金融隨機數學基礎 (第2版) 冉啟康 9787111730910 【台灣高等教育出版社】
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物品所在地：中國大陸
原出版社：機械工業
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| *完成訂單後正常情形下約兩周可抵台。 *本賣場提供之資訊僅供參考，以到貨標的為正確資訊。 印行年月：202307*若逾兩年請先於私訊洽詢存貨情況，謝謝。 台灣(台北市)在地出版社，每筆交易均開具統一發票，祝您中獎最高1000萬元。 書名：金融隨機數學基礎 (第2版) ISBN：9787111730910 出版社：機械工業 著編譯者：冉啟康 頁數：340 所在地：中國大陸 *此為代購商品 書號：1554234 可大量預訂，請先連絡。 內容簡介 本書融合作者多年教學經驗，深入淺出地介紹金融隨機數學基礎知識。全書共分為13章：第1章與第2章介紹測度空間與概率空間、條件期望及Jensen不等式等基礎知識；第3章到第7章介紹隨機過程的相關知識，包括布朗運動、泊松過程、馬爾可夫過程、鞅等；第8章到第11章主要介紹隨機積分、伊藤公式與Girsanov定理、隨機微分方程、隨機控制基礎等內容；第12章和第13章分別介紹離散時間的期權定價理論和連續時間的期權定價理論。 本書適合作為財經類院校數學、統計學、數理經濟、金融工程等專業的研究生或高年級本科生教材，也可供經濟、金融等行業的從業人員閱讀參考。作者簡介 冉啟康，2001年3月畢業於上海交通大學應用數學系，獲理學博士學位。2001年在上海財經大學被聘為副教授，2002年被聘為碩士生導師，主要從事數學軟體、隨機分析、金融數學、計量經濟學的教學和科研工作，在國內外先後發表了論文30餘篇。曾被評為上海財經大學教師。目錄 前言教學建議 第1章 測度空間與概率空間 1 1 Lebesgue測度空間及其性質 1 2 可測函數及其性質 1 3 可測函數的極限理論 1 4 Lebesgue積分理論 1 5 乘積測度與Fubini定理 1 6 有界變差函數及Stieltjes積分 1 7 概率空間 第2章 條件期望 2 1 隨機變數關於隨機事件的條件期望 2 2 隨機變數關於子σ-代數的條件期望 2 3 Jensen不等式 第3章 隨機過程 3 1 隨機過程的基本概念 3 2 隨機過程的可測性 3 3 一致可積過程 3 4 平穩過程 3 5 停時理論 第4章 布朗運動 4 1 布朗運動的定義 4 2 布朗運動的性質 4 3 與布朗運動有關的一些隨機過程 第5章 泊松過程 5 1 泊松過程的定義及性質 5 2 與泊松過程有關的若干分佈 5 3 泊松過程的推廣 第6章 馬爾可夫過程 6 1 離散時間的馬爾可夫鏈 6 2 連續時間的馬爾可夫鏈 6 3 連續時間的馬爾可夫過程 第7章 鞅的基本理論 7 1 鞅的定義及性質 7 2 鞅的停時定理 7 3 鞅的不等式 7 4 鞅的收斂定理 7 5 平方可積鞅空間 7 6 上（下）鞅的分解性質 7 7 連續局部鞅的二次變差過程 第8章 隨機積分 8 1 關於布朗運動的隨機積分 8 2 關於連續平方可積鞅的隨機積分 8 3 關於局部連續鞅的隨機積分 8 4 關於右連左極鞅的隨機積分 8 5 關於半鞅的隨機積分 8 6 關於分數布朗運動的隨機積分 第9章 伊藤公式與Girsanov定理 9 1 連續半鞅的伊藤公式 9 2 帶跳半鞅的伊藤公式 9 3 分數布朗運動的伊藤公式 9 4 指數鞅 9 5 Girsanov定理 第10章 隨機微分方程 10 1 正向隨機微分方程 10 2 倒向隨機微分方程 10 3 超二次增長的倒向隨機微分方程及其與偏微分方程的聯繫 10 4 隨機微分方程的近似計算 10 5 擴散過程 第11章 隨機控制基礎 11 1 隨機控制問題的基本概念與預備知識 11 2 隨機控制的極值原理 11 3 隨機控制的動態規劃原理 第12章 離散時間的期權定價 12 1 利息理論基礎 12 2 期權的定義 12 3 股價的二叉樹模型 12 4 股價二叉樹模型下單期期權的定價 12 5 股價二叉樹模型下多期期權的定價 12 6 N期二叉樹模型的對衝風險 12 7 離散時間模型下的資產定價理論 12 8 美式期權定價的基本理論 第13章 連續時間的期權定價 13 1 連續時間股票模型 13 2 Black-Scholes模型 13 3 歐式期權的一般價格公式 13 4 用歐式期權的基本公式推導常用的歐式期權定價公式 13 5 對沖 13 6 連續時間的美式期權定價公式 參考文獻 詳細資料或其他書籍請至台灣高等教育出版社查詢，查後請於PChome商店街私訊告知ISBN或書號，我們即儘速上架。 |
