地震災害風險評估與巨災保險定價模型 李雲仙 9787522338965 【台灣高等教育出版社】

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書名：地震災害風險評估與巨災保險定價模型
ISBN：9787522338965
出版社：中國財政經濟
著編譯者：李雲仙
頁數：219
所在地：中國大陸 *此為代購商品
書號：1733146
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內容簡介

根據巨災風險評估與巨災保險定價的關鍵問題，本書探討了巨災損失程度統計模型與方法、巨災損失頻率統計模型與方法，以及巨災保險、巨災債券定價方法，為健全完善我國地震巨災風險管理以及地震巨災保險制度提供理論支撐，助力我國應急管理體系與能力的現代化建設。本書包括以下九章內容：第一章為概論，該章介紹了研究背景，梳理了圍繞巨災風險與巨災風險管理的相關研究現狀，並介紹了本書主要內容；第二章為巨災風險管理與可保性；第三章為地震巨災風險與地震巨災保險；第四章為地震災害頻率統計模型，探討了貝葉斯統計方法在地震災害頻次分析中的應用；第五章為地震災害人員傷亡統計模型，本章建立了計數數據的貝葉斯分位數回歸模型，並用於分析地震災害人員傷亡數據；第六章為地震災害經濟損失統計模型，探討了地震災害經濟損失的混合模型及貝葉斯估計方法，並用於分析我國地震災害經濟損失情況；第七章為貝葉斯空間分位數回歸模型與地震指數保險，並基於該模型對雲南地震指數保險進行定價；第八章為地震巨災保險定價，主要探討了地震巨災保險保費釐定方法，並基於VaR法對雲南省地震巨災保費規模進行測算；第九章為其他金融工具：巨災風險衍生品，介紹了多種巨災風險衍生品，並以雲南省為例進行地震巨災債券的設計及定價。

作者簡介

李雲仙，統計學博士，現為雲南財經大學金融學院教授、博士生導師、副院長。博士畢業於香港中文大學理學院，曾在加拿大曼尼托巴大學從事訪問學者研究。主要研究領域為風險管理與精算、巨災保險、金融計量等。在《Insurance：mathematics and Economics》《Economic Modelling》《數理統計與管理》等中英文學術刊物發表論文三十余篇，主持和參与多項國家自科課題、社科課題，榮獲雲南省哲學社會科學優秀成果獎二等獎、三等獎，雲南省自然科學三等獎。

目錄

第一章 概論
第一節 研究背景
第二節 研究綜述
第三節 主要內容
第二章 巨災風險管理與可保性
第一節 巨災風險的含義及特徵
第二節 巨災風險管理的內涵與方式
第三節 巨災風險可保性與巨災保險
第三章 地震巨災風險與地震巨災保險
第一節 地震巨災風險的概念及特徵
第二節 中國地震巨災保險發展歷程
第三節 國內外地震巨災保險實踐情況
第四章 地震災害頻率統計模型
第一節 地震災害頻率統計特徵
第二節 混合分佈模型及其貝葉斯統計推斷
第三節 中國地震災害頻率的統計分佈
第四節 本章小結
第五章 地震災害人員傷亡統計模型
第一節 地震災害人員傷亡統計特徵
第二節 分位數回歸模型及貝葉斯方法
第三節 計數數據貝葉斯半參數分位數回歸建模
第四節 實證研究
第五節 本章小結
第六章 地震災害經濟損失統計模型
第一節 中國地震災害損失數據統計情況
第二節 混合模型及其貝葉斯估計
第三節 混合模型的風險測度統計量
第四節 實證研究
第五節 本章小結
第七章 貝葉斯空間分位數回歸模型與地震指數保險
第一節 貝葉斯空間分位數回歸模型
第二節 地震指數保險
第三節 實證分析：基於貝葉斯空間分位數回歸保費測算
第四節 本章小結
第八章 地震巨災保險定價
第一節 地震巨災保險主要模式
第二節 地震巨災保險保費釐定方法
第三節 實證分析：基於VaR法的保費規模測算
第四節 本章小結
第九章 其他金融工具：巨災風險衍生品
第一節 巨災風險衍生品概述
第二節 巨災債券
第三節 實證分析：雲南省地震巨災債券價格測算
第四節 本章小結
參考文獻
附錄
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