金融衍生工具 (第五版) 汪昌雲 9787300327723 【台灣高等教育出版社】

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物品所在地:中國大陸
原出版社:中國人民大學
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書名:金融衍生工具 (第五版)
ISBN:9787300327723
出版社:中國人民大學
著編譯者:汪昌雲
頁數:392
所在地:中國大陸 *此為代購商品
書號:1652542
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內容簡介

本書旨在為培育適合市場發展需要的新型金融人才提供一本基礎教材。本書重點討論了衍生工具合約的定價及其在風險管理中的應用,主要包括金融衍生工具的概念及發展歷史、遠期和期貨合約、互換或掉期合約、期權合約以及金融衍生工具的市場監管。

目錄

第一章 總論
第一節 金融衍生工具的概念和類型
第二節 金融衍生工具市場的起源和發展
第三節 金融衍生工具市場的經濟功能
第四節 金融衍生工具市場的主要參与者
第二章 期貨與遠期市場
第一節 期貨合約及其核心條款
第二節 主要國際期貨市場
第三節 期貨頭寸
第四節 理解期貨交易信息
第五節 期貨保證金制度與逐日盯市制度
第六節 交割方式
第七節 場外交易與遠期合約
第三章 期貨與遠期合約定價
第一節 幾個基本概念
第二節 期貨價格與遠期價格
第三節 以無收益資產為標的物的期貨定價
第四節 以含收益資產為標的物的期貨定價
第五節 消費型資產期貨的定價
第六節 持有成本理論
第七節 交易成本與期貨定價:以黃金期貨為例
第四章 均衡期貨價格:理論與實踐
第一節 現貨溢價理論及其數學描述
第二節 證券組合理論與期貨價格
第三節 非完全市場條件下的均衡期貨定價——對衝壓力理論
第四節 均衡期貨定價理論的實踐
第五章 套期保值策略
第一節 套期保值概述
第二節 基差風險
第三節 方差最小化與最優套期保值比率
第四節 效用最大化與最優套期保值比率
第五節 現實生活中的套期保值策略
第六節 風險管理與風險對沖策略:兩個案例
第六章 股指期貨
第一節 股指期貨簡史
第二節 股指期貨合約條款
第三節 指數套利與量化交易
第四節 對沖股票組合風險
第五節 風險對沖與證券組合管理
第七章 利率期貨
第一節 利率的種類
第二節 遠期利率與遠期利率協議
第三節 中長期國債期貨及其定價
第四節 短期國債期貨及其定價
第五節 債券久期與風險對沖策略
第八章 外匯期貨
第一節 外匯遠期與外匯期貨
第二節 外匯期貨定價
第三節 拋補套利
第四節 遠期貼水之謎
第五節 外匯套期保值與風險管理
第九章 互換合約與互換市場
第一節 互換合約與互換市場概覽
第二節 利率互換
第三節 利率互換合約定價
第四節 貨幣互換
第五節 貨幣互換定價
第六節 其他互換合約
第十章 期權與期權市場組織結構
第一節 期權的類型
第二節 期權頭寸
第三節 主要期權合約
第四節 期權交易
第五節 保證金與清算
第六節 場外期權市場
第十一章 基本數學知識
第一節 概率
第二節 正態分佈
第三節 正態累積分佈函數
第四節 對數正態分佈
第五節 對數正態分佈概率的計算
第十二章 期權定價初論
第一節 期權的內在價值與時間價值
第二節 影響股票期權價格的因素
第三節 無股利支付歐式期權的價格區間
第四節 股利對歐式期權價格區間的影響
第五節 歐式期權平價關係
第六節 美式期權提前執行
第七節 美式期權價格區間
第八節 美式期權平價關係
第十三章 期權交易策略
第一節 合成證券
第二節 包含股票期權與股票的交易策略
第三節 期權展期策略
第四節 複合交易策略
第十四章 二叉樹期權定價模型
第一節 單期二叉樹定價模型
第二節 風險中性定價原則
第三節 多期二叉樹定價模型概述
第四節 二叉樹與美式期權定價
第五節 股利與二叉樹期權定價
第六節 股票價格分佈與二叉樹參數
第七節 波動率估計
第十五章 布萊克-斯科爾斯期權定價理論
第一節 股票價格分佈的假設
第二節 布萊克-斯科爾斯期權定價公式的假設條件
第三節 布萊克-斯科爾斯期權定價公式的推導思路
第四節 布萊克-斯科爾斯期權定價公式的局限性
第五節 隱性波動率
第六節 默頓的期權定價思路
第十六章 布萊克-斯科爾斯期權定價理論的應用
第一節 股利與期權定價
第二節 股利率與期權定價
第三節 股指期權
第四節 外匯期權
第五節 期貨期權
第十七章 期權的風險參數及其對沖策略
第一節 期權頭寸及其風險
第二節 delta及 delta對沖策略
第三節 其他風險參數及其對沖策略
第四節 現實世界中的風險對沖
第五節 合成期權與組合保險
第十八章 美式期權定價
第一節 美式期權的精確定價
第二節 美式期權定價的分析近似類模型
第三節 美式期權定價的數值方法——二叉樹模型
第四節 美式期權定價的數值方法——三叉樹模型
第五節 美式期權定價的數值方法——有限差分法
第六節 蒙特卡洛模擬
第十九章 現實世界中的期權價格
第一節 期權平價等式的深層含義
第二節 波動率微笑:外匯期權的價格表現
第三節 波動率微笑:股權類期權的價格表現
第四節 波動率期限結構
第二十章 奇異期權
第一節 奇異期權概覽
第二節 亞式期權的定價
第三節 障礙期權的定價
第四節 複合期權的定價
第五節 回望期權的定價
第六節 對沖問題
第二十一章 公司財務政策中的期權應用
第一節 債
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