大維隨機矩陣理論及其在高維統計中的應用白志東 9787312057359 【台灣高等教育出版社】

Name: 大維隨機矩陣理論及其在高維統計中的應用 白志東 9787312057359 【台灣高等教育出版社】
Brand: abooksthep
Price: 2531.0 TWD
Availability: InStock

圖書均為代購，正常情形下，訂後約兩周可抵台。
物品所在地：中國大陸
原出版社：中國科學技術大學

NT$2,531

商品編號:

供貨狀況: 尚有庫存

加入最愛

商品介紹

*數量非實際在台庫存
*完成訂單後正常情形下約兩周可抵台。
*本賣場提供之資訊僅供參考，以到貨標的為實際資訊。
印行年月：202311*若逾兩年請先於私訊洽詢存貨情況，謝謝。
台灣(台北市)在地出版社，每筆交易均開具統一發票，祝您中獎最高1000萬元。
書名：大維隨機矩陣理論及其在高維統計中的應用
ISBN：9787312057359
出版社：中國科學技術大學
著編譯者：白志東
頁數：1121
所在地：中國大陸 *此為代購商品
書號：1620094
可大量預訂，請先連絡。

內容簡介

本書是一本彙集了作者四十年研究歷程的學術論文集，共包含40篇成果豐富的論文，涵蓋了11個方面的研究領域，為讀者呈現一個全面而深入的學術視角。該論文集的理論層面涵蓋了多種類型的隨機矩陣的特徵值以及特徵向量不同角度的結果，精選論文內容可應用至數理統計、經濟金融、信號檢測等多個學科及交叉方向，希望能為各個領域的讀者提供靈感。該論文集還包含了對隨機矩陣領域有建設性的方法論的介紹。本書不僅是作者學術成果的總結，也是讀者的一次學術盛宴。通過閱讀這本論文集，讀者可以深入了解到四十年來隨機矩陣的發展，拓寬自己的學術視野，並從中獲得新的思考和啟示。無論是對有學術基礎的研究人員，還是對關心隨機矩陣問題的研究生來說，這本論文集都將是一本的珍貴之作。

作者簡介

白志東，1943年生，河北省樂亭縣人，教授、博士生導師，1968年畢業於中國科學技術大學數學系，1982年獲博士學位。自1984年9月起，先後在美國匹茲堡大學和賓州州立大學統計系擔任研究員，美國天普大學統計系擔任副教授，中國台灣中山大學應用數學系和新加坡國立大學概率統計系擔任教授。1989年被評為發展中國家科學院（原第三世界科學院）院士。自1982年獲得博士學位后，一直從事概率統計中極限理論方面的研究，是一位多產的世界有名數學家，至今已發表學術論文近300篇。目前SCI論文引用高達4000餘次，出版專著6部。主要研究領域包括大維隨機矩陣的譜分析理論、分佈函數的漸近展開、模型選擇、信號處理、M估計、深度估計、臨床試驗中的序貫設計、演算法中的應用概率等。其成果在原子物理、無線電電子學、經濟管理、金融保險和數理統計等方面都有重要應用。2007年獲得自然科學獎一等獎，2012年獲得國家自然科學獎二等獎，2022年獲得四川省自然科學獎一等獎。自2016年至今，連續7年上榜愛思唯爾「中國高被引學者」。

