宏觀經濟因素、企業債券違約與企業債券違約恢復劉振清著 9787513678278 【台灣高等教育出版社】

Name: 宏觀經濟因素、企業債券違約與企業債券違約恢復 劉振清著 9787513678278 【台灣高等教育出版社】
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書名：宏觀經濟因素、企業債券違約與企業債券違約恢復
ISBN：9787513678278
出版社：中國經濟
著編譯者：劉振清著
頁數：396頁
所在地：中國大陸 *此為代購商品
書號：1669022
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內容簡介

近年來，隨著我國債券市場的發展，企業債券違約事件頻發，企業債券違約恢復率持續低迷，給我國金融債券市場穩定性帶來一定的挑戰。探究企業債券違約與恢復的影響因素，及時做出企業債券違約風險預警、制定有利於企業債券違約恢復的相關政策，對促進我國債券市場穩健運行具有重要意義。本書針對國內債券市場，有效提取宏觀經濟因素，綜合運用數據驅動預測技術、計量經濟學模型、機器學習模型、信用風險、違約相關性、信息不對稱和財務預警模型等理論、方法，圍繞企業債券違約率、企業債券違約恢復率預測及其應用問題展開了系統研究。

第1章緒論
1 1 研究背景
1 2 研究問題
1 3 研究意義
1 4 研究思路、方法及框架
1 4 1 研究思路、方法
1 4 2 研究框架
1 5 研究貢獻
第2章研究基礎
2 1 相關概念與定義
2 1 1 企業債券違約與恢復定義
2 1 2 企業債券違約特徵
2 2 文獻綜述
2 2 1 企業債券違約的宏觀因子選擇
2 2 2 企業債券違約預測研究
2 2 3 企業債券違約恢復研究
2 2 4 研究評述
2 3 企業債券違約與恢復相關理論
2 3 1 信用風險理論
2 3 2 違約相關性理論
2 3 3 信息不對稱理論
2 3 4 財務預警模型理論
2 4 宏觀經濟與企業債券違約機理分析
2 4 1 宏觀特徵因子選擇
2 4 2 宏觀特徵因子影響企業債券違約的路徑、機制
2 5 宏觀經濟與企業債券違約恢復機理分析
2 5 1 宏觀特徵因子選擇
2 5 2 宏觀特徵因子影響企業債券違約恢復的路徑、機制
第3章數據驅動下宏觀經濟特徵提取
3 1 特徵選擇
3 1 1 過濾法
3 1 2 包裝法
3 1 3 嵌入法
3 2 企業債券違約和債券違約恢復特徵選擇
3 3 宏觀經濟特徵動態因子模型
3 3 1 動態因子模型宏觀因子設置
3 3 2 債券違約動態因子模型
3 3 3 動態因子模型估計
3 3 4 宏觀特徵動態因子模型的貝葉斯狀態空間估計
3 4 本章小結
第4章企業債券違約預測模型
4 1 企業債券違約模型
4 2 基於計量模型的企業債券違約預測模型
4 2 1 約束條件
4 2 2 企業債券違約率的VAR預測模型
4 2 3 企業債券違約率方差分解
4 3 基於機器學習的債券違約預測模型
4 3 1 循環神經網路
4 3 2 長短期記憶網路
4 3 3 GRU神經網路
4 4 基於VAR-GRU的企業債券違約預測模型
4 5 本章小結
第5章企業債券違約恢復預測模型
5 1 企業債券違約恢復模型
5 2 企業債券違約恢復率預測模型
5 3 本章小結
第6章企業債券違約預測應用研究
6 1 數據來源及統計性分析
6 2 債券違約宏觀因子特徵選擇實證
6 2 1 集成特徵選擇器參數設置
6 2 2 工業行業宏觀特徵選擇
6 2 3 信息技術行業宏觀特徵選擇
6 2 4 材料行業宏觀特徵選擇
6 2 5 可選消費行業宏觀特徵選擇
6 2 6 日常消費行業宏觀特徵選擇
6 2 7 能源行業宏觀特徵選擇
6 2 8 公用事業行業宏觀特徵選擇
6 2 9 金融行業宏觀特徵選擇
6 2 10 房地產行業宏觀特徵選擇
6 2 11 醫療保健行業宏觀特徵選擇
6 3 企業債券違約動態因子實證
6 3 1 工業行業動態因子模型實證結果
6 3 2 信息技術行業動態因子模型實證結果
6 3 3 材料行業動態因子模型實證結果
6 3 4 可選消費行業動態因子模型實證結果
6 3 5 日常消費行業動態因子模型實證結果
6 3 6 能源行業動態因子模型實證結果
6 3 7 公用事業行業動態因子模型實證結果
6 3 8 金融行業動態因子模型實證結果
6 3 9 房地產行業動態因子模型實證結果
6 3 10 醫療保健行業動態因子模型實證結果
6 3 11 分行業動態因子模型總結
6 4 企業債券違約預測實證
6 4 1 數據選擇
6 4 2 模型參數選擇
6 4 3 模型預測能力評估指標
6 4 4 VAR-GRU模型擬合結果及分析
6 4 5 行業影響因素分析
6 5 本章小結
第7章企業債券違約恢復預測應用研究
7 1 數據來源及統計性分析
7 2 企業債券違約恢復宏觀因子特徵選擇
7 3 企業債券違約恢復動態因子模型結果
7 4 企業債券違約恢復預測結果
7 5 本章小結
第8章結論與展望
8 1 結論
8 2 展望
8 2 1 企業債券違約與恢復預測模型的改進
8 2 2 企業債券違約與恢復的針對性監管
參考文獻

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