*完成訂單後正常情形下約兩周可抵台。 *本賣場提供之資訊僅供參考,以到貨標的為正確資訊。 印行年月:202406*若逾兩年請先於私訊洽詢存貨情況,謝謝。 台灣(台北市)在地出版社,每筆交易均開具統一發票,祝您中獎最高1000萬元。 書名:金融計量學-時間序列分析視角 (第四版) ISBN:9787300327440 出版社:中國人民大學 著編譯者:張成思 叢書名:金融系列 頁數:321 所在地:中國大陸 *此為代購商品 書號:1640642 可大量預訂,請先連絡。 內容簡介 本書在延續之前版本「深入淺出、全面細緻」優勢的基礎上,系統闡釋金融計量學的知識體系,對全書各個章節的細節描述和數據進行了全面更新。通過閱讀本書,讀者可以系統學習時間序列分析的相關基礎知識,並且運用書中介紹的應用流程對現實問題進行分析和研究。新版教材特色如下: 理論內容完備。新版新增「狀態空間模型」等內容,知識體系更加全面。 理論與應用結合。全書內容深入淺出,繁雜的內容以簡單淺顯的語言形式和生動活潑的圖表形式進行解讀,特彆強調理論內容的實際應用。 軟體輔助學習。結合計量軟體講解具體數據處理和回歸操作過程,形式新穎,可視化增強。 本書適合作為經濟管理類本科生高年級或者研究生層次的教材。對於具有統計學基礎知識的學生,本書不失為一本簡單易懂的自學參考書。對於經濟金融領域的分析師和行業研究人員,特別是從事應用研究工作的相關人員,本書也是一本有益的案頭工具書。另外,本書也可以作為學生撰寫畢業論文時使用計量方法的應用指南。目錄 第1章 金融計量學初步1 1 金融計量學的範疇 1 2 金融時間序列數據 1 3 金融計量分析中的基本概念 第2章 金融計量軟體介紹 2 1 綜合介紹 2 2 EViews使用簡介 2 3 GAUSS使用簡介 2 4 Stata使用簡介 第3章 差分方程、滯后運算與動態模型 3 1 一階差分方程 3 2 動態乘數與脈衝響應函數 3 3 高階差分方程 3 4 滯后運算元與滯后運演算法 第4章 平穩AR模型 4 1 基本概念 4 2 一階自回歸模型:AR(1) 4 3 二階自回歸模型:AR(2) 4 4 p階自回歸模型:AR(p) 第5章 平穩ARMA模型 5 1 移動平均過程 5 2 自回歸移動平均過程 5 3 部分自相關函數 5 4 樣本自相關與部分自相關函數 5 5 ARMA模型的建立與估計 5 6 實例應用:中國CPI通貨膨脹率的AR模型 第6章 序列相關性檢驗 6 1 Breusch-Godirey LM序列相關性檢驗 6 2 Durbin-Watson序列相關性檢驗 6 3 序列相關性檢驗的基本原理:高斯-牛頓回歸方法 6 4 工具變數估計與序列相關性檢驗 6 5 多維模型的序列相關性問題 第7章 預測理論與應用 7 1 基本概念與預測初步 7 2 基於MA模型的預測 7 3 基於AR模型的預測 7 4 ,預測準確性的度量指標 第8章 非平穩時間序列模型 8 1 確定性趨勢模型 8 2 隨機趨勢模型 8 3 去除趨勢的方法 第9章 單位根檢驗法 9 1 DF檢驗 9 2 ADF檢驗 9 3 其他單位根檢驗法 9 4 各種單位根檢驗法的應用 第10章 向量自回歸(VAR)模型 10 1 VAR模型介紹 10 2 VAR模型的估計與相關檢驗 10 3 格蘭傑因果關係 10 4 VAR模型與脈衝響應分析 10 5 VAR模型與方差分解 第11章 結構向量自回歸(SVAR)模型 11 1 SVAR模型初步 11 2 SVAR模型的基本識別方法 11 3 SVAR模型的三種類型 11 4 SVAR模型的估計方法總結 11 5 SVAR與縮減VAR模型的脈衝響應及方差分解比較 第12章 協整與誤差修正模型 12 1 協整與誤差修正模型的基本定義 12 2 Engle-Granger協整分析方法 12 3 向量ADF模型與協整分析 12 4 向量誤差修正模型 12 5 確定性趨勢與協整分析 12 6 Johansen協整分析方法 12 7 VECM的估計與統計推斷 12 8 Johansen協整分析方法的應用 第13章 ARCH模型與GARCH模型 13 1 背景介紹 13 2 ARCH模型 13 3 GARCH模型 13 4 非對稱GARCH模型:TGARCH與EGARCH 13 5 其他GARCH模型 第14章 非線性時間序列模型 14 1 非線性時間序列模型背景介紹 14 2 馬爾可夫區制轉移模型 14 3 門限模型 14 4 應用 第15章 資產定價模型的設立與估計 15 1 CAPM理論回顧 15 2 CAPM實證檢驗方法 15 3 多因素資產定價模型 15 4 CAPM應用 第16章 狀態空間模型 16 1 基礎模型介紹 16 2 狀態空間模型舉例 16 3 狀態空間模型的估計方法 附錄 矩陣代數與經典線性回歸模型 A 1 矩陣代數 A 2 經典線性回歸模型的基本假設 A 3 普通最小二乘估計 參考文獻 詳細資料或其他書籍請至台灣高等教育出版社查詢,查後請於PChome商店街私訊告知ISBN或書號,我們即儘速上架。 |