風險識別及預警選題的背景，明確研究的目的和意義，概括研究框架。旨在通過大數據技術的應用，可以提高信用風險預測的準確性和時效性，降低不良貸款的風險，推動整個金融行業朝著更加可持續的方向發展。

作者簡介

曹婷婷，女，山東泰安人，金融學博士，現任濰坊科技學院經濟管理學院講師，主要研究方向為投融資理論與實務、投資銀行與資本市場等。

前言
第一章緒論
第一節研究背景
一、數字經濟時代的大數據技術浪潮
二、商業銀行信用風險識別和預警
第二節研究意義、研究內容和研究方法
一、研究意義
二、研究內容
三、研究方法
第二章相關概念、原理及研究綜述
第一節相關概念
一、大數據和大數據技術
二、商業銀行
三、信用風險
四、信用風險識別及預警
第二節基於大數據的信貸風險防控原理
一、大數據的特徵
二、基於大數據的信貸風險防控原理
三、大數據的技術層次
第三節基於大數據的信用風險評估方法研究綜述
一、信用風險評價方法的演變
二、模型、方法的應用綜述
第三章商業銀行信用風險現狀及成因分析
第一節我國商業銀行信用風險現狀
一、我國商業銀行主要信用風險指標情況
二、分機構類型主要信用風險指標情況
第二節商業銀行信用風險產生的主要原因
一、銀企緊密依存關係
二、銀政緊密依存關係
三、貸款「三查」問題
四、區域信用環境問題
五、主觀審查問題
第三節商業銀行信用風險管理的不足
一、認識不足
二、人才匱乏
三、建模經驗不足
四、風控運維經驗不足
五、歷史數據缺乏
六、科技支撐能力不足
第四章信用風險識別及預警方法對比
第一節專家評分法
一、專家評分具體步驟
二、基於AHP的評分結果分析
三、專家評分法的特點
第二節基於邏輯回歸的評分卡建模
一、建模原理
二、建模步驟
三、模型特點
第三節決策樹模型介紹
一、決策樹模型原理
二、決策樹剪枝
第四節隨機森林模型介紹
一、模型基本思想
二、隨機森林演算法的步驟
三、模型的確立和優化
第五節支持向量機模型介紹
一、支持向量機、分類超平面與最大間隔
二、拉格朗日乘子法與對偶問題
三、特徵空間與核函數
第六節基於大數據的神經網路建模
一、BP神經網路模型原理
二、BP神經網路模型的優點
三、圖神經網路模型
第七節不同信用風險評估方法對比
第五章信用風險識別及預警建模案例分析
第一節基於大數據技術的信用風險識別及預警框架
一、必要性
二、建模步驟
第二節基於Logistic邏輯回歸的評分卡建模案例
一、邏輯回歸評分卡模型分類
二、邏輯回歸評分卡建模實例
第三節基於大數據的組合模型案例
一、樣本選擇
二、臨界點的確定
三、混合預測模型
第四節基於決策樹的違約預測案例
一、決策樹路徑變數的構建
二、決策樹路徑變數的降維
三、基於決策樹的客戶違約判別模型構建
四、基於決策樹的違約判別建模案例解析
第六章商業銀行信用風險管理的現實案例
第一節國有商業銀行信用風險管理案例
一、案例背景
二、中國建設銀行W支行信用風險管理狀況
三、信用風險管理改進措施
第二節股份制商業銀行信用風險管理案例
一、平安銀行的案例背景
二、平安銀行信用風險管理經驗
第三節城市商業銀行信用風險案例
一、被接管前包商銀行信用風險隱患
二、基於Z-Score模型的信用風險評估介紹
三、包商銀行信用風險管理改進建議
第四節農村商業銀行信用風險案例
一、TJ縣農村商業銀行的信用風險案例
二、TJ縣農村商業銀行的信用風險改進策略
第五節外資銀行信用風險管理案例
一、渣打銀行(中國)的案例背景
二、渣打銀行(中國)信用風險管理架構
三、基於大數據的信用風險管理體系
第六節民營商業銀行信用風險識別及預警研究
一、深圳前海微眾銀行的案例背景
二、民營銀行的信用風險度量方法討論
第七章研究結論、實踐建議及啟示
第一節研究結論
第二節實踐建議
第三節數據資產化啟示
一、數據資產化的機遇和挑戰
二、數據資產應用的實施路徑
三、數據資產評估方法
四、數據資產交易步驟
五、數據資本化
六、推動數據資產應用的建議
參考文獻
後記
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