健全系統性風險度量與預警研究 劉鳳根 9787522021966 【台灣高等教育出版社】
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物品所在地：中國大陸
原出版社：中國金融
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| *數量非實際在台庫存 *完成訂單後正常情形下約兩周可抵台。 *本賣場提供之資訊僅供參考，以到貨標的為實際資訊。 印行年月：202312*若逾兩年請先於私訊洽詢存貨情況，謝謝。 台灣(台北市)在地出版社，每筆交易均開具統一發票，祝您中獎最高1000萬元。 書名：健全系統性風險度量與預警研究 ISBN：9787522021966 出版社：中國金融 著編譯者：劉鳳根 頁數：228 所在地：中國大陸 *此為代購商品 書號：1621023 可大量預訂，請先連絡。 內容簡介 本書在對我國系統性風險和宏觀經濟不確定性分別進行測度和描述性統計分析基礎上，重點完成了以下幾個方面的研究工作：首先，選取時變Copula函數實證分析了二者的相依性關係，揭示了中國宏觀經濟不確定性與系統性風險的特徵事實；其次，分別運用門檻模型和非線性向量自回歸模型實證研究了宏觀經濟不確定性對系統性風險的非線性影響效應和影響機制；再次，基於面板數據模型和中介效應模型探究了商業銀行流動性創造和網路輿情在系統性風險積累和傳染過程中的重要渠道作用；最後，構建一個納入了宏觀經濟不確定性、政策變化、金融系統脆弱性、風險傳染性的系統性風險綜合指標，採用馬爾可夫區制轉移模型對風險動態進行識別和預測，並提出防範系統性風險的政策建議。目錄 第1章 緒論1 1 研究背景與研究意義 1 1 1 研究背景 1 1 2 研究意義 1 2 文獻綜述 1 2 1 系統性風險的內涵、驅動因素與測度 1 2 2 宏觀經濟不確定性的測度及對系統性風險的影響 1 2 3 系統性風險的預警與宏觀審慎監管 1 2 4 文獻述評 1 3 研究思路與主要內容 1 3 1 研究思路 1 3 2 主要內容 1 4 創新之處 第2章 宏觀經濟不確定性與系統性風險的相依性 2 1 引言 2 2 宏觀經濟不確定性測度 2 2 1 宏觀經濟不確定性的內涵 2 2 2 宏觀經濟不確定性主要測度方法概述 2 2 3 宏觀經濟不確定性測度方法選取 2 2 4 中國宏觀經濟不確定性測度 2 3 系統性風險測度 2 3 1 系統性風險度量指標 2 3 2 中國系統性風險的測度與分析 2 4 宏觀經濟不確定性與系統性風險的相依性分析 2 4 1 模型設定與數據說明 2 4 2 描述性統計及相關檢驗 2 4 3 宏觀經濟不確定性和系統性風險相依性的實證分析 2 5 本章小結 第3章 宏觀經濟不確定性與系統性風險的積累與傳染 3 1 引言 3 2 模型設定與數據處理 3 2 1 門檻模型設定 3 2 2 變數選取與數據說明 3 2 3 數據的描述性統計與平穩性檢驗 3 3 宏觀經濟不確定性對系統性風險的影響效應及影響渠道 3 3 1 基於EPU指數的個體風險MES與傳染性風險△ABS的門檻效應分析 3 3 2 基於EPU指數的個體風險△CoVaR與傳染性風險ACoR的門檻效應分析 3 3 3 基於CEPU指數的個體風險MES與傳染性風險△ABS的門檻效應分析 3 4 本章小結 第4章 宏觀經濟不確定性對系統性風險的動態影響機制 4 1 LSTVAR模型設定及非線性檢驗 4 2 LSTVAR模型估計與非線性廣義脈衝響應分析 4 3 個體風險MES與傳染性風險△ABS的LSTVAR模型估計結果與廣義脈衝分析 4 3 1 LSTVAR模型估計結果 4 3 2 基於經濟政策不確定性不同區制的廣義脈衝分析 4 3 3 基於金融機構個體風險不同區制的廣義脈衝分析 4 4 個休風險ACoVaR與傳染性風險ACoR的LSTVAR模型估計結果與廣義脈衝分析 4 4 1 ISTVAR模型估計結果 4 4 2 基於經濟政策不確定性不同區制的廣義脈衝分析 4 4 3 基於金融機構個體風險不同區制的廣義脈衝分析 4 5 本章小結 第5章 宏觀經濟不確定性、流動性創造與商業銀行系統性風險傳染 5 1 引言 5 2 理論分析與研究假說 5 3 模型設定、變數選取與數據說明 5 3 1 樣本選擇與數據來源 5 3 2 計量模型設定 5 3 3 變數選取與說明 5 4 實證結果分析 5 4 1 基準回歸分析 5 4 2 異質性分析 5 4 3 影響機制分析 5 5 內生性與穩健性分析 5 5 1 內生性檢驗 5 5 2 穩健性檢驗 5 6 本章小結 第6章 宏觀經濟不確定性、網路輿情與系統性風險 6 1 引言 6 2 模型設定、變數選取與數據說明 6 2 1 變數選取 6 2 2 模型構建 6 2 3 數據來源及描述性統計 6 3 實證結果分析 6 3 1 變數平穩性檢驗 6 3 2 系統性風險的靜態影響分析 6 3 3 系統性風險的動態影響分析 6 3 4 進一步的機制分析 6 4 異質性與穩健性分析 6 4 1 異質性分析 6 4 2 穩健性檢驗 6 5 本章小結 第7章 納入宏觀經濟不確定性的系統性風險指數構建與預警 7 1 引言 7 2 系統性風險綜合指數的構建 7 2 1 基礎指標的選取 7 2 2 維度指數的合成 7 2 3 綜合指數的構建 7 3 風險狀態識別與預測 7 4 本章小結 第8章 重要結論與政策建議 8 1 重要結論 8 2 中國系統性風險的宏觀審慎監管策略 8 2 1 宏觀審慎監管的基本框架 8 2 2 中國系統性風險的宏觀審慎監管政策分析 8 3 中國系統性風險防範的政策建議 參考文獻 詳細資料或其他書籍請至台灣高等教育出版社查詢，查後請於PChome商店街私訊告知ISBN或書號，我們即儘速上架。 |
