金融經濟學 熊和平 9787307245792 【台灣高等教育出版社】

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書名：金融經濟學
ISBN：9787307245792
出版社：武漢大學
著編譯者：熊和平
頁數：332
所在地：中國大陸 *此為代購商品
書號：1699783
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內容簡介

本書系統闡述了金融經濟學的基礎內容，包括分析金融問題的一般框架和分析模式，不確定條件下的選擇理論及挑戰，風險厭惡的定義、度量方法與效用函數的關係；在有限狀態下引進了Arrow-Debrue框架，在此框架下展開一般均衡分析和無套利分析，給出了完全市場的概念，並研究了完全市場下資源配置與資產定價。此外，本書還介紹了經典的馬科維茲投資組合理論、CAPM和APT，以及較前沿的CCAPM、SDF和基於生產的定價模型、異質性投資者問題和家庭金融問題等。 本書可作為高等學校經濟類和金融學類專業的教材或教學參考書。

目錄

第一章 基本框架及分析模式
第一節 基本框架
第二節 金融經濟學的一般分析模式
第二章 期望效用理論
第一節 簡短的歷史
第二節 不確定條件下的選擇公理
第三節 期望效用函數
第四節 期望效用理論的挑戰
第五節 期望效用理論的拓展
附錄：期望效用理論的公理化體系
第三章 風險厭惡及典型的效用函數
第一節 風險厭惡的定義
第二節 風險厭惡的度量
第三節 風險厭惡的比較
第四節 基於風險厭惡分類的效用函數
附錄：測試你的風險厭惡程度
第四章 Arrow-Debreu經濟
第一節 A-D證券市場
第二節 市場的完全性
第三節 A-D框架下的一般均衡分析
附錄：極值、最值與泰勒展開
第五章 套利定價的理論基礎
第一節 套利定價的市場特徵
第二節 套利與無套利原理
第三節 套利定價
附錄：線性代數的若干知識回顧
第六章 無套利原理在衍生證券定價中的應用
第一節 衍生證券定價的一般方法
第二節 期權與無套利定價
第三節 期權與市場完全化
第七章 基於消費的投資組合理論
第一節 投資組合的選擇
第二節 兩資產情形下最優投資組合的性質
第三節 多資產情形下最優投資組合的性質
第八章 馬科維茲投資組合理論
第一節 均值-方差標準的理論基礎
第二節 均值-方差標準下的組合選擇
第九章 資本資產定價模型
第一節 基本假設
第二節 證券市場的均衡定價
第三節 資本資產定價
第四節 資本資產定價模型的實證分析
第十章 因子模型與套利定價理論
第一節 單因子模型
第二節 多因子模型
第三節 套利定價理論
第四節 因子模型的實證分析
第十一章 完全市場下的資源配置與資產定價
第一節 完全市場下經濟人的決策問題
第二節 完全市場下的最優資源配置與風險分擔
第三節 代表性經濟人
第十二章 基於消費的資產定價模型
第一節 基於消費的定價模型
第二節 基於消費的定價模型與經典的金融問題
第三節 基於消費的定價模型與股權溢價之謎
第十三章 基於生產的資產定價模型
第一節 資源配置路徑的拓展
第二節 純儲蓄經濟的資源配置與資產定價
第三節 生產性經濟的資源配置與資產定價
第十四章 異質性框架下的金融決策與行為金融
第一節 經濟人的異質性
第二節 關於異質性的三大假設
第三節 資本市場的加總
第十五章 家庭金融理論
第一節 家庭金融的概念
第二節 家庭的經濟環境、資源稟賦與約束條件
第三節 家庭的投資組合決策
第四節 投資錯誤與家庭金融工程
附錄：布朗運動及其簡單描述
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