| *完成訂單後正常情形下約兩周可抵台。 *本賣場提供之資訊僅供參考,以到貨標的為正確資訊。 印行年月:202402*若逾兩年請先於私訊洽詢存貨情況,謝謝。 台灣(台北市)在地出版社,每筆交易均開具統一發票,祝您中獎最高1000萬元。 書名:基於貝葉斯MCMC演算法的壽險精算研究 ISBN:9787521856514 出版社:經濟科學 著編譯者:胡仕強 頁數:253 所在地:中國大陸 *此為代購商品 書號:1654011 可大量預訂,請先連絡。 內容簡介 本項目採用的貝葉斯統計推斷技術在擬合未來損失或資產收益的分佈時,使用貝葉斯MCMC(Markov Chain Monte Carlo)演算法形成一個來自預測分佈的隨機樣本,這種隨機性就從方法論上將參數的不確定性問題納入考慮範疇。而基於模型邊緣似然的貝葉斯因子為模型是否是產生觀察數據的真正隨機機制,提供了簡潔直觀的判斷標準,可實時預警所設模型的適用性和優劣性。這些技術方法再結合最大熵風險中性轉換模型,基於王變換再抽樣的風險中性模擬技術,和基於收斂抽樣樣本的數值模擬技術,為防範參數和模型不確定性風險提供關鍵的技術手段,能大幅提高產品定價和資本要求風險度量的精度,對結構複雜的新型壽險產品的開發和風險管理都將具有非常重要的意義。作者簡介 胡仕強,男,安徽省含山縣人。2012年畢業於上海財經大學金融學院,應用經濟學博士,中國准精算師。現任教於浙江財經大學金融學院,主要從事保險精算的教學與研究。近年來專註于長壽風險相關研究,在《財經研究》和《保險研究》等期刊上發表了數篇相關論文。目錄 演算法基礎篇第一章 貝葉斯MCMC演算法基本原理與方法 第一節 貝葉斯MCMC演算法原理 第二節 貝葉斯模型選擇 第三節 基於WinBUGS的死亡率預測模型基本處理方法 死亡率預測篇 第二章 基於貝葉斯MCMC方法的我國人口死亡率預測研究 第一節 引言 第二節 死亡率預測模型的貝葉斯改進 第三節 中國人口死亡率的建模與預測 第四節 貝葉斯方法與傳統方法的比較 第五節 結論 第三章 基於雙因子Lee-Carter模型的死亡率預測及年金風險評估 第一節 引言 第二節 雙因子Lee-Carter模型的貝葉斯分析 第三節 年金的風險度量與償付能力資本評估 第四節 結論 第四章 死亡率模型選擇與年金風險評估 第一節 引言 第二節 基於貝葉斯MCMC方法的死亡率預測 第三節 模型比較與數據選擇 第四節 年金產品的風險度量與償付能力評估 第五節 結論 產品定價篇 第五章 我國有限人口數據下長壽衍生產品定價的貝葉斯方法 第一節 引言 第二節 死亡率建模與預測 第三節 長壽衍生產品定價 第四節 基於中國數據的應用 第五節 結論 第六章 隨機利率與死亡率情形下長壽衍生品定價的貝葉斯方法 第一節 引言 第二節 死亡率與利率的貝葉斯建模 第三節 年金中長壽風險度量理論分析 第四節 基於中國數據的實證研究 第五節 結論 第七章 基於貝葉斯MCMC演算法的美式長壽期權定價研究 第一節 引言 第二節 LSM美式長壽期權定價 第三節 美式長壽期權的貝葉斯建模 第四節 定價結果與分析 第五節 結論 風險管理篇 第八章 基於死亡率免疫理論的自然對沖有效性評估 第一節 引言 第二節 死亡率免疫理論 第三節 死亡率久期計算 第四節 數值模擬與對沖有效性評估 第五節 結論與展望 第九章 自然對沖、年金價格及其償付能力評估 第一節 引言 第二節 自然對沖影響的路徑與評估指標 第三節 死亡率預測、年金風險與償付能力變動 第四節 自然對衝下年金價格與風險變化的評估 第五節 結論與展望 第十章 基於長壽衍生產品的年金長壽風險對沖研究 第一節 引言 第二節 模型與結構 第三節 基於貝葉斯McMc的數值模擬與結果分析 第四節 結論 第十一章 長壽連接型年金風險分攤機制研究 第一節 引言 第二節 文獻回顧 第三節 長壽連接型年金的風險分攤機制 第四節 建模與數值模擬 第五節 模擬結果分析 第六節 結論 參考文獻 附錄一 本書常用WinBUGS函數及精算數學基礎 附錄二 本書各章WinBUGS程序及編寫解析 詳細資料或其他書籍請至台灣高等教育出版社查詢,查後請於PChome商店街私訊告知ISBN或書號,我們即儘速上架。 |