金融工程 (第2版) 陸珩瑱 9787522024936 【台灣高等教育出版社】

目錄

第一篇 金融工程概論3
第一章 金融工程概論3
第一節 金融工程的起源和發展8
第二節 金融工程的界定11
第三節 金融工程師13
第四節 金融工程的主題16
第五節 金融工程與相近學科的關係12 專欄1－1 邁倫 斯科爾斯（ＭｙｒｏｎＳ Ｓｃｈｏｌｅｓ，1941）21
第二章 金融工程基本理論21
第一節 投資組合理論31
第二節 資本資產定價模型37
第三節 套利定價理論38
第四節 有效市場理論43
第五節 無套利均衡分析方法第二篇 金融衍生工具55
第三章 金融遠期55
第一節 遠期合約57
第二節 遠期利率60
第三節 遠期匯率66
第四節 遠期合約的定價58 專欄3－1 我國首筆人民幣遠期利率協議62 專欄3－2 怡亞通公司對遠期外匯合約的運用65 專欄3－3 ＮＤＦ——無本金交割遠期外匯交易74
第四章 金融期貨74
第一節 期貨的起源與發展79
第二節 利率期貨85
第三節 外匯期貨87
第四節 股指期貨92
第五節 期貨定價77 專欄4－1”327”國債期貨事件91 專欄4－2”8 16” 光大證券烏龍指事件98
第五章 金融互換98
第一節 互換102
第二節 利率互換106
第三節 貨幣互換112
第四節 其他互換115
第五節 互換的定價100 專欄5－1 ＩＢＭ與世界銀行的首筆貨幣104 專欄5－2 光大銀行與國家開發銀行的首筆人民幣利率互換交易108 專欄5－3 中國人民銀行在《清邁倡議》框架下簽署貨幣互換協議114 專欄5－4 希臘主權債務危機與高盛ＣＤＳ做空123
第六章 金融期權123
第一節 期權的定義與分類129
第二節 期權的產生與發展135
第三節 期權的回報與盈虧分析138
第四節 期權的價格特徵143
第五節 期權的定價149
第六節 期權價格的敏感性指標130 專欄6－1 期權的起源143 專欄6－2 費雪 布萊克（ＦｉｓｈｅｒＢｌａｃｋ）158
第七章 期權的組合策略158
第一節 簡單的期權組合策略171
第二節 複雜的期權組合策略182
第八章 結構化金融產品182
第一節 結構化金融產品概述184
第二節 利率結構化金融產品193
第三節 匯率結構化金融產品196
第四節 信用結構化金融產品199
第五節 資產證券化產品189 專欄8－1 中信泰富外匯合約巨虧港元案例198 專欄8－2 迷你債券互換201 專欄8－3 資產證券化案例第三篇 金融風險管理207
第九章 匯率風險管理207
第一節 匯率風險概述212
第二節 基於遠期的匯率風險管理217
第三節 基於期貨的匯率風險管理219
第四節 基於期權的匯率風險管理223
第五節 基於互換的匯率風險管理210 專欄9－1 人民幣匯率”破7”，上市公司多管齊下穩經營214 專欄9－2 捆綁式遠期外匯交易223 專欄9－3 國內基建企業套期保值失敗案例232
第十章 利率風險管理232
第一節 利率風險概述236
第二節 基於遠期的利率風險管理240
第三節 基於期貨的利率風險管理245
第四節 基於期權的利率風險管理249
第五節 基於互換的利率風險管理238 專欄10－1 遠期利率協議在壽險公司利率風險控制中的作用242 專欄10－2 所羅門兄弟公司使用利率期貨避險248 專欄10－3 對沖利率風險，適度投機257
第十一章 股票價格風險管理257
第一節 股票價格風險概述259
第二節 基於期貨的股票價格風險管理265
第三節 基於期權的股票價格風險管理272 專欄11－1 微軟公司股票期權薪酬計劃278
第十二章 信用風險管理278
第一節 信用風險概述296
第二節 基於金融衍生工具的信用風險管理281 專欄12－1 中國鋼鐵產業鏈首例債務違約——”10中鋼債”違約事件284 專欄12－2 銀廣夏造假案件298 專欄12－3 “ＣＤＳ第一案”——瑞銀集團訴Ｐａｒａｍａｘ303 專欄12－4 中國農業銀行創設國內首批信用聯結票據

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