基於冪後驗的貝葉斯因子的計算 應用及其在R中的實現 汪念玲 9787513678568 【台灣高等教育出版社】

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書名:基於冪後驗的貝葉斯因子的計算 應用及其在R中的實現
ISBN:9787513678568
出版社:中國經濟
著編譯者:汪念玲
叢書名:中國經濟文庫
頁數:179
所在地:中國大陸 *此為代購商品
書號:1675559
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內容簡介

本書圍繞貝葉斯計量經濟學中常用的統計量,即貝葉斯因子,系統性地梳理和介紹基於冪后驗的貝葉斯因子的計算方法,從研究背景、文獻回顧、理論介紹、演算法提出、性質證明、應用實例、編程實現、不足及未來展望等方面進行了全面和詳細的總結。本書提出的貝葉斯因子估計方法不僅可以應用到金融領域,還可以拓展到其他領域。該方法可以作為一種通用的方法,用於其他科學領域的模型比較、模型平均問題。因此,本書的研究成果具有潛在的、廣泛的應用前景。

作者簡介

汪念玲,首都經濟貿易大學金融學院講師、碩士生導師。研究方向為金融計量經濟學、貝葉斯計量經濟學、金融風險管理等。

目錄

第一章 緒論
第一節 引言
第二節 貝葉斯因子的起源
第三節 貝葉斯因子的應用
第四節 貝葉斯因子的困境
第五節 本書結構及相關數學符號說明
第二章 冪后驗的定義及性質
第一節 后驗分佈及其伯恩斯坦-馮-米塞斯定理
第二節 冪后驗分佈及其伯恩斯坦-馮-米塞斯定理
第三節 基於冪后驗的邊際似然的傳統演算法
第三章 貝葉斯因子計算:基於冪后驗和重要性抽樣的改進演算法
第一節 TI-LWY演算法
第二節 SS-LWY演算法
第三節 假設條件
第四節 理論性質
第五節 應用實例:線性回歸模型
第六節 應用實例:Copula模型
第四章 貝葉斯因子計算:基於冪后驗、重要性抽樣和泰勒展開的改進演算法
第一節 TI-LWY2演算法
第二節 SS-LWY2演算法
第三節 應用實例:線性回歸模型
第四節 應用實例:Copula模型
第五章 貝葉斯因子計算:基於R語言的有效實現
第一節 R語言基礎
第二節 基於R語言的貝葉斯抽樣
第三節 基於R語言的貝葉斯因子計算
第六章 結論及未來展望
第一節 結論
第二節 不足之處及研究展望
參考文獻
附錄1 定理2-1的證明
附錄2 定理3-1的證明
附錄3 定理3-2的證明
附錄4 第三章四個推論的證明
附錄5 定理4-1的證明
附錄6 推論4-1的證明
附錄7 R代碼
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