2023年中國公募基金研究報告 曹泉偉 陳卓 舒濤 9787521847482 【台灣高等教育出版社】

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書名：2023年中國公募基金研究報告
ISBN：9787521847482
出版社：經濟科學
著編譯者：曹泉偉 陳卓 舒濤
頁數：485
所在地：中國大陸 *此為代購商品
書號：1541046
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內容簡介

本書系統地分析了我國公募基金行業自1991年至2022年的發展概況，探討主動管理的股票型公募基金能否戰勝被動管理的指數型基金，深入評估公募基金管理團隊的選股能力和擇時能力，以及基金業績的持續性。特別地，本書以基金經理為主線，對在職和已離職的基金經理的選股和擇時能力進行了評估。全書通過定性和定量分析，力求以客觀、獨立、深入、科學的方法，研究我國公募基金行業的重大問題，以期為關注公募基金行業的各界人士提供參考。

目錄

第一章 中國公募基金行業發展概覽
一、公募基金簡介
二、行業發展歷程
三、2022年行業發展動態
（一）定調行業高質量發展路線
（二）個人養老金投資公募基金正式實施
（三）ETF納入互聯互通，兩地互聯互通機制不斷升級
（四）基礎設施REITs建立多層次市場並持續擴容
（五）完善重要貨幣市場基金監管
（六）北證50成份指數型證券投資基金啟航
四、發展現狀
（一）基金數量
（二）基金資產管理規模
（三）基金分類
（四）基金費率
五、小結
第二章 股票型基金能否跑贏大盤指數
一、絕對收益分析
（一）股票型基金與大盤指數年度收益率比較
（二）跑贏大盤指數的股票型基金數量佔比
（三）股票型基金與大盤指數累計收益率比較
二、風險調整后收益分析
（一）夏普比率
（二）索丁諾比率
三、評估基金業績的指標選擇
四、小結
第三章 股票型基金的優秀業績從何而來
一、回歸模型及樣本
二、選股能力分析
三、擇時能力分析
四、選股能力與擇時能力的穩健性檢驗
五、基金經理的業績表現來自能力還是運氣
六、小結
第四章 公募基金業績的持續性
一、收益率持續性的Spearman相關性檢驗
二、收益率持續性的績效二分法檢驗
三、收益率持續性的描述統計檢驗
四、夏普比率持續性的描述統計檢驗
五、小結
第五章 股票型基金經理的選股與擇時能力
一、樣本空間
（一）在職與離職基金經理數量
（二）基金經理的任職期限
（三）基金經理合併收益序列
二、基金經理的選股能力
（一）在職基金經理選股能力
（二）離職基金經理選股能力
三、基金經理的擇時能力
（一）在職基金經理擇時能力
（二）離職基金經理擇時能力
四、小結
第六章 中國ESG公募基金髮展概覽
一、ESG投資介紹
（一）ESG投資生態
（二）我國ESG公募基金髮展
二、ESG公募基金髮展現狀
（一）ESG基金數量及資產管理規模
（二）ESG基金分類
三、ESG基金業績總結——股票型ESG基金能否跑贏大盤指數
（一）股票型ESG基金與萬得全A指數絕對收益的比較
（二）風險調整后的收益分析
（三）ESG基金的優秀業績從何而來
四、我國ESG公募基金投資面臨的挑戰與發展新趨勢
附錄一 股票型公募基金近五年業績描述統計表（按年化收益率排序）：2018～2022年
附錄二 股票型公募基金經理的選股能力和擇時能力（按年化α排序）：2018～2022年
附錄三 收益率在排序期排名前30位的基金在檢驗期的排名（排序期為一年、檢驗期為一年）：2019～2022年
附錄四 收益率在排序期和檢驗期分別排名前30位的基金（排序期為一年、檢驗期為一年）：2019～2022年
附錄五 夏普比率在排序期排名前30位的基金在檢驗期的排名（排序期為一年檢驗期為一年）：2019～2022年
附錄六 在職基金經理與同期萬得全A指數業績對比表（按當前任職公司排序1998～2022年
附錄七 離職基金經理與同期萬得全A指數業績對比表（按離職前任職公司排1998～2022年
附錄八 在職股票型基金經理選股與擇時能力（按當前任職公司排序）：1998～2022年
附錄九 離職股票型基金經理選股與擇時能力（按離職前任職公司排序）：1998～2022年
參考文獻
後記

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