非參數方法在商業銀行研究中的實證應用趙世榮 9787565450730 【台灣高等教育出版社】

Name: 非參數方法在商業銀行研究中的實證應用 趙世榮 9787565450730 【台灣高等教育出版社】
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書名：非參數方法在商業銀行研究中的實證應用
ISBN：9787565450730
出版社：東北財經大學
著編譯者：趙世榮
頁數：136
所在地：中國大陸 *此為代購商品
書號：1623050
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內容簡介

本書通過深入地探究銀行業（包括中國、美國和歐洲銀行業）的幾個重要研究問題，來展示非參數方法在商業銀行的實證應用，特別是聚焦于銀行業的技術效率、全要素生產率、影子價格、規模經濟等重要的研究問題。本書採用的主要非參數方法包括非參數前沿方法（nonparametric frontier methods）和非參數、局部線性方法（nonparametric，local linear methods）。本書主要關注這兩種非參數方法在商業銀行研究中的實證應用。編者將用非參數前沿方法來探究中國銀行業在2008年全球金融危機之前、之中和之後的表現。此外，編者將用非參數、局部線性方法來估計美國銀行業權益的影子價格，進而探究美國銀行業「大而不倒」的實證證據，最後用非參數、局部線性方法估計歐洲銀行業的成本、收入和利潤的規模報酬率，以求進一步解釋歐洲銀行業資產規模不斷增大的事實。

1 金融危機期間我國商業銀行的效率與生產力演變
1 1 引言
1 2 中國銀行業背景介紹
1 3 模型設定和估計方法
1 4 數據和變數設定
1 5 實證結果
1 6 結論
1 7 附錄：額外的結果
2 銀行「大而不倒」：來自權益的影子價格的證據
2 1 引言
2 2 經濟理論框架
2 3 計量模型
2 4 數據和變數
2 5 實證結果
2 6 結論
2 7 附錄1：影子價格公式推導
2 8 附錄2：超越對數設定的檢驗
3 銀行的規模報酬率：來自非參數局部線性方法的新結果
3 1 引言
3 2 數據和變數設定
3 3 模型
3 4 估計和推斷
3 5 實證結果
3 6 結論
3 7 附錄：額外的結果
主要參考文獻
索引
後記

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