金融市場行業風險傳染與資產配置 周騏 李仲飛 9787522730875 【台灣高等教育出版社】

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物品所在地:中國大陸
原出版社:中國社會科學
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書名:金融市場行業風險傳染與資產配置
ISBN:9787522730875
出版社:中國社會科學
著編譯者:周騏 李仲飛
叢書名:華南理工大學社科文庫
頁數:172
所在地:中國大陸 *此為代購商品
書號:1627193
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內容簡介

本書研究了三類金融市場(股票市場、基金市場、信貸市場)的行業風險傳染與資產配置問題。本書基於不同金融市場的行業關聯特徵和風險特徵,構建了不同的行業關聯網路,選擇不同的複雜網路指標去度量系統性金融風險和構造投資組合。本書的研究內容拓展了金融市場研究中複雜網路方法的應用邊界,為中國金融市場的高質量發展提供科學的決策依據。

作者簡介

周騏,金融學博士,現為華南理工大學工商管理學院副教授、博士生導師,廣州金融服務創新與風險管理研究基地特聘研究員。主要研究方向為金融風險管理、綠色金融、金融科技等。主持國家及省部級項目三項,發表學術論文十余篇。

目錄

第一章 緒論
第一節 研究背景和意義
第二節 研究方法
第三節 結構安排
第二章 文獻回顧與評述
第一節 股票市場行業配置與風險管理的研究
第二節 銀行信貸市場行業配置與風險管理的研究
第三節 基金市場行業配置與風險管理的研究
第四節 複雜網路方法的研究
第三章 複雜網路視角下股票市場行業配置與風險管理
第一節 研究問題
第二節 模型構建
第三節 實證分析Ⅰ:行業因子檢驗
第四節 實證分析Ⅱ:特徵向量中心度與BL模型最優投資組合權重關係
第五節 實證分析Ⅲ:BL+Network行業配置模型
第六節 穩健性檢驗
第七節 本章小結
第四章 複雜網路視角下信貸市場行業配置與風險管理
第一節 研究問題
第二節 模型構建
第三節 實證分析Ⅰ:行業聚類風險分析
第四節 實證分析Ⅱ:Min-C模型實證分析
第五節 實證分析Ⅲ:C-I-HHI指數構建
第六節 穩健性檢驗
第七節 本章小結
第五章 複雜網路視角下基金市場行業配置與風險管理
第一節 研究問題
第二節 模型構建
第三節 數據和基本指標構建
第四節 實證分析Ⅰ:中國基金市場行業配置集中度
第五節 實證分析Ⅱ:基金業績與基金市場行業配置集中度
第六節 實證分析Ⅲ:基金篩選策略研究
第七節 本章小結
第六章 總結與研究展望
第一節 總結
第二節 本書的局限性和進一步研究方向
附錄
參考文獻

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