應用隨機過程 (修訂版) 陳家清 趙華玲 梅順治 9787562967255 【台灣高等教育出版社】

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書名：應用隨機過程 (修訂版)
ISBN：9787562967255
出版社：武漢理工大學
著編譯者：陳家清 趙華玲 梅順治
叢書名：研究生公共基礎課教材
頁數：190頁
所在地：中國大陸 *此為代購商品
書號：1519009
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內容簡介

本書主要內容包括：概率論基礎知識、隨機過程的概念和基本類型、泊松過程、離散狀態和連續時間馬爾可夫鏈、鞅和布朗運動、隨機分析等。 本書儘可能地簡化複雜的抽象證明或推導，主要突出知識的應用教學與學習；敘述通俗、簡明且例題較多，並給出了章節習題的大部分參考答案，便於讀者自學參考。 本書可作為高等院校工科類以及管理、經濟與金融類研究生和高年級本科生的教材，同時也可作為廣大從事相關專業技術研究人員的參考或自學書籍。

目錄

第1章 概率論基礎知識
1 1 隨機事件及其概率
1 2 隨機變數及其分佈
1 3 隨機變數的函數及其分佈
1 4 矩、數學期望和方差
1 5 條件期望
1 6 特徵函數
1 7 概率不等式
1 8 極限理論
第2章 隨機過程的基本概念、類型和平穩隨機過程
2 1 隨機過程的概念
2 2 隨機過程的數字特徵
2 3 隨機過程的分類
2 4 平穩隨機過程的遍歷性
習題2
第3章 Poisson過程
3 1 齊次Poisson過程
3 2 Poisson過程的可加性和可分解性
3 3 Poisson過程與指數分佈
3 4 Poisson過程與均勻分佈
3 5 Poisson過程的推廣
習題3
第4章 馬爾可夫鏈
4 1 馬爾可夫過程的概念
4 2 馬爾可夫鏈的概念
4 3 Markov鏈的狀態分類及性質
4 4 Markov鏈的極限定理與平穩分佈
習題4
第5章 連續時間馬爾可夫鏈
5 1 連續時間馬爾可夫鏈的概念
5 2 柯爾莫哥洛夫-費勒(Kolmogrov-Feller)微分方程
5 3 生滅過程
5 4 馬爾可夫序列與擴散過程
5 5 應用舉例
習題5
第6章 鞅和布朗運動
6 1 鞅的基本概念和性質
6 2 鞅的停時定理
6 3 鞅的收斂定理
6 4 布朗運動的基本概念和性質
6 5 常見的布朗運動的變化形式
習題6
第7章 隨機分析
7 1 二階矩過程與均方極限
7 2 均方連續與均方導數
7 3 均方積分
習題7
參考答案
參考文獻

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