連續時間再保險和投資楊鵬陳志平 9787522320236 【台灣高等教育出版社】

Name: 連續時間再保險和投資 楊鵬 陳志平 9787522320236 【台灣高等教育出版社】
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書名：連續時間再保險和投資
ISBN：9787522320236
出版社：中國財政經濟
著編譯者：楊鵬陳志平
頁數：295
所在地：中國大陸 *此為代購商品
書號：1558269
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內容簡介

本書從一個保險人、一個保險人與一個再保險人、多個保險人三個視角，對連續時間再保險和投資問題進行系統的探討。針對一個保險人的再保險和投資問題，我們提出未來索賠與歷史索賠相依、包含多類相依保險業務、索賠事件和賠付事件不等價等多種新型保險模型，構建比例再保險和超額損失再保險聯合下的新再保險模型，給出再保險和投資隨機退出的框架，提出通貨膨脹影響下的風險資產價格模型，進而研究所得新模型下的再保險和投資問題，探討驗證定理新的證明，分析新模型的特徵對最優再保險和投資策略的影響。針對一個保險人和一個再保險人的再保險和投資問題，我們提出保險人與再保險人的競爭模式，設計再保險價格的普適性定價區間，研究再保險合同的設計問題，以及投資問題，分析競爭對索賠風險分擔策略、再保險價格、再保費和投資策略的影響。針對多個保險人的再保險和投資問題，我們提出多個保險人之間一種新的相互影響機制，構建競爭與合作的統一框架，給出囊括分散化投資與集中化投資的新投資模式，得到保險人是否投資某個風險資產的準則，分析保險人何時進行分散化或集中化投資，以及競爭與合作對再保險和投資的影響。本書可作為統計學、應用數學、保險學和金融學等專業教師、科研人員、研究生和高年級本科生的教學和科研用書，也可作為保險公司和再保險公司的從業人員、對投資感興趣的個人投資者或機構投資者以及金融投資公司從業人員的參考用書。

作者簡介

楊鵬，博士，西安財經大學副教授，入選西安財經大學青年英才支持計劃，長期從事再保險和投資問題的研究，在該領域的研究處於國內領先地位，取得了一系列高水平的研究成果，在國內外產生了較大影響。他針對再保險和投資問題，在Insurance: Mathematics and Economics、Scandinavian Actuarial Journal、Journal of Computational and Applied Mathematics、IMA Journal of Management Mathematics、Applied Stochastic Models in Business and Industry、Optimization《應用數學學報》《系統科學與數學》《應用概率統計》等國內外重要學術期刊，發表了60餘篇論文，被SCI、SSCI檢索20餘篇。主持在研教育部人文社會科學研究一般項目——西部和邊疆地區項目：基於三種相依保險模型和一種一般投資模型的最優再保險和投資問題研究，該項目從三種相依性視角構建了多種新的保險模型，從集中化投資和分散化投資視角構建了新的投資模型，進而系統研究了最優再保險和投資問題；主持在研陝西省自然科學基礎研究計劃項目：基於模糊厭惡的兩類魯棒最優再保險和投資問題研究，該項目系統研究了模糊厭惡下的再保險和投資問題；主持完成陝西省教育廳自然科學專項項目：均值-方差投資策略選擇和隨機微分博弈在金融中的應用，該項目系統研究了基於均值一方差準則和保險人與保險市場以及金融市場之間博弈下的最優再保險和投資問題；主持完成3項校級科研項目：隨機金融市場中投資組合選擇問題研究，基於金融數學中策略選擇問題的研究，風險模型的最優投資和再保險。

第一章緒論
第一節保費計算原理
第二節保險模型
第三節再保險基礎知識
第四節金融市場基礎知識
第五節再保險和投資的發展現狀
第二章索賠相依下的魯棒最優再保險和投資
第一節模型設置和假設
第二節具有索賠相依的魯棒最優再保險和投資問題
第三節指數效用函數下的魯棒最優再保險和投資策略
第四節三種特殊情形
第五節不考慮模糊厭惡時的均值-方差再保險和投資問題
第六節數值結果和敏感性分析
第三章最優時間一致的聯合再保險和投資
第一節模型和假設
第二節時間一致的再保險和投資問題
第三節時間一致再保險和投資問題的求解
第四節數值分析與經濟意義
第四章具有共同衝擊和隨機退出時間的最優再保險和投資
第一節共同衝擊影響下的再保險和投資模型
第二節問題的形成與最優再保險和投資策略
第三節數值實驗
第五章多類相依保險業務下的最優再保險和投資
第一節模型和假設
第二節時間不一致的均值-方差問題
第三節時間一致的再保險和投資策略
第四節敏感性分析
第六章考慮通貨膨脹影響的最優再保險和投資
第一節保險-金融模型
第二節時間-致的再保險和投資策略選擇問題
第三節驗證定理和時間一致策略的求解
第四節數值計算
第七章 Poisson-Geometric模型下的最優再保險和投資
第一節保險-金融模型與研究目標
第二節時間-致最優策略的求解
第三節經濟意義及敏感性分析
第八章基於相對業績的最優再保險和投資
第一節基於競爭的再保險和投資模型設定
第二節均值-方差問題與驗證定理
第三節輔助結果
第四節最優再保險和投資策略
第五節經濟意義分析
第九章最優索賠風險分擔下的再保險價格和投資
第一節問題的形成
第二節保險人的最優響應策略
第三節再保險人時間一致的策略
第四節最優再保險合同和保險人的最優時間一致的投資策略
第五節數值實驗
第十章多個保險人競爭下的最優再保險和投資
第一節新的相互影響機制
第二節均衡再保險和投資問題
第三節時間一致均衡問題的解
第四節數值實驗
第十一章多個保險人競爭與合作下的最優再保險
第一節競爭與合作的通用模型
第二節保險人競爭與合作的博弈問題與驗證定理
第三節多個保險人博弈問題的解
第四節數值實驗
後記
參考文獻

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