期望分位數的半參數建模、估計與應用 田丁石著 9787307235632 【台灣高等教育出版社】

*完成訂單後正常情形下約兩周可抵台。
*本賣場提供之資訊僅供參考，以到貨標的為正確資訊。
印行年月：202303*若逾兩年請先於客服中心或Line洽詢存貨情況，謝謝。
台灣(台北市)在地出版社，每筆交易均開具統一發票，祝您中獎最高1000萬元。
書名：期望分位數的半參數建模、估計與應用
ISBN：9787307235632
出版社：武漢大學
著編譯者：田丁石著
叢書名：中南財經政法大學青年學術文庫
頁數：135
所在地：中國大陸 *此為代購商品
書號：1511284
可大量預訂，請先連絡。

內容簡介

防止發生系統性金融風險是金融工作的永恆主題。其前提在於有效地識別和測度風險。眾所周知。在險價值（Value-at-risk，VaR）和預期損失（expected shortfall，ES）是學界和業界最為常用的風險測度指標。然而，VaR不是一個一致性風險測度指標。更嚴重的是，它對尾部極端值的量級不敏感，因而可能會因低估風險而造成更大的損失。另外，ES不具備可導出性（elicitability），因此無法直接評估不同ES模型的預測效果。正是因為VaR和ES存在的這些問題，一種同時具備一致性和可導出性的風險測度指標——期望分位數（elicitability），被廣泛應用於金融市場系統性風險測度與建模研究。本書以其為研究對象，重點介紹期望分位數的半參數和非參數建模、估計和檢驗方法的理論和應用研究。

作者簡介

田丁石，湖北武漢人，博士畢業於廈門大學王亞南經濟研究院數量經濟學專業。曾前往德國柏林洪堡大學、澳大利亞悉尼大學和美國堪薩斯大學進行學術訪問。現任教於中南財經政法大學統計與數學學院統計學系。主要從事金融計量經濟學理論與應用研究。目前。已在Journal of Management Science and Engineering，Applied Mathematics—A Journal of Chinese Universities：Series B以及《南開經濟研究》等國內外統計學及經濟學期刊上發表論文數篇，主持國家自然科學基金青年項目1項。

目錄

第1章 導論
1 1 研究背景及意義
1 2 研究問題及內在聯繫
1 2 1 研究問題
1 2 2 內在聯繫
1 3 本書結構
第2章 文獻綜述
2 1 VaR及ES模型簡介
2 1 1 參數模型
2 1 2 非參數模型
2 2 期望分位數模型
2 2 1 參數模型
2 2 2 非參數模型
第3章 期望分位數及其性質
3 1 引言
3 2 期望分位數、分位數
3 3 基於期望分位數的風險測度
3 4 擬最大似然函數
3 5 本章小結
3 6 附錄
第4章 部分變係數條件期望分位數模型
4 1 引言
4 2 模型框架
4 2 1 模型設定
4 2 2 估計方法
4 2 3 漸近理論
4 2 4 假設檢驗
4 3 蒙特卡洛模擬
4 4 實證研究
4 5 本章小結
4 6 附錄
4 6 1 定理證明
4 6 2 技術引理證明
第5章 線性條件自回歸期望分位數模型
5 1 引言
5 2 模型框架
5 2 1 模型設定
5 2 2 估計方法
5 2 3 漸近理論
5 2 4 使LCARE估計VaR和ES
5 3 蒙特卡洛模擬
5 4 實證研究
5 5 本章小結
5 6 附錄
5 6 1 定理證明
5 6 2 技術引理證明
第6章 變係數條件自回歸期望分位數模型
6 1 引言
6 2 模型框架
6 2 1 模型設定及估計
6 2 2 漸近性質
6 3 蒙特卡洛模擬
6 4 本章小結
6 5 附錄
6 5 1 標號與定義
6 5 2 定理證明
6 5 3 技術引理證明
第7章 結論
參考文獻
後記
詳細資料或其他書籍請至台灣高等教育出版社查詢，查後請於客服中心或Line或本社留言板留言，我們即儘速上架。

大陸簡體正版圖書，訂購後正常情形下約兩周可抵台。