固定收益證券-定價與利率風險管理 (第四版) 姚長輝 9787301345504 【台灣高等教育出版社】
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物品所在地：中國大陸
原出版社：北京大學
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| *完成訂單後正常情形下約兩周可抵台。 *本賣場提供之資訊僅供參考，以到貨標的為正確資訊。 印行年月：202402*若逾兩年請先於私訊洽詢存貨情況，謝謝。 台灣(台北市)在地出版社，每筆交易均開具統一發票，祝您中獎最高1000萬元。 書名：固定收益證券-定價與利率風險管理 (第四版) ISBN：9787301345504 出版社：北京大學 著編譯者：姚長輝 頁數：371 所在地：中國大陸 *此為代購商品 書號：1625587 可大量預訂，請先連絡。 內容簡介 本書將前沿理論與大量實例相結合，圍繞定價與利率風險管理，在介紹固定收益證券的基本特徵、品種、風險類別的基礎上，闡述了以下重要內容：到期收益率曲線及利率期限結構，債券合成以及套利機會的尋找，持續期與凸性在投資組合風險管理中的應用，互換的定價與風險特徵，利率遠期和期貨與回購協議的定價原理及風險管理，含權證券的價值分析，資產證券化的原理、步驟、定價與風險特徵，等等。作者簡介 姚長輝，1964年生於遼寧省北鎮縣。1982年就讀於北京大學，並在北京大學先後獲得經濟學學士、經濟學碩士、金融學博士學位。1989年起任教於北京大學，1993年任副教授，2001年任教授、博士生導師。現為北京大學光華管理學院金融學系教授，北京大學金融與證券研究中心副主任，中國金融學會理事，北京市金融學會理事。 研究領域為貨幣銀行、固定收益證券等。主持多項國家級和省部級科研項目。至今在經濟學、金融學核心期刊上發表論文50多篇，出版專著、教材8部。科研成果多次獲獎，曾獲得「霍英東科研獎」（1995）、「安子介科研」（1996）兩項國家級獎勵。 1998年9月-1999年7月，在美國沃頓商學院做訪問學者；2002年9月-2003年1月，在美國凱洛格商學院做訪問教授。目錄 第一章 固定收益證券概述第一節 固定收益證券的重要地位 第二節 固定收益證券的要素 第三節 固定收益證券的風險 第四節 計息與計價習慣 第五節 固定收益證券的種類 第六節 中國債券市場結構與創新 第二章 到期收益率與總收益分析 第一節 到期收益率 第二節 到期收益率曲線與折現方程 第三節 收益率溢價 第四節 持有收益率與總收益分析 第五節 再投資收益率風險 第三章 零息債券與附息債券分析 第一節 零息債券 第二節 債券合成 第三節 尋找套利機會 第四節 債券價格的時間效應——θ值 第四章 持續期與凸性 第一節 影響債券價格-利率敏感性的因素 第二節 持續期 第三節 凸性 第四節 持續期免疫與避險 第五章 互換 第一節 互換的基本概念與互換的種類 第二節 互換的利益來源與互換市場的發展 第三節 互換的定價 第四節 互換的風險 第六章 利率遠期、期貨與回購協議 第一節 利率遠期與期貨的基本概念 第二節 遠期的定價原理 第三節 歐洲美元期貨 第四節 美國國債期貨 第五節 回購協議 第七章 利率期限結構理論 第一節 傳統利率期限結構的基本理論 第二節 用現代手段構建利率期限結構 第八章 含權證券的價值分析 第一節 期權的特點 第二節 Black-Scholes模型在含權證券定價中的問題 第三節 二項式模型與無風險定價 第四節 二項式模型與含權證券定價 第五節 可轉換債券的定價 第九章 資產證券化的創新與定價 第一節 資產證券化概述 第二節 住房抵押貸款支持證券與住房貸款規模擴張 第三節 轉手證券的創新 第四節 基於轉手證券的衍生證券創新 第五節 住房抵押貸款支持證券的定價 第六節 住房抵押貸款支持證券的風險指標 第七節 資產證券化與次貸危機 各章部分習題參考答案 參考文獻 詳細資料或其他書籍請至台灣高等教育出版社查詢，查後請於PChome商店街私訊告知ISBN或書號，我們即儘速上架。 |
