利用馬利亞萬微積分進行Greeks的計算-連續過程、跳躍過程中的馬利亞萬微積分和金融領域中的Greeks (英文) 97

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書名：利用馬利亞萬微積分進行Greeks的計算-連續過程、跳躍過程中的馬利亞萬微積分和金融領域中的Greeks (英文)
ISBN：9787560344836
出版社：哈爾濱工業大學
著編譯者：(法)法拉伊.朱利葉斯.馬拉加
叢書名：國外優秀數學著作原版系列
頁數：190
所在地：中國大陸 *此為代購商品
書號：1527417
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【台灣高等教育出版社簡體書】 利用馬利亞萬微積分進行Greeks的計算-連續過程、跳躍過程中的馬利亞萬微積分和金融領域中的Greeks (英文) 787560344836 (法)法拉伊.朱利葉斯.馬拉加

內容簡介

金融作為商業的頂端，其發展更是離不開數學。本書就是一部版權引自國外的金融數學英文專著。 本書第一作者為法拉伊·朱利葉斯·馬拉加，南非數學家，祖魯蘭大學教授。他在辛巴威大學獲得了數學碩士學位，並在開普敦大學取得博士學位，研究領域為數學金融。 本書包含了，馬利亞萬微積分的的基本性質、Greeks對連續過程計算的馬利亞萬微積分的應用、高斯過程白噪音微積分在Greeks計算中的應用、純跳躍萊維SDEs的馬利亞萬微積分、針對跳躍擴散過程的Greeks的計算、萊維的白雜訊微積分及其在Greeks計算中的應用等內容。

作者簡介

法拉伊·朱利葉斯·馬拉加，南非數學家，祖魯蘭大學教授。他在辛巴威大學獲得了數學碩士學位，並在開普敦大學取得博士學位，研究領域為數學金融。

目錄

Abstract
Abstract
Dedication
Acknowledgements
1 Introduction
1 1 Approaches to evaluating Greeks
1 2 Background on the Malliavin calculus
1 3 Aims and structure of the thesis
2 Basic Properties of the Malliavin calculus
2 1 Wiener Space
2 2 Malliavin derivative
2 3 Skorohod integral
2 4 SDEs and Malliavin calculus
2 5 The integration by parts formula
2 6 Iterated Wiener-It? integrals
2 7 Malliavin derivative via chaos expansion
2 8 Skorohod integral via chaos expansion
2 9 The Clark-Haussmann-Ocone formula
3 Application of Malliavin calculus to the Calculations of Greeks for Continuous Processes
3 1 Generalized Greeks
3 2 Greeks for European Options
3 3 Greeks for Exotic options
3 4 Greeks for Barriers and Look-back options
3 5 Greeks for the Heston model
4 Application of white noise calculus for Gaussian Processes to the Calculs tion of Greeks
4 1 Basic concepts of Gaussian white noise analysis
4 2 Stochastic test functions and stochastic distribution functions
4 3 The Wick product
4 4 The Hermite Transform
4 5 Hida-Malliavin derivative
4 6 Conditional expectation on (S)*4 7 The Donsker delta function
4 8 Financial Application: Calculating Greeks
5 Malliavin calculus for Pure Jump Lévy SDEs
5 1 Basic definitions and results for Lévy processes
5 2 Chaos expansion
5 3 Skorohod integral
5 4 Stochastic derivative
5 5 Differentiability of pure jump Lévy stochastic differential equation
5 6 The necessary and sufficient condition for a function to serve as a weighting function
6 Calculations of Greeks for Jump Diffusion Processes
6 1 Basic elements of a Lévy chaotic calculus
6 2 Chaos expansion
6 2 1 Directional derivative
6 2 2 Wiener-Poisson space
6 3 Skorohod integral
6 4 Greeks for jump diffusion models
6 5 Greeks for the Heston model with jumps
6 6 Greeks for Lévy process
7 White noise calculus for Lévy Processes and its Application to the Calcu-lations of Greeks
7 1 Basic concepts of Lévy white noise analysis
7 2 Chaos expansion
7 3 The Hida/Kondratiev spaces
7 4 Lévy Wick product
7 5 Lévy Hermite transform
7 6 Lévy stochastic derivative
7 7 Donsker delta function of a Lévy process
7 8 Application: Computing Greeks
References
編輯手記

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