基金抱團交易.尾部風險與資產定價 鄧鳴茂 9787522026787 【台灣高等教育出版社】

*完成訂單後正常情形下約兩周可抵台。
*本賣場提供之資訊僅供參考，以到貨標的為正確資訊。
印行年月：202411*若逾兩年請先於客服中心或Line洽詢存貨情況，謝謝。
台灣(台北市)在地出版社，每筆交易均開具統一發票，祝您中獎最高1000萬元。
書名：基金抱團交易.尾部風險與資產定價
ISBN：9787522026787
出版社：中國金融
著編譯者：鄧鳴茂
頁數：191
所在地：中國大陸 *此為代購商品
書號：1712719
可大量預訂，請先連絡。

內容簡介

本書實證檢驗了左尾動量與右尾反轉異象同樣存在於中國市場，並結合中國市場的特點，提出了行為金融學角度的解釋，有助於豐富國內對資產定價異象和行為金融學的研究。在實踐層面，機構投資者持股和分析師更多關注可以有效緩解「左尾風險異象」，提升資本市場的定價效率，有效防範尾部風險。應該充分發揮機構投資者和證券分析師對市場的理性引導，促進資本市場平穩、高效運行，切實發揮金融為實體經濟服務的作用。

作者簡介

鄧鳴茂，上海對外經貿大學金融管理學院投資系教師，碩士生導師，金融數學與金融工程博士，主要從事資產定價與量化投資的研究。主持國家社會科學基金一般項目1項、教育部人文社會科學研究基金項目1項、上海市科學技術委員會「科技創新行動計劃」軟科學項目1項，參与多項國家級與省部級課題。近年來在《管理世界》、《山東大學學報（哲社版）》、《上海財經大學學報》、《金融經濟學研究》、《審計與經濟研究》、《證券市場導報》、《經濟管理》、《南開經濟研究》、《管理科學》、Applied Economics Letters等期刊發表論文數10篇。

目錄

第1章 緒論
1 1 研究背景
1 2 研究內容
1 3 研究方法
1 4 研究意義
1 5 創新與不足
第2章 文獻綜述
2 1 機構投資者的信息網絡與抱團交易行為
2 2 尾部風險的度量
2 3 機構投資者的信息網絡與尾部風險
2 4 資產定價理論與因子研究
2 5 尾部風險與資產定價
2 6 文獻評述
第3章 機構投資者抱團交易現象與信息網絡構建
3 1 機構投資者抱團交易現象
3 2 基金經理抱團交易行為與特徵
3 3 基金抱團持股交易特徵
3 4 信息網絡理論基礎
3 5 基金抱團持股的信息網絡
3 6 本章小結
第4章 基金抱團交易的信息網絡對股價尾部風險影響
研究
4 1 研究背景
4 2 文獻回顧與研究假說
4 3 研究設計
4 4 實證結果分析
4 4 1 變數的描述性統計
4 4 2 主要變數的相關性分析
4 4 3 基金抱團交易對股價尾部風險的回歸結果分析
4 4 4 排除內生性問題
4 4 5 穩健性檢驗
4 5 本章小結
第5章 影響機制分析
5 1 信息傳遞效率的影響機制
5 2 持股穩定性的影響機制
5 3 信息網絡位置的影響
5 4 企業性質的影響
5 5 本章小結
第6章 中國A股市場中左尾風險異象存在性研究
6 1 研究背景
6 2 研究設計
6 2 1 樣本選擇
6 2 2 變數定義及計算
6 2 3 實證分析方法
6 3 實證結果分析
6 3 1 變數描述性統計
6 3 2 單變數投資組合分析
6 3 3 平均投資組合特徵
6 3 4 雙變數投資組合分析
6 3 5 Fama-MacBeth回歸分析
6 3 6 轉移矩陣分析
6 4 穩健性檢驗
6 4 1 單變數組分析的穩健性檢驗
6 4 2 Fama-MacBeth回歸的穩健性
6 5 本章小結
第7章 左尾動量來源的機制分析
7 1 Delta CVaR分析
7 2 機構投資者持股（INST）的影響
7 2 1 INST與CVaR1雙變數分析
7 2 2 INST與CVaR1的機制檢驗
7 3 分析師關注度（ANALY）的影響
7 3 1 ANALY與CVaR1雙變數分析
7 3 2 ANALY與CVaR1的機制檢驗
7 4 股價同步性（SYN）的影響
7 4 1 SYN與CVaR1雙變數分析
7 4 2 SYN與CVaR1機制分析
7 5 投資者情緒的影響
7 6 套利限制的影響
7 7 本章小結
第8章 左尾動量與右尾反轉：基於交易的視角
8 1 研究背景
8 2 數據與變數
8 2 1 數據
8 2 2 變數
8 2 3 變數的統計描述
8 3 實證分析
8 3 1 尾部風險的單變數組合分析
8 3 2 尾部風險與換手率的雙變數組合分析
8 3 3 Fama-MacBeth回歸分析
8 4 本章小結
第9章 研究結論
參考文獻
後記
詳細資料或其他書籍請至台灣高等教育出版社查詢，查後請於客服中心或Line或本社留言板留言，我們即儘速上架。

大陸簡體正版圖書，訂購後正常情形下約兩周可抵台。