期權定價實驗教程 (第2版) 宋斌 9787302634508 【台灣高等教育出版社】

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物品所在地:中國大陸
原出版社:清華大學
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書名:期權定價實驗教程 (第2版)
ISBN:9787302634508
出版社:清華大學
著編譯者:宋斌
叢書名:金融學系列
頁數:231
所在地:中國大陸 *此為代購商品
書號:1650170
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內容簡介

現代經濟活動中,不確定性日益增加,因此各種市場參与主體都有較強烈的規避風險的需求,金融衍生工具由此產生。期權定價作為金融衍生工具中最具代表性的內容,其重要性不言而喻。本書中的模型採用Excel、MATLAB、Python,以及C++與Excel-Addin結合等四種金融領域主流建模工具依次實現。 本教程是中央財經大學國家級實驗教學示範中心系列實驗教材,同時也是管理科學與工程學院實驗課程建設的重要組成部分。本教材在第1版的基礎之上,增加了較多新的實驗內容和軟體操作界面。本教程可作為金融工程、投資、數理金融等專業本科生、研究生的教學用書,也可作為金融量化分析職業培訓人員的參考用書。

作者簡介

宋斌,經濟學博士,副教授(碩士生導師),畢業於中央財經大學,師從王巾英教授。目前在中央財經大學管理科學與工程學院投資系任教,並擔任系主任。主要研究領域為:衍生品定價及其數值計算、倒向隨機微分方程在金融中的應用、利率期限結構建模、市場微觀結構與訂單動態研究、量化投資與高頻交易策略開發。2005一2006年在美國史蒂文斯理工學院(StevensInstitute of Technology)技術管理學院作訪問學者。完成國家級及省部級教材三本,在《中國科學》、《系統工程理論與實踐》、《系統工程學報》、《系統管理學報》、《系統科學與數學》、《系統工程》等國內外期刊上發表論文十幾篇。主持及參与教育部及北京市哲學社會科學等基金項目。

目錄

第1章 二叉樹期權定價的數值實驗
1 1 理論基礎
1 2 基於Excel的二叉樹期權定價的數值實驗
1 3 基於MATLAB的二叉樹期權定價的數值實驗
1 4 基於Python的二叉樹期權定價的數值實驗
1 5 基於C++與Excel-Addin的二叉樹期權定價的數值實驗
第2章 連續時間BSM模型期權定價的數值實驗
2 1 理論基礎
2 2 基於Excel的希臘字母的數值實驗
2 3 基於MATLAB的希臘字母的數值實驗
2 4 基於Python的希臘字母的數值實驗
2 5 基於C++與Excel-Addin的希臘字母的數值實驗
第3章 隱含波動率與波動率微笑的數值實驗
3 1 理論基礎
3 2 基於Excel的隱含波動率與波動率微笑的數值實驗
3 3 基於MATLAB的隱含波動率與波動率微笑的數值實驗
3 4 基於Python的隱含波動率的數值實驗
3 5 基於Python波動率微笑實驗——依託GUI繪製波動率微笑
3 6 基於C++與Excel-Addin的隱含波動率數值實驗
第4章 蒙特卡羅方法期權定價的數值實驗
4 1 理論基礎
4 2 基於Excel的數值實驗——標準蒙特卡羅方法及對偶變數方法
4 3 基於MATLAB的數值實驗——標準蒙特卡羅方法、對偶變數方法及准蒙特卡羅方法
4 4 基於MATLAB的數值實驗——最小二乘蒙特卡羅方法
4 5 基於Python的數值實驗——蒙特卡羅方法
4 6 基於C++與Excel-Addin的數值實驗——蒙特卡羅方法
第5章 蒙特卡羅方法期權定價的數值實驗
5 1 基於MATLAB的數值實驗——運用控制變數與准蒙特卡羅方法計算算術平均亞式期權
5 2 基於C++與Excel-Addin的數值實驗——運用蒙特卡羅方法計算自動贖回票據價格
第6章 有限差分方法期權定價的數值實驗
6 1 理論基礎
6 2 基於Excel的數值實驗——顯性差分方法
6 3 基於MATLAB的數值實驗——有限差分方法
6 4 基於Python的數值實驗——有限差分方法
6 5 基於C++與Excel-Addin的數值實驗——有限差分方法
第7章 隨機波動率與局部波動率模型期權定價的數值實驗
7 1 理論基礎
7 2 基於C++與Excel-Addin的數值實驗——隨機波動率
7 3 基於C++與Excel-Addin的數值實驗——局部波動率
第8章 期權定價數值實驗——期權計算軟體的界面設計
8 1 基於Excel的數值實驗——期權價格計算器
8 2 基於MATLAB的數值實驗——依託GUI設計期權價格計算器
8 3 基於Pythonoptlib包的數值實驗——個股期權組合策略
參考文獻
附錄
附錄A 希臘字母讀音表及意義
附錄B Faure序列生成函數代碼
附錄C 最小二乘蒙特卡羅方法收斂性證明
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