金融風險管理張曉明陳芬菲 9787302640363 【台灣高等教育出版社】

Name: 金融風險管理 張曉明 陳芬菲 9787302640363 【台灣高等教育出版社】
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書名：金融風險管理
ISBN：9787302640363
出版社：清華大學
著編譯者：張曉明陳芬菲
頁數：228
所在地：中國大陸 *此為代購商品
書號：1566122
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內容簡介

金融風險管理是金融領域的核心，隨著經濟全球化和金融科技化的發展，金融風險日趨複雜化和多樣化，對金融風險進行量化的重要性愈加突出。本書系統介紹了金融風險管理的基本內容、量化工具和管理方法。全書共分為九章，內容包括：金融風險概述；利率風險；市場風險；信用風險；操作風險；流動性風險；表外風險；其他風險；資本充足率。本書對金融風險管理進行了全面而深入的分析，通過大量的計算例題幫助讀者掌握每一種模型的具體量化方法，使讀者能同時提升在金融風險管理理論上的認識能力和在金融實務上的量化能力。本書適合用作高等院校經濟、金融、管理類專業的教材，也可作為金融風險管理師（FRM）考試的參考教材。

第一章金融風險概述
第一節金融風險的概念及特點
第二節金融機構的特殊性
第三節金融風險的類型
第四節金融風險管理的發展歷程及意義
第二章利率風險
第一節利率風險概述
第二節再定價模型
第三節期限模型
第四節持續期模型
第五節利率風險管理策略
第三章市場風險
第一節市場風險概述
第二節風險度量法
第三節歷史模擬法
第四節蒙特卡羅模擬法
第五節市場風險管理
第四章信用風險度量
第一節信用風險概述
第二節傳統信用風險度量模型
第三節現代信用風險度量模型
第四節資產組合的信用風險度量
第五章操作風險
第一節操作風險概述
第二節操作風險的度量
第三節操作風險管理
第六章流動性風險
第一節流動性風險概述
第二節金融機構的流動性風險
第三節流動性風險度量
第四節流動性風險管理
第七章表外風險
第一節表外風險概述
第二節表外業務風險
第三節表外業務的風險管理
第八章其他風險
第一節外匯風險
第二節國家風險
第三節破產風險
第四節合規風險
第九章資本充足率與巴塞爾協議
第一節資本
第二節資本充足率
第三節巴塞爾協議
參考文獻

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