大數據金融實證研究方法與Stata應用張健肖懿朱薪宇 9787313299659 【台灣高等教育出版社】

Name: 大數據金融實證研究方法與Stata應用 張健 肖懿 朱薪宇 9787313299659 【台灣高等教育出版社】
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書名：大數據金融實證研究方法與Stata應用
ISBN：9787313299659
出版社：上海交通大學
著編譯者：張健肖懿朱薪宇
頁數：322
所在地：中國大陸 *此為代購商品
書號：1614098
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內容簡介

本書的主題是藉助Stata統計軟體對金融大數據進行量化分析並進行因果關係的推斷。本書內容包括基本實證計量工具、經濟變數因果關係分析的方法論，以及從數據收集到研究分析結論的全過程和全周期的金融實證研究展示。本書具有理論與實例並重的特點。對於每一個金融實證分析工具，本書都配有基於真實金融數據的分析實例以及stata程序代碼，幫助讀者加深對理論的理解，並快速掌握分析技巧。本書適合有一定數理統計基礎的金融和財務管理專業的本科生、研究生閱讀使用，對金融分析從業人員也有較高的參考價值。

作者簡介

張健，上海外國語大學國際工商管理學院教授、博導、志遠卓越學者，美國天普大學金融學博士，主要研究方向為公司金融實證研究、金融科技，主持包括國家自然科學基金、教育部人文社會科學基金等多項國家課題，並已在SSCI國際期刊發表論文十余篇。

第1章簡單回歸模型
1 1 簡介
1 2 作為描述性統計的最小二乘法
1 3 回歸方程的性質
1 4 擬合優度R2
1 5 模型假設
1 6 最小二乘法LS的估計
1 7 統計推斷
1 8 Stata代碼示例
第2章多元線性回歸模型
2 1 簡介
2 2 模型假設
2 3 最小二乘法
2 4 高斯-馬爾可夫定理
2 5 用s估計
2 6 最小二乘LS的性質
2 7 最小二乘LS的幾何解釋
2 8 分部回歸
2 9 Stata代碼示例
第3章回歸模型檢驗與統計推斷
3 1 簡介
3 2 擬合優度R2的討論
3 3 t檢驗和置信區間
3 4 係數線性組合的置信區間和檢驗
3 5 多個係數假設檢驗
3 6 約束最小二乘法的擬合損失
3 7 Wald檢驗
3 8 F檢驗的等效性
3 9 對估計方法的補充
第4章漸進理論
4 1 簡介
4 2 依概率收斂
4 3 依分佈收斂
4 4 最小二乘法LS估計的大樣本性質
4 5 兩種特殊情況
4 6 廣義中心極限定理
第5章回歸模型設定
5 1 簡介
5 2 變數函數形式
5 3 多重共線性
5 4 變數的選擇
5 5 因果推斷
5 6 控制變數的作用
5 7 匹配方法
5 8 Stata代碼示例
第6章自然實驗
6 1 簡介
6 2 虛擬變數
6 3 具有交互項的模型
6 4 隨機對照實驗
6 5 自然實驗
6 6 斷點回歸
第7章工具變數
7 1 簡介
7 2 工具變數法
7 4 檢驗最小二乘法的有效性
7 5 工具變數討論
7 6 Stata代碼示例
第8章面板數據
8 1 簡介
8 2 兩期固定效應模型
8 3 固定效應回歸
8 4 固定效應的應用與檢驗
8 5 固定效應模型估計的討論
8 6 stata代碼示例
第9章動態回歸模型：分佈滯后和動態乘數
9 1 簡介
9 2 分佈滯后
9 3 自回歸分佈滯后模型
9 4 帶有固定效應的滯后因變數
9 5 Stata代碼示例
第10章廣義回歸模型
10 1 簡介
10 2 異方差
10 3 自相關
10 4 廣義最小二乘的結果
10 5 穩健標準誤
10 6 異方差與自相關檢驗
10 7 固定效應面板數據的聚類標準誤
第11章研究實例分析
11 1 富豪榜與分析師實地調研
11 2 富豪榜與高管超額在職消費
參考文獻
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