應用隨機過程 (第二版) 韓東 熊德文編 9787040608724 【台灣高等教育出版社】
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物品所在地：中國大陸
原出版社：高等教育
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| *完成訂單後正常情形下約兩周可抵台。 *本賣場提供之資訊僅供參考，以到貨標的為正確資訊。 印行年月：202309*若逾兩年請先於私訊洽詢存貨情況，謝謝。 台灣(台北市)在地出版社，每筆交易均開具統一發票，祝您中獎最高1000萬元。 書名：應用隨機過程 (第二版) ISBN：9787040608724 出版社：高等教育 著編譯者：韓東 熊德文編 頁數：236頁 所在地：中國大陸 *此為代購商品 書號：1599099 可大量預訂，請先連絡。 內容簡介 本書著重從應用的角度介紹幾類基本的隨機過程及其理論和方法，內容主要包括概率論精要、隨機過程的基本概念、泊松過程、離散時間馬爾可夫鏈、連續時間馬爾可夫鏈、鞅過程、布朗運動、隨機分析基礎以及平穩過程。全書重點突出，圖文並茂，注重各類隨機過程的背景與應用。本書每章後面都配置了習題，且部分典型習題給出了詳細解答，讀者可以掃描書中的二維碼進行學習。 本書既可作為理工類高年級本科生和經濟管理類研究生的入門教材，也可作為學生、教師、科研與工程技術人員的參考書。目錄 第一章 預備知識——概率論精要1 1 概率的公理化與概率空間 1 1 1 概率的公理化 1 1 2 概率空間舉例 1 2 條件概率、獨立性與概率計算 1 2 1 條件概率與獨立性 1 2 2 概率的性質與計算 1 3 隨機變數、分佈函數與數字特徵 1 3 1 隨機變數 1 3 2 聯合分佈函數的性質 1 3 3 離散型隨機變數 1 3 4 連續型隨機變數 1 3 5 順序統計量的分佈 1 3 6 數字特徵 1 4 特徵函數與傅里葉變換 1 5 條件分佈與條件期望 1 5 1 離散型隨機變數的條件期望 1 5 2 連續型隨機變數的條件期望 1 5 3 一般條件期望的定義及其性質 1 5 4 多個隨機變數的條件期望 1 5 5 關於一般σ-域的條件期望 1 6 隨機變數序列的收斂性 1 7 大數定律與中心極限定理 1 8 補充與註記 習題一 第二章 隨機過程的基本概念 2 1 隨機過程的直觀背景和定義 2 2 隨機過程的刻畫 2 2 1 有限維分佈函數族與隨機過程的存在性 2 2 2 隨機過程的數字特徵 2 3 隨機過程的分類和幾個重要的隨機過程 2 4 補充與註記 習題二 第三章 泊松過程 3 1 背景及定義 3 2 到達時間的分佈 3 3 到達時間間隔服從指數分佈的充要條件 3 4 泊松過程的極限定理 3 5 泊松過程的推廣 3 5 1 複合泊松過程 3 5 2 條件泊松過程 3 5 3 非時齊泊松過程 3 5 4 空間泊松過程 3 5 5 更新過程 3 6 補充與註記 習題三 第四章 離散時間馬爾可夫鏈 4 1 基本概念與舉例 4 1 1 馬爾可夫鏈的定義與轉移概率矩陣 4 1 2 時齊馬爾可夫鏈 4 2 時齊馬爾可夫鏈狀態的分類及性質 4 2 1 首達概率 4 2 2 非常返、零常返和正常返狀態 4 2 3 互通與狀態的屬性 4 3 時齊馬爾可夫鏈狀態空間的分解 4 4 極限分佈與平穩分佈 4 4 1 極限分佈 4 4 2 平穩分佈 4 4 3 fi，j與μi，j的求法 4 5 隱馬爾可夫鏈 4 5 1 評估問題 4 5 2 解碼問題 4 5 3 學習問題 4 6 補充與註記 習題四 第五章 連續時間馬爾可夫鏈 5 1 定義與轉移概率矩陣 5 2 轉移速率矩陣 5 3 向前方程與向後方程 5 3 1 向前方程與向後方程 5 3 2 平穩分佈 5 4 生滅過程及其應用 5 4 1 生滅過程的概念 5 4 2 應用舉例 5 5 一般馬爾可夫過程 習題五 第六章 鞅過程 6 1 定義與舉例 6 2 離散時間的上（下）鞅分解定理 6 3 鞅的停時定理 6 4 鞅收斂定理 6 5 鞅的尾部不等式 6 6 補充與註記 習題六 第七章 布朗運動 7 1 布朗運動的定義及其性質 7 1 1 布朗運動的定義 7 1 2 布朗運動的聯合密度函數 7 1 3 布朗運動與時齊馬爾可夫過程 7 1 4 布朗運動與正態過程 7 1 5 布朗運動的σ-域流與鞅 7 2 反射原理與首達時的分佈 7 3 布朗運動的軌道性質 7 4 反射布朗運動，漂移布朗運動和幾何布朗運動 7 5 補充與註記 習題七 第八章 隨機分析基礎 8 1 L2空間和均方極限 8 1 1 L2空間 8 1 2 均方極限的性質 8 2 均方分析 8 2 1 均方連續性 8 2 2 均方可微性 8 2 3 均方可積性 8 3 伊藤積分 8 3 1 簡單隨機過程的隨機積分 8 3 2 隨機積分 8 3 3 一般的適應過程的伊藤積分 8 3 4 積分過程的二次變差 8 4 伊藤過程與伊藤公式 8 5 伊藤隨機微分方程 8 5 1 存在唯一性定理 8 5 2 線性隨機微分方程的顯示解 8 5 3 解的基本特性 8 6 金融應用 8 6 1 吉爾薩諾夫定理與等價鞅測度 8 6 2 歐式期權定價 8 7 補充與註記 習題八 第九章 平穩過程 9 1 平穩過程的定義和性質 9 1 1 平穩過程的定義 9 1 2 平穩過程的簡單性質 9 2 ARMA模型 9 3 平穩過程的譜分解定理 9 3 1 相關函數的譜分解定理 9 3 2 正交增量過程 9 3 3 平穩過程本身的譜分解定理 9 4 譜分解定理的應用 9 4 1 平穩過程的均方遍歷性 9 4 2 採樣定理 9 4 3 白雜訊與ARMA（p，q）的譜分佈 9 5 線性系統中的平穩過程 9 5 1 輸入信號為確定性信號的情形 9 5 2 輸入信號為平穩過程的情形 9 6 補充與註記 習題九 參考文獻 詳細資料或其他書籍請至台灣高等教育出版社查詢，查後請於PChome商店街私訊告知ISBN或書號，我們即儘速上架。 |
