媒體關聯與證券市場動量溢出效應研究-基於實證資產定價與深度學習視角 9787550457812 邢容 李慶

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書名:媒體關聯與證券市場動量溢出效應研究-基於實證資產定價與深度學習視角
ISBN:9787550457812
出版社:西南財經大學
著編譯者:邢容 李慶
頁數:232
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書號:1558295
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【台灣高等教育出版社簡體書】 媒體關聯與證券市場動量溢出效應研究-基於實證資產定價與深度學習視角 787550457812 邢容 李慶

內容簡介

本書立足於現代金融學理論框架,面向中國證券市場,展開基於媒體關聯的動量溢出效應研究。本書創新性地提出基於媒體新聞共同報道捕捉企業關聯關係的思想。以該思想為指導,本書構建了一個基於媒體關聯的企業關係網路,系統地論證了基於媒體關聯的企業關聯關係的獨特性和合理性,並從有限注意力假設出發,驗證了基於媒體關聯的企業關聯關係及關聯資產的動量溢出效應在不同市場運行時期的存在性、有效性和穩健性。為了克服傳統計量方法無法有效捕捉資產收益率之間基於複雜關聯的動態傳導和溢出效應的局限性,本書創新性地提出了一個面向動量溢出效應的自適應動態圖神經網路演算法,以細緻地刻畫動量在企業之間的轉移和彙集作用。在此基礎上,考慮到市場波動是各種影響因素交互融合、共同作用的合力結果,本書從「融合」的視角出發,創新性地提出了一個面向證券市場動量溢出效應的大數據風險分析框架,聚焦多源異構市場信息融合后的新特性,探究各類異構市場信息對資產價格波動的合力影響,旨在更細緻且精準地捕捉動量溢出效應對證券市場波動的影響作用。

作者簡介

邢容,西南財經大學博士,師資博士后研究員,研究領域為人工智慧與資產定價。在International Journal of Intelligent Systems,Emerging Markets Finance and Trade等SCI和SSCI期刊與高水平國際學術會議發表論文十余篇。主持四川省博士后科研項目特別資助一等項目1項,主研國家自然科學基金項目、聯合國教科文組織和中國婦聯應急委託項目、省部級項目十余項。獲四川省金融學會2022年度重點課題一等獎。

目錄

1 緒論
1 1 選題背景和研究意義
1 1 1 選題背景
1 1 2 研究意義
1 2 研究思路、研究方法及全書結構
1 2 1 研究思路
1 2 2 研究方法
1 2 3 全書結構
1 3 本書的創新點
2 理論基礎與文獻綜述
2 1 證券市場波動相關理論
2 1 1 現代經典金融理論
2 1 2 行為金融學理論
2 1 3 本節評述
2 2 企業關聯關係與證券市場波動研究
2 2 1 股票聯動性研究
2 2 2 動量溢出效應研究
2 2 3 本節評述
2 3 證券市場媒體效應研究
2 3 1 證券市場媒體效應存在性研究
2 3 2 媒體新聞與證券市場波動研究
2 3 3 本節評述
2 4 面向證券市場波動風險分析的研究
2 4 1 傳統的證券市場波動風險分析研究
2 4 2 面向證券市場波動的智能計算研究
2 4 3 本節評述
2 5 本章小結
3 媒體關聯與企業關係網路構建
3 1 企業媒體關聯的論述
3 1 1 企業媒體關聯的定義
3 1 2 企業媒體關聯的理論基礎
3 1 3 企業媒體關聯的合理性及優越性
3 2 基於媒體關聯的企業網路構建
3 2 1 企業媒體關聯網路構建方法/7l
3 2 2 基於企業媒體關聯網路的股價相關性分析方法
3 2 3 基於企業媒體關聯網路的企業影響力分析方法
3 3 數據準備及統計分析
3 3 1 媒體新聞數據獲取及預處理
3 3 2 媒體新聞數據描述性統計分析
3 3 3 證券市場交易數據準備
3 4 基於企業媒體關聯網路的企業關聯性分析
3 4 1 企業媒體關聯網路構建分析
3 4 2 企業媒體關聯網路中的企業關聯性分析
3 4 3 企業媒體關聯網路中最具影響力企業分析
3 5 本章小結
4 基於媒體關聯的企業動量溢出效應分析
4 1 問題的提出
4 2 模型的構建
4 2 1 基於媒體關聯的企業關係代理變數構建
4 2 2 基於媒體關聯的動量溢出效應分析
4 3 數據準備及統計分析
4 4 實證結果分析
4 4 1 動量溢出效應的驗證
4 4 2 穩健性檢驗
4 5 本章小節
5 面向動量溢出效應的深度圖神經網路研究
5 1 問題的提出
5 2 模型的構建
5 2 1 深度學習在金融中的應用
5 2 2 基於門控機制的自適應動態圖神經網路模型
5 3 數據統計及實驗準備
5 3 1 樣本數據及統計描述
5 3 2 模型參數設置
5 3 3 對比實驗設置
5 4 實驗結果分析
5 4 1 評價指標
5 4 2 對比模型結果分析
5 4 3 模型的有效性分析
5 5 本章小節
6 面向證券市場動量溢出效應的大數據風險分析框架
6 1 問題的提出
6 2 模型的構建
6 2 1 系統框架設計
6 2 2 時序特徵融合
6 2 3 關係特徵融合
6 3 數據統計及實驗準備
6 3 1 市場信息概述
6 3 2 樣本數據及統計描述
6 3 3 模型參數設置
6 3 4 對比模型設置
6 4 實驗結果分析
6 4 1 評價指標
6 4 2 對比模型結果分析
6 4 3 模型的有效性分析
6 4 4 策略投資模擬
6 5 本章小結
7 總結、不足與未來展望
7 1 研究總結
7 2 研究不足
7 3 未來展望
參考文獻
附錄
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