基於混頻數據的金融高階矩建模及其應用研究楊冬 9787550451735 【台灣高等教育出版社】

Name: 基於混頻數據的金融高階矩建模及其應用研究 楊冬 9787550451735 【台灣高等教育出版社】
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書名：基於混頻數據的金融高階矩建模及其應用研究
ISBN：9787550451735
出版社：西南財經大學
著編譯者：楊冬
頁數：196
所在地：中國大陸 *此為代購商品
書號：1644111
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內容簡介

本書共分六章。第1章緒論部分對本書的研究背景和研究問題做出說明。第2章對已有研究進行了較為系統的回顧和梳理。第3章介紹了基於混頻因子模型的高階矩建模及其估計方法。第4章進一步探討了基於混頻因子模型高階矩建模方法的最優因子個數識別問題。第5章對引入高階矩特徵的投資組合策略做了進一步研究。第6章給出了本書的主要結論以及展望。

作者簡介

楊冬，男，西南財經大學數量經濟學博士，西南財經大學統計學院講師，碩士生導師。比利時荷語布魯塞爾自由大學訪問學者。主要從事金融計量、投資組合建模研究。

1 緒論
1 1 選題背景與問題提出
1 2 研究目的和研究意義
1 3 研究內容與結構安排
1 4 主要創新點
2 國內外研究現狀
2 1 混頻模型建模研究現狀
2 2 因子模型建模研究現狀
2 3 最優因子個數識別研究現狀
2 4 高階矩及其投資組合研究現狀
3 基於混頻因子模型的高階矩建模及其估計方法
3 1 高階矩的張量表達方法
3 2 混頻多因子高階矩模型
3 3 混頻多因子模型高階矩投資組合優化
3 4 其他高階矩估計方法簡介
3 5 本章小結
4 基於混頻因子模型的高階矩最優因子個數識別研究
4 1 高階矩矩陣稀疏性檢驗
4 2 混頻因子模型高階矩因子個數識別檢驗
4 3 混頻因子模型最優因子個數篩選策略
4 4 數據處理與說明
4 5 蒙特卡洛模擬研究
4 6 不同高階矩最優因子個數識別方法的模擬比較
4 7 本章小結
5 中國股票市場的混頻多因子模型高階矩投資組合研究
5 1 研究背景
5 2 基於統計意義的混頻多因子高階矩建模的實證研究
5 3 混頻多因子高階矩建模的經濟價值評價
5 4 本章小結
6 結論與研究展望
6 1 主要結論
6 2 研究展望
參考文獻
附錄因子模型框架下高階矩矩陣分解

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