基於價格極差的金融波動率建模與預測研究 吳鑫育 9787521852981 【台灣高等教育出版社】
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物品所在地：中國大陸
原出版社：經濟科學
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| *數量非實際在台庫存 *完成訂單後正常情形下約兩周可抵台。 *本賣場提供之資訊僅供參考，以到貨標的為實際資訊。 印行年月：202312*若逾兩年請先於私訊洽詢存貨情況，謝謝。 台灣(台北市)在地出版社，每筆交易均開具統一發票，祝您中獎最高1000萬元。 書名：基於價格極差的金融波動率建模與預測研究 ISBN：9787521852981 出版社：經濟科學 著編譯者：吳鑫育 頁數：256 所在地：中國大陸 *此為代購商品 書號：1621033 可大量預訂，請先連絡。 內容簡介 本書著眼于目前國內外在金融波動率建模與預測研究方面的不足，較為深入地研究了基於價格極差的金融波動率的建模與預測問題，提出了多種基於價格極差的金融波動率模型，並結合金融市場實際數據，對提出模型進行了實證研究。本研究豐富和完善了現有的金融波動率建模理論與方法，為市場投資者提供了更多的理論依據與實踐指導。作者簡介 吳鑫育，安徽財經大學金融學院副院長，教授、博士生導師。安徽省領軍人才特聘教授，安徽省「江淮文化名家」青年英才，安徽省高校傑青，安徽省自科優青，安徽省高校學科（專業）拔尖人才，安徽省優秀青年研究生導師，安徽省「教壇新秀」，安徽省優秀碩士學位論文指導教師，安徽省一流本科課程「金融工程」負責人，安徽省青聯委員，安徽財經大學學術委員會委員，安徽財經大學「學術帶頭人」「龍湖學者」「高水平導師」「科研標兵」「優秀教師」，美國北伊利諾伊大學訪問學者，中國（雙法）風險管理分會理事，安徽省社科界青年學者協會理事。主要從事金融工程與風險管理領域研究，聚焦于期權定價、金融計量、碳金融衍生品定價等。主持國家自然科學基金面上項目和青年項目（結題績效評估為「優秀」）、國家社會科學基金重大項目子課題等國家級課題3項，安徽省高校傑出青年科研項目、安徽省自然科學基金優青項目等省部級課題8項；在《管理科學學報》《系統工程理論與實踐》《中國管理科學》《系統工程學報》《管理工程學報》，以及Energy Economics、Economic Modelling、Journal of Risk、Finance Research Letters、 Applied Economics等國內外重要學術期刊發表論文100餘篇；出版學術專著1部；撰寫教學案例入選中國金融專業學位案例中心案例庫。獲得安徽省社會科學獎三等獎、安徽省社科聯「三項課題」研究活動優秀成果一等獎、第八屆安徽省自然科學優秀學術論文三等獎、中國精品科技期刊頂尖學術論文（F5000）、中國期貨業協會「第二屆『期望杯』高校期貨論文大獎賽」一等獎等科研獎項。目錄 第1章 緒論1 1 研究背景與意義 1 2 國內外研究文獻 1 3 研究內容與結構安排 1 4 研究方法與技術路線 1 5 本書的創新與特色 第2章 帶Gamma分佈的CARR模型 2 1 引言 2 2 GCARR模型的構建 2 3 GCARR模型的估計 2 4 實證研究 2 5 本章小結 第3章 拓展的CARR模型 3 1 引言 3 2 EXCARR模型的構建 3 3 EXCARR模型的估計與預測 3 4 實證研究 3 5 本章小結 第4章 雙成分CCARR模型 4 1 引言 4 2 CCARR模型的構建 4 3 CCARR模型的估計與預測 4 4 關於股市波動率的實證研究 4 5 關於比特幣波動率的實證研究 4 6 本章小結 第5章 非對稱雙成分CARR模型 5 1 引言 5 2 CCARR模型與ACCARR模型 5 3 模型參數估計 5 4 實證研究 5 5 本章小結 第6章 得分驅動乘性成分已實現CARR模型 6 1 引言 6 2 SD-MCRCARR模型設定 6 3 實證研究 6 4 本章小結 第7章 非對稱CARR-MIDAS模型 7 1 引言 7 2 非對稱CARR-MIDAS模型 7 3 實證研究 7 4 本章小結 第8章 帶隱含波動率的CARR-MIDAS模型 8 1 引言 8 2 CARR-MIDAS-IV模型 8 3 波動率預測能力評估方法 8 4 實證研究 8 5 本章小結 第9章 經濟政策不確定性與金融波動率：CARR-MIDAS模型 9 1 引言 9 2 CARR-MIDAS-EPU模型 9 3 EPU與股市波動率 9 4 EPU與原油期貨波動率 9 5 本章小結 第10章 帶槓桿效應的隨機條件極差（SCRL）模型 10 1 引言 10 2 SCRL模型 10 3 SCRL模型的估計方法 10 4 模擬實驗 10 5 實證研究 10 6 本章小結 第11章 雙因子隨機條件極差（2FSCR）模型 11 1 引言 11 2 2FSCR模型 11 3 2FSCR模型的估計方法 11 4 蒙特卡洛模擬實驗 11 5 實證結果 11 6 本章小結 第12章 結論與展望 12 1 結論 12 2 展望 參考文獻 詳細資料或其他書籍請至台灣高等教育出版社查詢，查後請於PChome商店街私訊告知ISBN或書號，我們即儘速上架。 |
