資產管理中的風險管理王明濤 9787564241797 【台灣高等教育出版社】

Name: 資產管理中的風險管理 王明濤 9787564241797 【台灣高等教育出版社】
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書名：資產管理中的風險管理
ISBN：9787564241797
出版社：上海財經大學
著編譯者：王明濤
頁數：343
所在地：中國大陸 *此為代購商品
書號：1565602
可大量預訂，請先連絡。

內容簡介

本書主要有三部分內容，共14章。第一部分為理論基礎篇，包括第1-3章，主要介紹資產管理中風險管理的基本概念、主要理論與基本方法；第二部分為資產風險管理篇，包括第4-12章，主要介紹資產管理業務中各類資產（股票、債券、非標債券、ABS、利率互換、期貨、期權、公募基金、私募量化基金）的交易策略、面臨的主要風險及風險管理方法；第三部分為產品風險管理篇，包括第13-14章，主要介紹資產管理業務中產品風險管理的涵義、風險識別和管理流程及全面風險管理體系。本書定位為研究生教材，也可為實業界進行資產管理中的風險管理提供參考。本書既強調實務層面的分析，也強調理論性、學術性。本書力圖精準介紹各類資產的特點和投資管理模式，科學分析其風險特徵和風險管理過程與方法，並在每章後面附有案例與較多的參考文獻，以便於讀者擴展閱讀、思考和進一步研究。

第一篇理論基礎篇
第一章資產管理中的風險管理概述
引言
第一節資產管理概述
第二節資產管理需要風險管理
第三節本書的目的和內容
本章小結
關鍵詞
思考與練習
參考文獻
第二章資產配置理論及業績評價
引言
第一節資產配置的意義
第二節資產配置的過程
第三節大類資產配置的主要理論
第四節資產組合業績評價與歸因分析
本章小結
關鍵詞
思考與練習
參考文獻
第三章金融風險管理的基本理論與方法
引言
第一節金融風險管理概述
第二節金融風險管理的基本理論與方法
第三節市場風險管理的基本理論與方法
第四節利率風險管理的基本理論與方法
第五節信用風險管理的基本理論與方法
第六節流動性風險管理的基本理論與方法
本章小結
關鍵詞
思考與練習
參考文獻
第二篇資產風險管理篇
第四章股票投資風險管理
引言
第一節股票市場概述
第二節股票投資流程與策略
第三節股票投資風險及度量
第四節股票投資的風險管理
案例分析某公募基金管理公司定向增發策略與風險管理
本章小結
關鍵詞
思考與練習
參考文獻
第五章債券投資的風險管理
引言
第一節債券市場概述
第二節債券投資策略
第三節債券投資的市場風險與管理
第四節債券投資的信用風險與管理
第五節債券投資的流動性風險與管理
第六節債券投資中的操作風險及合規風險管理
案例分析富貴鳥信用債券違約
本章小結
關鍵詞
思考與練習
參考文獻
第六章非標債權投資的風險管理
引言
第一節非標債權市場概述
第二節非標債權投資管理流程
第三節非標債權投資的主要風險
第四節非標債權投資的風險管理
案例分析某資產管理公司供應鏈非標債權違約
本章小結
關鍵詞
思考與練習
參考文獻
第七章 ABS投資的風險管理
引言
第一節 ABS市場概述
第二節 ABS投資策略
第三節 ABS投資風險與度量
第四節 ABS投資風險管理
案例分析紅博會展CMBS為什麼會違約
本章小結
關鍵詞
思考與練習
參考文獻
第八章利率互換的風險管理
引言
第一節利率互換市場及在中國的發展
第二節利率互換投資策略
第三節利率互換交易的風險及度量
第四節利率互換交易的風險管理
案例分析 LTCM 的利率互換與國債利差交易
本章小結
關鍵詞
思考與練習
參考文獻
第九章期貨投資的風險管理
引言
第一節期貨市場概述
第二節期貨投資策略
第三節期貨投資風險及度量
第四節期貨投資風險管理
案例分析青山控股集團為何遭到空前逼空
本章小結
關鍵詞
思考與練習
參考文獻
第十章期權投資的風險管理
引言
第一節期權市場概述
第二節期權投資策略
第三節期權投資風險及度量
第四節期權投資的風險管理
案例分析雪球產品的風險管理
本章小結
關鍵詞
思考與練習
參考文獻
第十一章公募基金投資的風險管理
引言
第一節公募基金市場概述
第二節公募基金投資的方法、策略與流程
第三節公募基金投資的風險及度量
第四節公募基金投資的風險管理
本章小結
關鍵詞
思考與練習
參考文獻
第十二章私募量化證券投資基金的風險管理
引言
第一節私募量化投資基金概述
第二節資管機構投資私募量化基金的策略
第三節私募量化基金風險及識別
第四節私募量化基金的風險管理
案例分析 H信託公司對私募基金的盡職調查與風險評估
本章小結
關鍵詞
思考與練習
參考文獻
第三篇產品風險管理篇
第十三章產品風險管理
引言
第一節資產管理產品及其風險管理的重要性
第二節產品風險管理的原則、組織和流程
第三節產品流動性風險管理
第四節產品估值風險管理
第五節分類產品的風險管理
第六節產品風險評級
第七節產品業績評價與歸因分析
本章小結
關鍵詞
思考與練習
參考文獻
第十四章全面風險管理體系建設
引言
第一節全面風險管理的含義與框架
第二節風險偏好與風險治理架構
第三節風險管理流程、報告與分析
第四節風險管理團隊與風險管理文化
第五節風險管理的基礎設施
本章小結
關鍵詞
思考與練習
參考文獻

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