期權定價及其應用研究 彭斌 9787512134751 【台灣高等教育出版社】
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物品所在地：中國大陸
原出版社：北京交通大學
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| *數量非實際在台庫存 *完成訂單後正常情形下約兩周可抵台。 *本賣場提供之資訊僅供參考，以到貨標的為實際資訊。 印行年月：202310*若逾兩年請先於私訊洽詢存貨情況，謝謝。 台灣(台北市)在地出版社，每筆交易均開具統一發票，祝您中獎最高1000萬元。 書名：期權定價及其應用研究 ISBN：9787512134751 出版社：北京交通大學 著編譯者：彭斌 頁數：221 所在地：中國大陸 *此為代購商品 書號：1594806 可大量預訂，請先連絡。 內容簡介 本書致力於期權定價與應用有關問題的研究，全書共11章，主要內容包括：緒論，支付股利的跳躍擴散過程下美式看漲期權定價，跳躍擴散過程下百慕大互換期權定價，跳分形過程下延遲期權定價研究，冪型奇異期權定價研究，路徑依賴型期權及其衍生產品定價研究；不變方差彈性模型中奇異期權定價研究，基於模糊期權方法的IT企業戰略投資決策研究，移動通信創新技術研發投資的複合期權評價研究；期權定價理論在現代企業管理中的應用研究。結論與展望。作者簡介 彭斌，管理學博士，財務金融與會計博士后，現為北京建築大學研究生導師，財務管理研究中心主任，財務管理教學團隊負責人，兼任美國會計與財務研究協會終身評審員。主要研究領域包括資產定價與公司理財、財務與稅收、環境會計、涉外財務與會計、上市公司股權治理等。迄今以第一作者在SCI、SSCI、EI、CCCSI核心期刊發表學術論文30餘篇，發表EI國際學術會議論文3篇；主持並完成了國家自然科學基金項目、中國博士后特別資助項目、北京市青年英才計劃項目；在清華大學出版社出版學術專著兩部；主編企業財務管理和工程財務管理等領域的教材；指導學生獲批北京市科技立項三項，榮獲北京高校ERP管理會計比賽優秀指導教師、畢業論文優秀指導教師、泛雅信息化教學大賽第一名及明星教師等稱號。目錄 1 緒論1 1 金融衍生產品市場及期權 1 2 期權定價理論研究的歷史和現狀 1 2 1 早期的期權定價理論研究 1 2 2 布萊克-舒爾斯期權定價模型 1 2 3 期權定價理論研究的現狀 1 3 期權定價理論研究的重要意義 1 4 本書的目標、結果及結構安排 2 支付股利的跳躍擴散過程下美式看漲期權定價 2 1 引言 2 2 股票價格行為模型 2 3 支付股利的美式看漲期權定價 2 4 算例分析 2 5 結束語 2 6 附錄外推加速法求解式（2-20）中序列極限 3 跳躍擴散過程下百慕大互換期權定價 3 1 引言 3 2 經濟模型 3 3 百慕大互換期權定價公式 3 4 算例分析 3 5 本章小結 4 跳分形過程下延遲期權定價研究 4 1 引言 4 2 評估框架 4 3 延遲期權定價公式推導 4 4 算例分析 4 5 本章小結 5 冪型奇異期權定價研究 5 1 引言 5 2 冪型選擇期權定價 5 2 1 標的資產行為模型 5 2 2 定價結果 5 3 冪型亞式期權定價 5 3 1 估值模型 5 3 2 冪型幾何平均亞式期權解析定價公式 5 3 3 冪型算術平均亞式期權模擬價格 5 4 本章小結 6 路徑依賴型期權及其衍生產品定價研究 6 1 雙重障礙期權定價 6 1 1 單個吸收障礙隨機移動的反射原理 6 1 2 離散價格確定的Boyle-Lau方法 6 1 3 兩吸收障礙隨機移動的反射原理 6 1 4 推廣Boyle-Lau方法獲得定價結果 6 2 亞式彩虹期權定價 6 2 1 幾何平均亞式彩虹期權解析定價 6 2 2 算術平均亞式彩虹期權的模擬定值 6 3 本章小結 6 4 附註式(6-19)的推導 7 不變方差彈性模型中奇異期權定價研究 7 1 三值期權定價研究 7 1 1 不變方差彈性模型中三值期權的解析定價公式 7 1 2 計算非中心X2分佈的余函數 7 1 3 進一步討論 7 2 亞式期權定價研究 7 2 1 亞式期權在不變方差彈性模型中的定價模型 7 2 2 用三叉樹方法對不變方差彈性模型中亞式期權定價 7 2 3 算例分析 7 3 回望期權定價研究 7 3 1 不變方差彈性模型的三叉結合樹近似 7 3 2 定價結果與數值模擬 7 4 本章小結 8 基於模糊期權方法的IT企業戰略投資決策研究 8 1 概率性的期權估價 8 2 模糊數的期望值和方差 8 3 期權估價的混合方法 8 4 實證分析——歐洲日耳曼民族電訊公司 8 5 本章小結 9 移動通信創新技術研發投資的複合期權評價研究 9 1 引言 9 2 研發投資中複合期權 9 2 1 移動通信創新技術研發階段 9 2 2 投資評價模型 9 2 3 各階段波動率估計 9 3 案例分析 9 3 1 移動支付技術基本方式 9 3 2 移動創新技術投資定價結果 9 4 本章小結 9 5 附錄Matlab程序設計 10 期權定價理論在現代企業管理中的應用研究 10 1 存款保險期權定價模型構造和實證研究 10 1 1 存款保險期權特性 10 1 2 存款保險的期權定價 10 1 3 實例分析 10 2 企業併購價值期權評估模型研究 10 2 1 企業併購的期權特徵 10 2 2 企業併購期權定價模型構建 10 2 3 實例分析 10 3 跨國併購投資的期權決策研究 10 3 1 傳統凈現值法的局限性 10 3 2 跨國併購投資決策的實物期權方法 10 3 3 實例分析 10 4 基於期權的技術管理型人力資本灰色計量模型 10 4 1 運用期權定價理論確定技術管理型人力資本選擇權的價值 10 4 2 運用灰色評測方法計量技術管理型人力資本發揮的效率 10 4 3 實例分析 10 5 基於貝葉斯定理的新技術項目期權評價模型研究 10 5 1 建模的基本思路和前提 10 5 2 建模的主要步驟 10 5 3 實例分析 10 6 基於遺傳演算法的創業投資期權評價模型 10 6 1 創業投資的期權評價 10 6 2 基於遺傳演算法的創業投資期權評價模型 10 7 本章小結 11 結論與展望 參考文獻 詳細資料或其他書籍請至台灣高等教育出版社查詢，查後請於PChome商店街私訊告知ISBN或書號，我們即儘速上架。 |
