融券賣空對資本市場定價效率的影響研究-因果識別、機制檢驗與異質性分析 9787522318356 潘淩雲

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書名：融券賣空對資本市場定價效率的影響研究-因果識別、機制檢驗與異質性分析
ISBN：9787522318356
出版社：中國財政經濟
著編譯者：潘淩雲
叢書名：江西財經大學信毅學術文庫
頁數：188
所在地：中國大陸 *此為代購商品
書號：1523916
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內容簡介

本文從股票流動性、股價穩定性以及股價信息含量多個重要層面，考察了融券賣空對資本市場定價效率的因果影響、作用機制以及異質性問題。本文的基本內容以及研究結論如下：第一，本文從個股流動性和流動性共性兩個方面，檢驗融券賣空對股票流動性的因果影響，實證結果表明，賣空機制提升了個股流動性，同時降低了流動性共性。第二，本文將股價穩定性分為股價異質性波動與股價崩盤風險兩個方面，並藉助相關理論與實證模型考察融券賣空對股價穩定性的因果影響。第三，本文從股價非同步性與股價高估的雙重視角，考察了融券賣空對股價信息含量的因果影響。第四，本文進一步分析了融券賣空影響定價效率的作用機制。最後，本文還深入研究了融券賣空對定價效率的影響在不同約束條件下是否存在差異。

作者簡介

潘凌雲，博士學歷，江西財經大學講師，研究方向為資本市場與公司金融，在《統計研究》《南開經濟研究》《中國會計評論》《產業經濟研究》等期刊發表論文十余篇。

目錄

第1章 導論
1 1 研究背景
1 2 研究意義
1 3 定價效率的概念界定
1 4 研究內容與研究框架
1 5 本書的創新與不足
第2章 賣空機制介紹、融券制度背景與文獻綜述
2 1 賣空機制介紹
2 2 中國融資融券制度發展概況
2 3 文獻綜述
2 4 本章小結
第3章 融券賣空與股票流動性
3 1 問題的提出
3 2 理論分析與研究假設
3 3 研究設計
3 4 實證結果與分析
3 5 因果識別與穩健性檢驗
3 6 本章小結
第4章 融券賣空與股價穩定性
4 1 問題的提出
4 2 理論分析與研究假設
4 3 研究設計
4 4 實證結果與分析
4 5 因果識別與穩健性檢驗
4 6 進一步分析
4 7 本章小結
第5章 融券賣空與股價信息含量
5 1 問題的提出
5 2 賣空機制影響股價信息含量的理論邏輯
5 3 模型設定與變數說明
5 4 實證結果與分析
5 5 因果識別與穩健性檢驗
5 6 進一步分析
5 7 本章小結
第6章 融券賣空與定價效率：影響渠道檢驗
6 1 問題的提出
6 2 理論分析與研究假設
6 3 變數說明和實證結果
6 4 結論
第7章 融券賣空與定價效率：異質性分析
7 1 問題的提出
7 2 理論分析與假設檢驗
7 3 本章小結
第8章 結論、政策建議與研究展望
8 1 研究結論
8 2 政策建議
8 3 研究展望
參考文獻

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