全球股票市場間風險傳染的測度,監管及預警劉程程 9787523002261 【台灣高等教育出版社】

Name: 全球股票市場間風險傳染的測度,監管及預警 劉程程 9787523002261 【台灣高等教育出版社】
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書名：全球股票市場間風險傳染的測度,監管及預警
ISBN：9787523002261
出版社：中國統計
著編譯者：劉程程
叢書名：統計前沿系列叢書
頁數：113
所在地：中國大陸 *此為代購商品
書號：1587921
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內容簡介

本書在金融風險傳染問題與高維矩陣值序列數據的聯合導向下，從當前全球股票市場間金融風險傳染治理的工作需求出發，綜合考慮風險測度、風險監管及風險預警三個環節，選取全球21個股票市場作為代表性樣本，有針對性地應用高維矩陣值統計模型，全面而系統地分析2002年至2018年全球股票市場間風險傳染。

作者簡介

劉程程，女，首都經濟貿易大學統計學院經濟統計系講師，中央財經大學經濟學博士，美國羅格斯大學聯合培養博士。主持國家級項目一項，發表SSCI論文多篇，主要研究方向為金融時間序列分析與金融風險管理。

第1章緒論
1 1 研究背景與意義
1 2 基本概念界定
1 3 研究內容與技術路線
1 4 主要創新與不足之處
第2章文獻綜述
2 1 金融風險傳染的定義
2 2 金融風險傳染的測度
2 3 已有研究述評
第3章全球股票市場間風險傳染的量化測度
3 1 全球股票市場間風險傳染的定義
3 2 樣本選取與數據處理
3 3 廣義向量自回歸模型
3 4 動態網路效應分析
3 5 本章小結
第4章全球股票市場間風險傳染的高效監管
4 1 高維矩陣值因子模型
4 2 模型估計過程實現
4 3 估計量的漸近性質
4 4 動態核心結構考察
4 5 本章小結
第5章全球股票市場間風險傳染的實時預警：社區層面
5 1 矩陣值自回歸模型
5 2 模型估計及其性質
5 3 模型預測精度考察
5 4 社區間風險傳染預警
5 5 本章小結
第6章全球股票市場間風險傳染的實時預警：市場層面
6 1 減秩回歸模型及其估計
6 2 減秩矩陣自回歸模型及其估計
6 3 市場間風險傳染預警
6 4 本章小結
第7章總結與展望
7 1 主要內容與結論
7 2 相關政策建議
7 3 未來研究方向
參考文獻
後記
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