不確定性衝擊對金融資產價格的影響機制研究-基於股票市場的視角 方彤 9787521848021 【台灣高等教育出版社】
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物品所在地：中國大陸
原出版社：經濟科學
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| *完成訂單後正常情形下約兩周可抵台。 *本賣場提供之資訊僅供參考，以到貨標的為正確資訊。 印行年月：202306*若逾兩年請先於私訊洽詢存貨情況，謝謝。 台灣(台北市)在地出版社，每筆交易均開具統一發票，祝您中獎最高1000萬元。 書名：不確定性衝擊對金融資產價格的影響機制研究-基於股票市場的視角 ISBN：9787521848021 出版社：經濟科學 著編譯者：方彤 頁數：174 所在地：中國大陸 *此為代購商品 書號：1583165 可大量預訂，請先連絡。 內容簡介 經濟不確定性涵蓋更多的定價信息，不僅包括宏觀經濟和金融市場基本面、經濟政策、企業運行等，還包含經濟學家或投資者對未來預期的不確定性，其複雜且全面的經濟學內涵使其成為一種強力的資產定價因子。通過對已有研究的梳理和總結可以發現，不確定性與資產定價的關係研究有待深入。考慮到不確定性與資產定價的研究近年來逐漸開展，仍有諸多的新領域需要探索，因此本書嘗試從多個角度對不確定性與資產價格的動態關係進行分析和檢驗。本書應用代表性市場的股票市場數據，基於多種計量經濟學模型方法，從預測性、溢出性和非線性角度，全面系統的探究不確定性衝擊與金融資產價格之間的關係。作者簡介 方彤，經濟學博士，山東大學經濟學院副研究員。研究領域為實證金融和混頻數據建模。在《中國社會科學》《數量經濟技術經濟研究》《金融研究》等國內一流期刊以及Journal of Empirical Finance，Economics Letters等SSCI檢索期刊發表論文十余篇，被中國人民大學複印報刊資料多次全文轉載。主持山東省自然科學基金青年項目，參加國家社科基金重大項目、國家自然科學基金項目等多項。目錄 第1章 引言1 1 研究背景與意義 1 2 基本概念界定 1 3 研究內容 1 4 主要創新與不足之處 第2章 文獻綜述 2 1 資產定價理論綜述 2 2 不確定性研究綜述 2 3 不確定性與資產定價研究綜述 2 4 本章小結 第3章 不確定性對資產價格影響的理論基礎 3 1 不確定性指標分類及其經濟學含義 3 2 廣義經濟不確定性對資產收益的影響機制 3 3 有限關注不確定性對資產收益的影響機制 3 4 基於不確定性背景的資產價格波動反周期特徵 3 5 本章小結 第4章 有限關注不確定性及股市收益預測分析 4 1 有限關注不確定性指標構建與數據描述 4 2 有限關注不確定性與股市收益關係的格蘭傑因果檢驗 4 3 有限關注不確定性對股市收益影響的方向與規模 4 4 有限關注不確定性對股市收益影響的非對稱效應 4 5 有限關注不確定性對股市收益的樣本外預測分析 4 6 本章小結 第5章 不確定性對股票市場波動的溢出效應：美國視角 5 1 不確定性作為波動溢出渠道的理論分析 5 2 兩因素GARCH-MIDAS模型 5 3 數據來源與描述性統計 5 4 美國EPU溢出與股票市場波動 5 5 美國NVIX溢出對股票市場波動 5 6 子樣本分析與穩健性檢驗 5 7 本章小結 第6章 不確定性對股票市場波動的溢出效應：中國視角 6 1 變數選擇方法綜述 6 2 GARCH-MIDAS-VS模型構建與估計 6 3 數據來源與描述性統計 6 4 基於GARCH-MIDAS-VS的實證分析 6 5 基於中國視角的不確定性溢出效應的擴展分析 6 6 本章小結 第7章 關於不確定性對股票市場波動溢出效應的新方法 7 1 研究背景 7 2 基於LASSO的多變數混頻GARCH模型設定 7 3 數值優化演算法與數值模擬 7 4 實證應用 7 5 本章小結 第8章 不確定性與股票市場的非線性關聯 8 1 非線性格蘭傑因果關係檢驗 8 2 數據來源與描述性統計 8 3 不確定性與股票市場收益的非線性關係檢驗 8 4 不確定性與股票市場波動的非線性關係檢驗 8 5 非線性關係的結構性檢驗 8 6 本章小結 第9章 結論與展望 9 1 本書主要研究成果 9 2 本書主要實證結論 9 3 本書主要政策建議 9 4 本書主要研究展望 參考文獻 詳細資料或其他書籍請至台灣高等教育出版社查詢，查後請於PChome商店街私訊告知ISBN或書號，我們即儘速上架。 |