前言
1 極限譜分佈
Limiting Behavior of the Eigenvalues of a Multivariate F Matrix（Y Q Yin，Z D Bai and P R Krishnaiah）
On Limiting Spectral Distribution of Product of Two Random Matrices
When the Underlying Distribution Is Isotropic（Z D Bai，Y Q Yin and P R Krishnaiah）
Convergence to the Semicircle Law（Z D Bai and Y Q Yin）
Semicircle Law for Hadamard Products（Z D Bai and L X Zhang)
Large Sample Covariance Matrices Without Independence Structures in
Columns（Zhidong Bai and Wang Zhou)
Convergence of the Empirical Spectral Distribution Function of Beta Matrices（Zhidong Bai，Jiang Hu，Guangming Pan and Wang Zhou)
On the Semicircular Law of Large-Dimensional Random Quaternion Matrices（Yanqing Yin，Zhidong Bai and Jiang Hu)
2 線性譜統計量的中心極限定理
CLT for Linear Spectral Statistics of Large-Dimensional Sample Covariance Matrices（Z D Bai and Jack W Silverstein）
Substitution Principle for CLT of Linear Spectral Statistics of High-Dimensional Sample Covariance Matrices with Applications to Hypothesis Testing （Shurong Zheng，Zhidong Bai and Jianfeng Yao）
CLT for Linear Spectral Statistics of a Rescaled Sample Precision Matrix（Shurong Zheng，Zhidong Bai and Jianfeng Yao）
CLT for Eigenvalue Statistics of Large-Dimensional General Fisher Matrices with Applications（Shurong Zheng，Zhidong Bai and Jianfeng Yao）
Central Limit Theorem for Linear Spectral Statistics of Large Dimensional Separable Sample Covariance Matrices（Zhidong Bai，Huiqin Li and
Guangming Pan）
3 經驗譜分佈的收斂速度
Convergence Rate of Expected Spectral Distributions of Large Random
Matrices Part Ⅰ Wigner Matrices（Z D Bai）
Convergence Rate of Expected Spectral Distributions of Large Random
Matrices Part Ⅱ Sample Covariance Matrices（Z D Bai）
Convergence Rates of Spectral Distributions of Large Sample Covariance Matrices（Z D Bai，Baiqi Miao and Jian-Feng Yao）
Convergence Rates to the Marchenko-Pastur Type Distribution（Zhidong Bai，Jiang Hu and Wang Zhou）
4 圓律
Circular Law（Z D Bai）
5 本質離群特徵根的中心極限定理
Central Limit Theorems for Eigenvalues in a Spiked Population Model
（Zhidong Bai and Jian-feng Yao）
On Sample Eigenvalues in a Generalized Spiked Population Model（Zhidong Bai and Jianfeng Yao）
Estimation of Spiked Eigenvalues in Spiked Models（Zhidong Bai and Xue Ding）
Generalized Four Moment Theorem and an Application to CLT for Spiked Eigenvalues of High-Dimensional Covariance Matrices（Dandan Jiang
and Zhidong Bai）
Partial Generalized Four Moment Theorem Revisited（Dandan Jiang and
Zhidong Bai）
Limiting Spectral Distribution of High-Dimensional Noncentral Fisher Matrices and Its Analysis（Xiaozhuo Zhang，Zhidong Bai and Jiang Hu）
6 非中心樣本協方差矩陣
No Eigenvalues Outside the Support of the Limiting Spectral Distribution of Information-Plus-Noise Type Matrices（Zhidong Bai and Jack W Silverstein）
7 自協方差矩陣
Limiting Spectral Distribution of a Symmetrized Auto-Cross Covariance Matrix（Baisuo Jin，Chen Wang，Z D Bai，K Krishnan Nair and
Matthew Harding）
Strong Limit of the Extreme Eigenvalues of a Symmetrized Auto-Cross Covariance Matrix（Chen Wang，Baisuo Jin，Z D Bai，K Krishnan Nair and Matthew Harding）
8 隨機矩陣理論在統計中的應用
Corrections to LRT on Large-Dimensional Covariance Matrix by RMT（Zhidong Bai，Dandan Jiang，Jian-Feng Yao and Shurong Zheng）
Testing the Independence of Sets of Large-Dimensional Variables（JIANG DanDan，BAI ZhiDong and ZHENG ShuRong）
9 特徵向量的極限性質
On Asymptotics of Eigenvectors of Large Sample Covariance Matrix（Z D Bai，B Q Miao and G M Pan）
Convergence Rates of Eigenvector Empirical Spectral Distribution of Large Dimensional Sample Covariance Matrix（Ningning Xia，Yingli Qin and Zhidong Bai）
10 樣本極值特徵根
Limiting Behavior of the Norm of Products of Random Matrices and Two Problems of Geman-Hwang（Z D Bai and Y Q Yin）
O
詳細資料或其他書籍請至台灣高等教育出版社查詢，查後請於PChome商店街私訊告知ISBN或書號，我們即儘速上架。