供應鏈金融價格風險測度及管理研究王建 9787305280344 【台灣高等教育出版社】

Name: 供應鏈金融價格風險測度及管理研究 王建 9787305280344 【台灣高等教育出版社】
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書名：供應鏈金融價格風險測度及管理研究
ISBN：9787305280344
出版社：南京大學
著編譯者：王建
頁數：177
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書號：1650643
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內容簡介

立足國內供應鏈金融的現實環境，以商業信用和資產支持融資理論為基礎，本書提出了考慮物流企業金融屬性的供應鏈金融，該業務是在傳統物流金融基礎上依據物流企業和銀行雙方的比較優勢展開的內部分工的二次優化，其本質已經脫離了銀行信貸，而是將銀行信貸資源以商業信用的形式在供應鏈內部的二次配置。進一步，通過追溯物流企業供應鏈金融的發展脈絡發現，物流企業金融屬性的漸次體現的過程亦是物流企業由功能性企業向平台型甚至生態型企業升級的過程，是供給側改革的微觀實踐。最後，總結出流程性，自償性和組合性三大特徵，物流金融，貿易金融以及供應鏈管理的三重屬性，二者既是考慮物流企業金融屬性的供應鏈金融的盈利基礎，亦是其風險管理的基礎，其風險控制的關鍵在於真實貿易背景下交易商品（組合）及其衍生的現金流的控制。基於此，本書選取長期風險預測的視角，提出了以質物組合優化為核心的風險分散策略和資產期現套期保值為核心的風險對沖策略，並拓展考慮了宏觀經濟波動和質物資產行業特徵的長期價格風險預測。

第1章緒論
1 1 研究背景
1 2 相關理論綜述
1 3 考慮物流企業金融屬性的供應鏈金融的概念及其發展脈絡
1 4 考慮物流企業金融屬性的供應鏈金融的比較優勢
1 5 考慮物流企業金融屬性的供應鏈金融集成風險管理
1 6 研究思路和主要內容
第2章二元質物組合的長期風險預測
2 1 引言
2 2 模型設定
2 3 實證分析
2 4 質物資產相關性程度對組合分散風險能力的影響
2 5 本章小結
第3章基於長期風險預測視角的多元質物組合優化
3 1 引言
3 2 質物組合優化模型
3 3 估計方法
3 4 實證分析
3 5 本章小結
第4章長記憶特徵對供應鏈金融質物組合優化的影響
4 1 引言
4 2 模型與方法
4 3 實證分析
4 4 長記憶程度對於質物組合前沿的影響分析
4 5 進一步拓展研究
4 6 本章小結
第5章考慮外部系統性風險因素的供應鏈金融長期價格風險測度研究
5 1 引言
5 2 考慮外部系統性風險因素的現貨資產條件波動率模型
5 3 實證分析
5 4 基於穩健損失函數的DMW樣本外預測能力檢驗
5 5 本章小結
第6章宏觀經濟下行區間供應鏈金融業務的動態套期保值策略
6 1 引言
6 2 模型與方法
6 3 實證分析
6 4 本章小結
第7章考慮宏觀經濟不確定性和行業特徵的供應鏈金融長期價格風險預測
7 1 引言
7 2 模型構建與方法
7 3 行業不確定性模型的實證分析
7 4 GARCH-MIDAS-CU(h)模型的實證分析
7 5 結果討論及管理啟示
7 6 本章小結
第8章結論與未來展望
參考文獻
附表
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