高級量化投資-波動率的建模,預測,投資李一? 9787522325064 【台灣高等教育出版社】

Name: 高級量化投資-波動率的建模,預測,投資 李一? 9787522325064 【台灣高等教育出版社】
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書名：高級量化投資-波動率的建模,預測,投資
ISBN：9787522325064
出版社：中國財政經濟
著編譯者：李一?
頁數：173
所在地：中國大陸 *此為代購商品
書號：1566113
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內容簡介

本書主要為有志於從事量化研究領域相關工作的讀者關於金融波動率問題進行深度探討和研究，並對模型和方法做了總結，引入了機器學習對經典模型做了集成研究，同時給出了一些理論研究結論和實證分析結果。讀者們可以從本書的學習中系統全面地了解金融波動率問題，並在今後結合自身的工作進一步豐富和拓展這個領域的研究，以期最終建立自己的金融波動率研究框架和投資策略。

作者簡介

李一?，浙江杭州人，浙江大學量化金融博士，現任杭州伊園科技有限公司總經理。前沿量化科學領域的深耕者，多年來致力於將多元學科的前沿理論嫁接融合到金融投資領域。被聘為杭州市科促會數據科學家、杭州師範大學指導老師。曾連續5屆（第8-12屆）獲得《證時報》和《期貨日報》聯合評選的「中國最佳金融量化策略工程師」。

第1章緒論
1 1 波動率研究的背景和意義
1 2 本書的方法邏輯
第2章問題的提出：基於演化餓弈的量化投資策略傷真研究
2 1 演化博弈引入量化投資的介紹
2 2 演化博奔理論分析
2 3 趨勢策略和震蕩策略的模擬實驗
2 4 波動率對於區分震蕩行情和趨勢行情的意義
第3章波動率的估計、性質、模型
3 1 波動率的估計和性質
3 2 基於波動率性質的預測模型
3 3 非參數估計的波動率預測模型
第4章 Hurst指數與多因子模型
4 1 經典Hurst指數介紹
4 2 Fama-French多因子模型及其Hurst指數拓展
4 3 多因子模型與機器學習結合
第5章基於模型和機器學習的波動率預測、比較和集成方法研究
5 1 經典波動率模型與機器學習結合的介紹
5 2 12個波動率預測模型的實證研究
5 3 基於金融經濟特徵建立的機器學習模型對波動率預測
5 4 基於機器學習的波動率預測模型進行集成的實證研究
5 5 基於分位數的神經網路與模型集成組合演算法
第6章期權波動率投資策略
6 1 波動率預測與期權投資的關係
6 2 特徵介紹及特徵篩選
6 3 直接預測波動率漲跌的期權策略
6 4 閾值預測波動率漲跌的期權策略
6 5 動態閾值預測波動率漲跌的期權策略
參考文獻
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