企業債定價中流動性與信用風險吳子建 9787522736525 【台灣高等教育出版社】

Name: 企業債定價中流動性與信用風險 吳子建 9787522736525 【台灣高等教育出版社】
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書名：企業債定價中流動性與信用風險
ISBN：9787522736525
出版社：中國社會科學
著編譯者：吳子建
頁數：284頁
所在地：中國大陸 *此為代購商品
書號：1669110
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內容簡介

本書探討企業債定價中流動性與信用風險及其交互作用，旨在促進債券市場定價效率和金融穩定。本書梳理了研究背景，指出傳統債券定價理論常忽視兩大風險的交互影響，特別是在經濟下行周期，可能導致定價偏差。本書通過構建定價模型，揭示了兩大風險交互溢價特徵及危機時共振效應，更真實地反映了金融市場運行規律，豐富了金融風險測度與資產定價理論。本書適合金融領域的本科生、研究生、科研工作者及金融實務者閱讀，也為債券市場健康發展和金融相關政策制定提供了參考。

作者簡介

吳子建，男，天津大學管理學博士，現就職于天津師範大學經濟學院，碩士研究生導師，研究方向為資產定價與風險管理、綠色金融、技術創新。參与國家自然科學基金項目2項、省部級項目3項，榮獲省級科學技術獎2項，在SSCI、SCI期刊發表學術論文多篇。指導學生獲2023年第十屆全國證券投資模擬實訓大賽「團隊一等獎」，被授予「優秀指導教師」榮譽稱號。

第一章緒論
第一節研究背景和意義
第二節流動性與流動性風險
第三節信用風險
第四節金融危機
第五節企業債和公司債發展概述
第六節企業債和公司債違約潮
第七節硅谷銀行流動性危機
第八節本章小結
第二章文獻綜述
第一節流動性定義、測度及溢價
第二節企業債信用風險測度及定價
第三節企業債利差決定因素及流動性風險與信用風險交互作用溢價
第四節債券市場與股票市場聯動效應
第五節本章小結
第三章流動性風險與信用風險交互作用定價機制
第一節研究基礎
第二節基於隨機折現因子理論的流動性風險與信用風險交互作用定價模型
第三節基於Acharya-Pedersen的流動性風險與信用風險交互作用定價模型
第四節流動性風險與信用風險交互作用定價機制及風險來源
第五節本章小結
第四章基於債券利差理論的流動性風險與信用風險交互作用溢價
第一節研究基礎
第二節樣本選取和描述性統計分析
第三節流動性風險溢價和信用風險溢價
第四節流動性風險與信用風險交互作用溢價
第五節危機時期流動性風險與信用風險交互作用溢價及特徵
第六節魯棒性檢驗
第七節內生性檢驗
第八節本章小結
第五章基於跨市場角度的債券利差分解及影響因素
第一節研究基礎
第二節模型建立
第三節樣本選取和描述性統計分析
第四節流動性描述
第五節個體流動性對非違約利差的影響
第六節跨市場因子對非違約利差的影響
第七節宏觀因子對非違約利差的影響
第八節魯棒性檢驗
第九節本章小結
第六章總結與展望
第一節主要研究內容及結論
第二節進一步研究展望
參考文獻

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