最優投資決策-理論.模型和演算法 葉中行 趙霞 9787030778956 【台灣高等教育出版社】
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物品所在地：中國大陸
原出版社：科學
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| *完成訂單後正常情形下約兩周可抵台。 *本賣場提供之資訊僅供參考，以到貨標的為正確資訊。 印行年月：202406*若逾兩年請先於私訊洽詢存貨情況，謝謝。 台灣(台北市)在地出版社，每筆交易均開具統一發票，祝您中獎最高1000萬元。 書名：最優投資決策-理論.模型和演算法 ISBN：9787030778956 出版社：科學 著編譯者：葉中行 趙霞 頁數：256 所在地：中國大陸 *此為代購商品 書號：1657410 可大量預訂，請先連絡。 內容簡介 本書聚焦數理金融領域中最優投資決策的理論、模型和演算法，在詳細介紹馬科維茨均值-方差最優資產組合理論模型的基礎上，對該模型的約束條件、協方差矩陣、風險度量、多周期優化、效用優化、組合結構（股票加債券）和概率分佈假設等做了多層次、多方面的推廣，並探究了模型的幾何意義，最後介紹了均值-協方差的數值估計演算法與約束優化的單點和群體搜索演算法，豐富了現代投資理論、模型和方法。 本書是一本研究型的教學用書，內容豐富，特色鮮明，既適合高等院校數學、統計學、經濟學（含金融數學）等專業的本科生和研究生作為教材使用，也可以作為金融實務人員的參考用書。目錄 《運籌與管理科學叢書》序前言 第1章 預備知識 1 1 概率論和數理統計的基礎知識 1 1 1 隨機變數的分佈和數字特徵 1 1 2 幾種常見的分佈 1 1 3 二維隨機變數及其聯合分佈函數 1 1 4 基於觀察數據的統計量 1 2 金融資產、資產價格和資產組合 1 2 1 金融資產 1 2 2 資產價格和回報 1 2 3 資產組合 1 3 資本資產定價模型（CAPM） 1 3 1 CAPM的前提條件 1 3 2 CAPM的經典表示 1 3 3 CAPM的金融解釋 1 3 4 CAPM的變形 1 4 套利定價模型 1 4 1 多因子模型 1 4 2 因子的篩選和發現 參考文獻 第2章 經典的馬科維茨均值--方差最優資產組合模型 2 1 馬科維茨的經典模型評述 2 1 1 馬科維茨模型的理想市場條件 2 1 2 兩證券資產組合 2 2 馬科維茨均值-方差最優資產組合模型的原型 2 3 馬科維茨均值-方差模型和資本資產定價模型的關係 2 4 均值-方差最優資產組合模型的若干簡單推廣 2 4 1 推廣之一：對偶模型 2 4 2 推廣之二：與夏普比率有關的模型 2 4 3 推廣之三：夏普比率的推廣——Omega測度 2 5 存在無風險資產時的均值-方差分析 2 5 1 存在無風險資產的模型 2 5 2 存在和不存在無風險資產情形的關係 2 5 3 有借貸約束的情形 2 6 安全第一的概率準則模型 參考文獻 第3章 與指數相關的最優資產組合的均值--方差分析 3 1 基於CAPM的均值-方差最優資產組合分析 3 2 基於套利定價模型的均值-方差最優資產組合分析 3 3 指數追蹤模型 3 3 1 單指數跟蹤模型 3 3 2 雙指數追蹤模型 3 3 3 不允許賣空的指數跟蹤模型 3 3 4 指數跟蹤模型的計算 3 4 實證分析 3 4 1 單指數跟蹤實證分析 3 4 2 多指數跟蹤實證分析 3 4 3 數據驗證 參考文獻 第4章 方差--協方差矩陣奇異情況下的最優資產組合 4 1 Buser方法 4 2 協方差矩陣對角化方法 4 3 風險資產中含有基金時的情況 4 3 1 含一個基金的均值-方差最優資產組合模型 4 3 2 含多個基金的均值-方差最優資產組合模型 4 3 3 實證分析 參考文獻 第5章 關於約束條件的討論 5 1 不允許賣空 5 2 持有或賣空數量的約束 5 3 約束條件的幾何解釋 5 3 1 一個三種證券的示例 5 3 2 多資產時約束條件的幾何解釋 5 4 分散性約束及最大熵資產組合 5 4 1 熵度量 5 4 2 最大熵資產組合 5 4 3 實證分析 參考文獻 第6章 非正態假設 6 1 股票指數收益的分佈 6 1 1 股票指數收益率實證分析 6 1 2 股票日收益的冪律 6 2 有高階矩約束的最優資產組合模型 6 3 肥尾分佈 6 4 基於穩定分佈的最優資產組合 參考文獻 第7章 其他風險度量下的模型 7 1 矩風險度量 7 1 1 單變數情形 7 1 2 資產組合情形 7 2 在險價值 7 2 1 單變數的分位數和在險價值 7 2 2 資產組合的VaR 7 2 3 VaR的計算 7 2 4 VaR的應用 7 3 與VaR有關的其他風險度量 7 4 一致風險度量和凸風險度量 7 5 均值-CVaR最優資產組合 7 5 1 CVaR性質 7 5 2 CVaR與VaR的關係 7 5 3 均值-CVaR最優資產組合模型 7 6 最壞情形CVaR（WCVaR）及穩健資產組合 7 6 1 最壞情形CVaR的定義 7 6 2 混合分佈下的min-max模型 7 7 實證分析 7 7 1 股票收益率分佈檢驗 7 7 2 CVaR和WCVaR的計算 7 7 3 均值-方差、均值-VaR、均值-CVaR和均值-WCVaR優化計算 參考文獻 第8章 期望效用最大化資產組合模型 8 1 最優增長模型 8 2 效用理論 8 3 效用函數 8 3 1 基數效用函數 8 3 2 風險厭惡效用函數 8 3 3 風險厭惡程度的比較 8 3 4 風險厭惡函數的一個應用：保險費（風險溢價） 8 4 期望效用最大化模型 參考文獻 第9章 多時段連續投資模型 9 1 有限時段均值-方差最優資產組合模型 9 1 1 動態規劃模型的設定 9 1 2 最優動態資產組合序列 9 2 log-最優資產組合模型及其極限定理 9 2 1 序列投資的一般模型 9 2 2 獨立同分佈市場模型 9 2 3 平穩市場模型 9 2 4 序列投資模型的一般極限定理 9 3 通用證券組合 9 3 1 離散通用資產組合模型 9 3 2 兩證券情形 9 3 3 多證券情形 參考文獻 第10章 利率理論和債券組合 10 1 利率理論 10 1 1 到期收益率 10 1 2 當前利率 10 1 3 即時利率 10 1 4 期貨利率 10 1 5 即時利率和期貨利率的關係 10 1 6 如何遞推地計算即時利率 10 2 債券價格的計算 10 2 1 常利率情形 10 2 2 變利率情形 10 3 久期的第一種演算法 10 3 1 零息票的 詳細資料或其他書籍請至台灣高等教育出版社查詢，查後請於PChome商店街私訊告知ISBN或書號，我們即儘速上架。 |
