金融風險管理學 (第二版) 劉亞 9787522019369 【台灣高等教育出版社】

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書名：金融風險管理學 (第二版)
ISBN：9787522019369
出版社：中國金融
著編譯者：劉亞
叢書名：經濟金融名家系列教材
頁數：548
所在地：中國大陸 *此為代購商品
書號：1508986
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內容簡介

本書以金融風險管理流程中風險識別、風險評估和風險控制這三個最為重要的環節為脈絡和主線，設計了四篇內容。並將風險控制區分為控制系統和控制方法兩個層面；本書站在前人的肩膀上，採用定性分析與定量分析相結合、規範分析與實證分析相結合、理論分析與政策分析相結合、自己闡釋與引入參閱資料相結合等方法，全面聯繫國內外商業銀行等金融機構從事金融風險管理的實踐做法、金融監管當局對金融風險的監管要求、國際上巴塞爾委員會和COSO等機構推出和倡導的國際標準，並將自己在多年從事金融風險管理的教學與科研中所形成和積淀的獨到思考、思想和觀點融入書中，涵蓋全面，闡釋深入，邏輯嚴謹，雅俗共賞。 本書不僅適於作為我國高等院校研究生和本科生的教材，也可以供商業銀行等金融機構、金融監管當局乃至普通企業在工作中參考借鑒。

作者簡介

劉亞，國際金融專業經濟學博士，對外經濟貿易大學金融學院二級教授，博士生導師，享受國務院政府特殊津貼專家。主要學術兼職為中國金融學會常務理事、中國國際金融學會常務理事、中國城市金融學會常務理事。主要研究領域為金融風險管理、國際金融。出版學術專著、教材10餘部，發表學術論文80餘篇。主要學術代表作是專著《匯率風險論》、《國際金融風險論》，其中，《國際金融風險論》於1996年被中國金融教育發展基金會評為優秀科研成果專著類一等獎。主講課程為《金融風險管理學》、《國際金融》、《國際金融市場》、《國際貨幣經濟學》。

目錄

第1章 緒論
1 1 風險管理與金融風險管理的起源與發展
1 1 1 風險管理的內涵與外延
1 1 2 風險管理的特徵
1 1 3 風險管理的起源與發展
1 1 4 金融風險管理的性質、形成與發展
1 2 金融風險管理學的性質
1 2 1 金融風險管理學的研究對象
1 2 2 金融風險管理學的研究內容
1 2 3 金融風險管理學的研究方法
1 2 4 金融風險管理學的理論基礎
第一篇 金融風險的識別：定性分析
第2章 金融風險的本質屬性
2 1 風險的內涵與要素
2 1 1 風險的含義
2 1 2 風險的要素
2 1 3 風險的類型
2 2 金融風險的內涵與要素
2 2 1 金融風險的含義
2 2 2 金融風險的要素
2 2 3 金融風險的類型
第3章 金融風險的存在形態
3 1 信用風險
3 1 1 信用風險的含義
3 1 2 信用風險的要素分析
3 2 市場風險
3 2 1 市場風險的含義
3 2 2 利率風險
3 2 3 匯率風險
3 2 4 投資風險
3 3 操作風險
3 3 1 狹義的操作風險與廣義的操作風險
3 3 2 操作風險的一般含義
3 3 3 操作性槓桿風險與操作性失誤風險
3 4 流動性風險
3 4 1 資金流動性風險
3 4 2 市場流動性風險
3 5 其他風險
3 5 1 法律風險與合規風險
3 5 2 國家風險
3 5 3 聲譽風險
3 5 4 戰略風險
3 5 5 系統風險與系統性風險
第二篇 金融風險的評估：定量分析
第4章 信用風險的評估
4 1 信用風險評估的主要變數
4 1 1 違約概率
4 1 2 違約風險敞口
4 1 3 違約損失率
4 1 4 有效期限
4 1 5 預期信用損失與非預期信用損失
4 2 客戶信用評級
4 2 1 外部評級與內部評級
4 2 2 專家判斷法
4 2 3 財務比率綜合分析法
4 2 4 信用評分模型
4 2 5 邏輯回歸模型
4 2 6 KMV模型
4 2 7 死亡率模型
4 2 8 神經網絡模型
4 2 9 基於機器學習的個人信用風險評估模型：極限梯度提升
4 3 債項信用評級
4 3 1 債項信用評級的性質
4 3 2 貸款風險分類
4 3 3 違約損失率的計量
4 4 貸款資產組合的信用風險計量
4 4 1 信用矩陣模型
4 4 2 信用組合觀察模型
4 4 3 信用風險附加模型
4 5 《巴塞爾協議Ⅱ》的信用風險計量方法
4 5 1 標準法
4 5 2 內部評級法
第5章 市場風險的評估

第三篇 金融風險的控制：控制系統
第四篇 金融風險的控制：控制方法
參考文獻
後記

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