量化投資孫健吳嵐趙朝熠 9787030758620 【台灣高等教育出版社】

Name: 量化投資 孫健 吳嵐 趙朝熠 9787030758620 【台灣高等教育出版社】
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書名：量化投資
ISBN：9787030758620
出版社：科學
著編譯者：孫健吳嵐趙朝熠
頁數：192
所在地：中國大陸 *此為代購商品
書號：1586159
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內容簡介

量化投資是金融市場一種新興的投資業務模式，其建立在數學與統計方法之上，同時需要利用計算機演算法實現策略並進行交易執行。本書是圍繞量化投資教學編寫的教材，是「金融數學教學叢書」中的一本。本書是作者在北京大學和復旦大學連續多年講授量化投資相關課程教學經驗的總結，在本書中作者嘗試對量化投資的基本內容、技術方法和實現過程進行較為全面的、從理論到實踐的介紹。本書的許多章節配備了基於中國市場數據的量化投資策略案例分析，幫助讀者感受量化策略實現的具體步驟及真實表現，本書共七章，前兩章為量化投資基礎，隨後為量化擇時和擇股，最後兩章為高頻量化交易。本書以理論為起點，介紹量化投資的基本方法，並利用案例分析來匯總理論知識，指導實踐操作，章末設有相關習題，供讀者學習鞏固之用，同時章末附有二維碼，讀者掃碼可看高清彩圖。本書可作為高等院校相關專業本科生和碩士研究生的專業教材或教學參考書，也可以作為相關技術和研究人員的實用參考書。

叢書序
前言
第1章量化投資和交易綜述
1 1 金融投資和量化投資
1 2 量化投資的主要資產標的
1 3 金融資產定價理論與量化投資
1 3 1 金融資產定價理論簡介
1 3 2 實證金融的研究工作
1 3 3 實證金融與量化投資策略
1 4 應用數學、統計和機器學習與量化投資
1 4 1 建模在量化投資中的作用
1 4 2 量化投資中的主要數學和統計方法
1 4 3 機器學習方法在資產價格預測中的應用研究
1 5 量化投資與量化交易
習題一
第2章量化投資策略
2 1 投資標的
2 2 調倉頻率
2 3 數據
2 4 股票收益率特徵性事實
2 5 投資信號建模
2 6 信號的疊加
2 7 策略評判標準
2 8 案例：兩資產等權重投資組合
習題二
第3章量化擇時模型
3 1 均線
3 2 常見趨勢型技術指標
3 3 常見反轉型技術指標
3 4 線性濾波
3 5 線性回歸
3 6 HP濾波
3 7 L1濾波
3 8 Fourier濾波
3 9 Kalman濾波
3 10 案例：螺紋鋼期貨主力合約分鐘頻率擇時
習題三
第4章經典資產定價模型及量化策略
4 1 收益和風險度量
4 2 現代資產組合理論
4 3 資本資產定價模型和單因子模型
4 4 套利定價理論和多因子模型
4 5 案例：低beta擇股策略
習題四
第5章多因子選股模型
5 1 從單因子到多因子
5 2 提取因子收益和因子暴露
5 3 因子的類型
5 4 因子的選取
5 5 因子的剝離
5 6 因子的整合
5 7 基準的選取
5 8 建立多因子投資組合
5 9 案例：滬深300指數增強策略
習題五
第6章演算法交易
6 1 交易執行的基本概念
6 1 1 交易所與交易者
6 1 2 交易指令
6 1 3 訂單簿
6 1 4 交易執行的相關問題
6 2 基於價格過程的最優下單模型
6 2 1 Bertsimas-Lo最優下單模型
6 2 2 Almgren-Chriss最優下單模型
6 2 3 TWAP與VWAP
6 3 基於訂單簿的最優下單模型
習題六
第7章高頻策略
7 1 做市商交易模型
7 2 Avellaneda-Stoikov庫存模型
7 3 高頻投資策略
7 3 1 高頻數據特徵
7 3 2 高頻投資策略
7 3 3 我國資本市場的高頻投資
7 4 案例：滬深300股指期現高頻套利
習題七
參考文獻

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