資產價格泡沫的識別,交叉傳染與治理機制研究 汪盧俊 9787521859034 【台灣高等教育出版社】

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物品所在地:中國大陸
原出版社:經濟科學
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書名:資產價格泡沫的識別,交叉傳染與治理機制研究
ISBN:9787521859034
出版社:經濟科學
著編譯者:汪盧俊
頁數:178
所在地:中國大陸 *此為代購商品
書號:1673261
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內容簡介

本書從金融現實出發,結合時間序列分析的前沿理論成果,圍繞資產價格泡沫的識別方法、交叉傳染行為與治理問題等議題,開展實踐與理論相結合的系統性研究。本書主要從兩個方面進行了創新探索;基於資產價格波動的非線性特徵,在平滑轉移模型框架下提出精準識別資產價格泡沫的方法,並對股市、債市以及匯市泡沫之間是否存在交叉傳染行為進行判斷,為金融監管機構提供治理資產價格泡沫的新思路和新方向;結合防範化解金融風險的背景,基於貨幣政策和宏觀審慎政策的協調配合視角,較為完整地剖析了雙支柱調控政策在治理不同類型資產價格泡沫中的效果差異,從更加宏觀、系統的視角出發來探討資產價格泡沫的治理問題,為相關政策制定提供科學的參考依據。

作者簡介

汪盧俊,1985年出生,安徽安慶人,南京財經大學副教授、碩士生導師,博士畢業於南開大學經濟學院數量經濟學專業。主要研究領域為計量經濟、財政金融政策與資產價格波動。主持國家社科基金後期資助項目、全國統計科學研究重點項目與優選項目、江蘇省高等教育教改研究課題等各類項目共10餘項,參与多項國家自然科學基金面上項目與青年項目。在《管理世界》《統計研究》《國際貿易問題》《財經研究》《當代經濟科學》《當代經濟研究》《Housing Policy Debate》等CSSCI以及SSCI期刊發表論文20餘篇。

目錄

第1章 緒論
1 1 研究背景及意義
1 2 研究現狀
1 3 研究思路及方法
1 4 研究目標及內容
1 5 創新及不足之處
第2章 資產價格泡沫的理論分析
2 1 資產價格泡沫的界定
2 2 資產價格泡沫的歷史沿革
2 3 我國資產價格泡沫產生的現實背景
2 4 我國資產價格泡沫的形成原因
第3章 資產價格泡沫的識別方法
3 1 LSTAR-GARCH模型框架下資產價格泡沫的識別方法
3 2 ESTAR-GARCH模型框架下資產價格泡沫的識別方法
第4章 股市、債市與匯市泡沫的識別及交叉傳染特徵
4 1 股票、債券與外匯價格波動的真實數據生成過程
4 2 股市、債市以及匯市泡沫的識別
4 3 股市、債市與匯市泡沫的典型特徵分析
4 4 股市、債市與匯市泡沫的交叉傳染特徵分析
4 5 股市、債市與匯市泡沫交叉傳染特徵的實證檢驗
第5章 股市、債市與匯市泡沫的治理
5 1 雙支柱調控政策治理股市、債市與匯市泡沫的理論分析
5 2 雙支柱調控政策治理股市、債市與匯市泡沫的效果分析
5 3 雙支柱政策治理股、債、匯市泡沫交叉傳染行為的效果分析
第6章 房地產泡沫的識別與治理
6 1 房地產泡沫及其治理的現實背景
6 2 雙支柱調控政策治理房地產泡沫的機理分析
6 3 房地產泡沫的識別
6 4 雙支柱調控政策對房地產泡沫的治理效果評估
第7章 雙支柱調控框架下資產價格泡沫的治理體系構建
7 1 雙支柱調控政策治理資產價格泡沫的國際經驗
7 2 資產價格泡沫治理的現實背景
7 3 資產價格泡沫治理的政策路徑優化
7 4 構建雙支柱調控框架下資產價格泡沫的治理體系
參考文獻
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