機器學習與資產定價-A股市場收益預測及特徵分析研究 馬甜 9787519613457 【台灣高等教育出版社】
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物品所在地：中國大陸
原出版社：經濟日報
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| *數量非實際在台庫存 *完成訂單後正常情形下約兩周可抵台。 *本賣場提供之資訊僅供參考，以到貨標的為實際資訊。 印行年月：202309*若逾兩年請先於私訊洽詢存貨情況，謝謝。 台灣(台北市)在地出版社，每筆交易均開具統一發票，祝您中獎最高1000萬元。 書名：機器學習與資產定價-A股市場收益預測及特徵分析研究 ISBN：9787519613457 出版社：經濟日報 著編譯者：馬甜 頁數：184 所在地：中國大陸 *此為代購商品 書號：1596728 可大量預訂，請先連絡。 內容簡介 本書以大數據時代為背景，將機器學習與資產定價相結合，在風險解釋、收益預測以及經濟機制等方面進行了探索研究。本書首先總結梳理了近年來國內外使用機器學習進行金融市場定價研究的相關進展。在實證研究方面，本書第四章從市場風險角度出發，分析了中國股市長期存在的風險收益不對稱問題，構建了基於人工智慧的動態CAPM模型進行解釋。第五章將研究拓展到樣本外的可預測性上，對比了各類機器學習演算法，創新性地構建了動態深度學習模型，提升了市場有效性。第六章從機器學習的可解釋性出發，從微觀和宏觀兩個視角對機器學習背後的經濟機制進行了討論。本書對於推動中國資本市場定價研究具有積極作用。作者簡介 馬甜，中央民族大學經濟學院講師，本科和碩士就讀於北京航空航天大學可靠性與系統工程學院，博士畢業於中央財經大學金融學院。主要研究方向為機器學習與資產定價，相關研究成果發表于《經濟學（季刊）》《管理科學學報》、Journal of Empirical Finance等國內外權威金融雜誌。主持國家自然科學基金青年項目。目錄 第一章 緒論第一節 研究背景 第二節 研究內容和方法 第三節 研究意義及創新 第四節 本書結構 第二章 文獻綜述 第一節 資產定價的理論模型發展歷程 第二節 資產定價中的異象特徵 第三節 機器學習與資產定價 第四節 文獻述評 第三章 數據構建及機器學習模型設定 第一節 中國股市收益和特徵數據 第二節 機器學習模型設定 第三節 本章小節 第四章 機器學習與中國股市系統性風險測度——基於貝塔異象視角的研究 第一節 理論模型和數據統計 第二節 第二節基於機器學習的動態CAPM模型 第三節 基於Fama-French三因子模型的探討 第四節 穩健性檢驗 第五節 本章小結 第五章 基於機器學習的中國股市收益預測研究 第一節 個股橫截面收益預測 第二節 投資組合分析 第三節 本章小節 第六章 機器學習模型的可解釋性與經濟機制分析 第一節 經濟重要度分析 第二節 因子重要度分析 第三節 深度學習因子的微觀經濟機制研究 第四節 深度學習因子的宏觀經濟機制分析 第五節 本章小節 第七章 結論與展望 第一節 主要結論 第二節 啟示 第三節 研究不足和未來研究展望 參考文獻 附錄 附錄一：企業微觀層面特徵變數構建方法 附錄二：機器學習模型的超參數設定 後記 詳細資料或其他書籍請至台灣高等教育出版社查詢，查後請於PChome商店街私訊告知ISBN或書號，我們即儘速上架。 |
