超高維稀疏網絡模型及其組合風險管理研究 李愛忠著 9787521859751 【台灣高等教育出版社】

內容簡介
大數據時代越來越多的數據呈現出維數過高、結構非線性、數據量過大、高增長率等特點，對傳統數據挖掘和統計分析提出了嚴峻的考驗，如何發現高維數據分佈的內在幾何結構，進而挖掘出高維數據內部規律及本徵信息，有效結合可視化技術在低維空間來研究超高維數據的內部特性是迫在眉睫的重要任務。超高維數據在金融領域更是遭遇維數災難問題，維數膨脹給高維數據的模式識別和規則發現帶來極大挑戰。本研究以大數據時代超高維稀疏網絡模型及其應用為目標，站在資源配置和投資組合優化的角度對金融市場全面風險管理問題進行實證研究，為實現高水平網絡風險管理和防範金融系統性風險提出理論依據和可操作的技術思路。
詳細資料或其他書籍請至台灣高等教育出版社查詢，查後請於PChome商店街私訊告知ISBN或書號，我們即儘速上架。