國債和公司債券收益率的期限結構模型研究-英文 李麗莎 查逸揚 9787550464223 【台灣高等教育出版社】

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書名：國債和公司債券收益率的期限結構模型研究-英文
ISBN：9787550464223
出版社：西南財經大學
著編譯者：李麗莎 查逸揚
頁數：148
所在地：中國大陸 *此為代購商品
書號：1717807
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內容簡介

本書結合理論分析與實證研究，基於傳統及非傳統貨幣政策時期的收益率曲線變動情況，剖析國債、公司債及實體經濟發展間的相互關聯及傳導路徑。具體來說，首先通過對利率期限結構已有研究問題、研究方法進行歸納梳理，概括該領域文獻綜述，提出現存研究中尚未關注到的重要問題；隨後，使用美國、澳大利亞等經歷過傳統、非傳統貨幣政策兩個不同時期的國家的國債、公司債收益率曲線數據，通過利率期限結構模型方法，實證分析債券利率變動與貨幣政策傳導路徑間的聯繫。

作者簡介

李麗莎，英國約克大學經濟學博士，西南財經大學金融學院副教授，主講金融科技基礎理論與實踐、固定收益證券等課程。研究方向：宏觀金融學、利率期限結構、金融科技。

目錄

Chapter 1 Introduction
Chapter 2 Government Yields and Credit Spreads
2 1 Introduction
2 2 Preliminary Analysis
2 2 1 Data Description
2 2 2 Principal Component Analysis
2 3 Joint Term Structure Model of Government Yields and Credit Spreads
2 3 1 Model Setup
2 3 2 Model Specification
2 3 3 Estimation Method
2 3 4 Estimation Results
2 3 5 Yield Curve Decomposition
2 3 6 Out-of-Sample Forecast
2 4 Concluding Remarks
Chapter 3 Treasury Yields at the Zero Lower Bound: Evidence from Australia
3 1 Introduction
3 2 Data Description
3 2 1 Treasury Yields
3 2 2 U S Monetary Poliey Stanee
3 2 3 Reserve Bank of Australia's Holdings of Treasury Seeurities
3 3 Preliminary Regression Analysis
3 3 1 Unconventional Monetary Poliey Variable
3 3 2 Regression Analysis
3 4 Model Setup
3 4 1 Gaussian Affine Term Strueture Model
3 4 2 Shadow Rate Term Strueture Model
3 5 Estimation Methodology
3 5 1 Gaussian Affine Term Strueture Model
3 5 2 Shadow Rate Term Strueture Model
3 6 Estimation Results
3 6 1 Estimated Yield Curves
3 6 2 Faetor Loadings
3 6 3 Estimated State Variables
3 6 4 Parameter Estimates
3 7 Term Premium
3 8 Conclusion Remarks
3 9 Derivation
3 9 1 Derivation A
3 9 2 Derivation B
Chapter 4 Conclusions
Appendix
Appendix A Policy Tools
A 1 Open Market Operations
A 2 Discount Window
A 3 Reserve Requirements
A 4 Interest on Reserve Balances
A 5 Overnight Reverse Repurchase Agreement Facility
A 6 Term Deposit Facility
A 7 Central Bank Liquidity Swaps
A 8 Foreign and International Monetary Authorities (FIMA) Repo Facility
A 9 Standing Overnight Repurchase Agreement Facility
A 10 Expired Policy Tools
Appendix B Explainers
B 1 What is Monetary Policy
B 2 The Transmission of Monetary Policy
B 3 How the Reserve Bank Implements Monetary Policy
B 4 Unconventional Monetary Policy
References
Postscript

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