金融數學方傑 9787300331782 【台灣高等教育出版社】

Name: 金融數學 方傑 9787300331782 【台灣高等教育出版社】
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書名：金融數學
ISBN：9787300331782
出版社：中國人民大學
著編譯者：方傑
頁數：212
所在地：中國大陸 *此為代購商品
書號：1687734
可大量預訂，請先連絡。

內容簡介

本書在介紹金融數學相關基礎理論時，著重使用圖表等多種形式，形象地展示課程的脈絡。在介紹部分難以理解的知識點時，本書附有相關的Matlab和Python軟體代碼，學生可以使用這些代碼自行操作，以便更深入地理解相關的知識點。對於複雜的數學推導，本書在不影響閱讀的前提下，一律將其放到各章的附錄中，以供學有餘力的學生參考學習。另外，書中還穿插介紹了金融數學發展過程中湧現出的國內外重要學者及其研究問題的基本思路和方法，以培養學生的家國情懷和責任擔當，激勵學生樹立學術志向，培養良好的思維習慣和科學精神。

第一章引論
第一節事件與概率
第二節隨機變數和隨機向量
第三節隨機變數的數字特徵
第四節隨機過程的概念
本章附錄
第二章布朗運動
第一節隨機遊走
第二節布朗運動及其性質
第三節布朗運動的首中時刻
第四節反射原理與布朗運動的最大值
第五節馬氏過程
第六節布朗運動的變化形式
本章附錄
第三章鞅事件
第一節條件期望
第二節鞅的概念和性質
第三節可選抽樣定理
第四章隨機積分概論
第一節普通積分回顧
第二節隨機積分的構造
第三節伊藤積分的性質
第四節伊藤引理
本章附錄
第五章隨機微分方程概論
第一節引言
第二節線性隨機微分方程的分類
第三節線性隨機微分方程的求解
本章附錄
第六章金融市場及其數學基礎
第一節金融市場的相關概念
第二節無套利原理
第三節市場的完備性和狀態價格
第四節風險中性和測度變換
第五節馬氏過程和鞅
本章附錄
第七章連續時間下的期權定價
第一節期權的價格分析
第二節期權與標的資產的對沖
第三節期權定價的偏微分方程法
第四節期權的風險中性定價法
第五節費曼-卡茨公式
第六節 B-S模型的不足及拓展
本章附錄
第八章期權定價的離散模型
第一節單期二項式模型
第二節多期二項式模型
第三節 CRR模型
本章附錄
符號說明
參考文獻
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