高維因子資產組合與市場泡沫研究趙釗 9787521855821 【台灣高等教育出版社】

Name: 高維因子資產組合與市場泡沫研究 趙釗 9787521855821 【台灣高等教育出版社】
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書名：高維因子資產組合與市場泡沫研究
ISBN：9787521855821
出版社：經濟科學
著編譯者：趙釗
頁數：239
所在地：中國大陸 *此為代購商品
書號：1654019
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內容簡介

本書聚焦于高維因子資產組合與市場泡沫，系統地對高維異象檢驗、高維組合構建以及高維因子在高維組合中的應用進行探討，構建相應的高維虛擬資產組合，研究了高維因子在資產組合的相關理論和應用。本書同時進行了對應的實證分析，研究了我國資本市場泡沫、油市與股市泡沫聯動性兩方面的問題，並對其市場數據進行實證分析，探討了中國資本市場監管與干預的反事實模擬，拓寬了高維因子領域的實證研究，為促進我國資本市場健康發展提出了借鑒和對策。

作者簡介

趙釗（1990-），湖北省荊州人，華中科技大學經濟學博士，華中科技大學經濟學院金融系博士后、講師、助理研究員，主要研究方向為高維理論、投資組合選擇、資產泡沫檢驗，文章發表于Journal of Financial Econometrics，Empirical Economics，Applied Economics Letters，《中國管理科學》等。近幾年來，主持教育部人文社會科學研究青年基金項目1項，國家自然科學基金青年項目1項，並獲得第63批中國博士后科學基金面上一等資助，還參与多項市場預測、大數據分析方面的企業項目，並取得了非常好的成果。

第1章緒論
1 1 研究背景
1 2 資產定價未來研究展望
1 3 我國特有的資本市場問題
1 4 本書的結構安排
1 5 本書的特色與創新之處
第2章高維異象檢驗：一種新的有效排序法
2 1 問題的提出
2 2 複製異象
2 3 實證分析
2 4 進一步的結果
2 5 研究結論
第3章高維組合構建：總暴露約束與壓縮協方差矩陣
3 1 問題的提出
3 2 組合構建方法
3 3 蒙特卡羅模擬
3 4 實證結果
3 5 研究結論
3 6 理論證明
第4章高維因子模型估計
4 1 問題的提出
4 2 因子模型
4 3 新的動態估計方案
4 4 實證分析
4 5 研究結論
4 6 因子計算
4 7 正則化估計演算法
4 8 通過驗證進行樣本分割和調整
4 9 穩健性檢驗
第5章構建高維虛擬資產組合
5 1 問題的提出
5 2 文獻回顧
5 3 數據和組合構建方法
5 4 實證結果
5 5 研究結論
第6章我國資本市場泡沫與監管
6 1 問題的提出
6 2 文獻回顧
6 3 我國資本市場泡沫與突出的風險點
6 4 我國資本市場監管與干預的反事實模擬
6 5 結論與建議
第7章油市與股市泡沫傳染性
7 1 問題的提出
7 2 文獻回顧
7 3 數據和泡沫識別方法
7 4 實證結果
7 5 穩健性檢驗
7 6 結論與啟示
參考文獻
後記
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