不完全信息下的最優決策-基於隨機無序模型的投資決策問題詹鑰? 9787513092760 【台灣高等教育出版社】

Name: 不完全信息下的最優決策-基於隨機無序模型的投資決策問題 詹鑰? 9787513092760 【台灣高等教育出版社】
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書名：不完全信息下的最優決策-基於隨機無序模型的投資決策問題
ISBN：9787513092760
出版社：知識產權
著編譯者：詹鑰?
叢書名：博士文庫
頁數：144
所在地：中國大陸 *此為代購商品
書號：1654038
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內容簡介

隨機無序模型是阿爾伯特·N 謝里亞夫（Albert N Shiryaev）提出的一個序貫檢測方法，被運用於軍工、氣象、水利等工業製造領域。而在金融市場上，股票狀態瞬息萬變，十分考驗投資者的專業判斷能力。因此，本書嘗試將隨機無序模型引入投資決策當中，從數學統計的角度分析最優投資決策的方法，並通過三個實例分析，來闡述該模型的優越之處。

作者簡介

詹鑰?，現任中山大學商學院助理教授，碩士生導師，中國人民大學金融學博士。研究領域包括市場微觀結構、金融計量、量化投資等。論文發表于Journal of Business & Economic Statistics，Journal of Economic Dynamics and Control等國際知名學術期刊。

第1章緒論
1 1 研究背景
1 2 研究動機
1 3 研究內容與創新之處
1 4 研究方法
第2章文獻綜述
2 1 隨機無序模型的文獻綜述
2 2 股票動量效應和趨勢交易的文獻綜述
2 3 市場極端風險的文獻綜述
2 4 股價與企業投融資決策的文獻綜述
第3章隨機無序模型
3 1 隨機無序問題的概率模型
3 2 隨機無序模型的求解
3 3 附錄
第4章高頻數據下的股價趨勢分析及投資策略
4 1 引言
4 2 模型設定及求解
4 3 數值分析
4 4 實證研究
4 5 基於隨機無序模型的趨勢跟蹤策略
4 6 小結
4 7 附錄
第5章股票市場極端風險管理研究
5 1 引言
5 2 極值理論
5 3 模型設定及求解
5 4 數值分析
5 5 實證研究
5 6 小結
5 7 附錄
第6章股價變動與公司投資決策
6 1 引言
6 2 模型設定及求解
6 3 數值分析
6 4 實證研究
6 5 結論
6 6 附錄
第7章結論與展望
7 1 研究結論
7 2 啟示與展望
參考文獻
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