*完成訂單後正常情形下約兩周可抵台。 *本賣場提供之資訊僅供參考,以到貨標的為正確資訊。 印行年月:202401*若逾兩年請先於私訊洽詢存貨情況,謝謝。 台灣(台北市)在地出版社,每筆交易均開具統一發票,祝您中獎最高1000萬元。 書名:金融市場行業風險傳染與資產配置 ISBN:9787522730875 出版社:中國社會科學 著編譯者:周騏 李仲飛 叢書名:華南理工大學社科文庫 頁數:172 所在地:中國大陸 *此為代購商品 書號:1627193 可大量預訂,請先連絡。 內容簡介 本書研究了三類金融市場(股票市場、基金市場、信貸市場)的行業風險傳染與資產配置問題。本書基於不同金融市場的行業關聯特徵和風險特徵,構建了不同的行業關聯網路,選擇不同的複雜網路指標去度量系統性金融風險和構造投資組合。本書的研究內容拓展了金融市場研究中複雜網路方法的應用邊界,為中國金融市場的高質量發展提供科學的決策依據。作者簡介 周騏,金融學博士,現為華南理工大學工商管理學院副教授、博士生導師,廣州金融服務創新與風險管理研究基地特聘研究員。主要研究方向為金融風險管理、綠色金融、金融科技等。主持國家及省部級項目三項,發表學術論文十余篇。目錄 第一章 緒論第一節 研究背景和意義 第二節 研究方法 第三節 結構安排 第二章 文獻回顧與評述 第一節 股票市場行業配置與風險管理的研究 第二節 銀行信貸市場行業配置與風險管理的研究 第三節 基金市場行業配置與風險管理的研究 第四節 複雜網路方法的研究 第三章 複雜網路視角下股票市場行業配置與風險管理 第一節 研究問題 第二節 模型構建 第三節 實證分析Ⅰ:行業因子檢驗 第四節 實證分析Ⅱ:特徵向量中心度與BL模型最優投資組合權重關係 第五節 實證分析Ⅲ:BL+Network行業配置模型 第六節 穩健性檢驗 第七節 本章小結 第四章 複雜網路視角下信貸市場行業配置與風險管理 第一節 研究問題 第二節 模型構建 第三節 實證分析Ⅰ:行業聚類風險分析 第四節 實證分析Ⅱ:Min-C模型實證分析 第五節 實證分析Ⅲ:C-I-HHI指數構建 第六節 穩健性檢驗 第七節 本章小結 第五章 複雜網路視角下基金市場行業配置與風險管理 第一節 研究問題 第二節 模型構建 第三節 數據和基本指標構建 第四節 實證分析Ⅰ:中國基金市場行業配置集中度 第五節 實證分析Ⅱ:基金業績與基金市場行業配置集中度 第六節 實證分析Ⅲ:基金篩選策略研究 第七節 本章小結 第六章 總結與研究展望 第一節 總結 第二節 本書的局限性和進一步研究方向 附錄 參考文獻 詳細資料或其他書籍請至台灣高等教育出版社查詢,查後請於PChome商店街私訊告知ISBN或書號,我們即儘速上架。 |